شاخص RSI نمایانگر چیست؟

چار ت الگوی اسپینینگ تاپ

بهترین اندیکاتور های تشخیص روند

اندیکاتور میانگین حرکت یکی از محبوب ترین اندیکاتور های تشخیص روند در میان معامله گران است که داده های قیمت را با ایجاد میانگین قیمت به طور مداوم به روز می کند. در نمودار قیمت، میانگین متحرک یک خط منفرد و مسطح ایجاد می‌کند که به طور هرگونه تغییر ناشی از نوسانات تصادفی قیمت را حذف می‌کند.

میانگین های متحرک از حاصل جمع قیمت های آغازین یا پایانی( بسته به آنچا معامله گر تنظیم میکند ) تقسیم بر تعداد کندل ها ساخته میشود.

به طور مثال در تایم فریم روزانه حاصل جمع قیمت آغازین یا پایانی ده کندل تقسیم بر تعداد آنها، میانگین حرکتی آن ده روز را می سازد.

این میانگین های قیمتی در یک دوره های زمانی خاص ، ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته، یا هر دوره زمانی که معامله گران انتخاب می کند، گرفته می شود. درمیان معامله گرانی که در جهت روند و بصورت بلندمدت ترید میکنند، میانگین های ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه انتخاب های محبوبی هستند.

روش های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور میانگین حرکت وجود دارد.

بطور مثال زمانی که متحرک مدت زمان زیادی دارای صورت افقی و بدون شیب یا با شیب کمی باشد ، یعنی بازار روند خاصی ندارد و یا به اصطلاح Range است.

و یا زمانی که شیب رو به بالا دارد نشان دهنده روند صعودی ، و شیب پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

کراس اوور ها یا زمانی که متحرک ها یکدیگر را قطع میکنند نیز راه دیگری برای استفاده از میانگین حرکت است.

بطور مثال اگر یک متحرک ۵۰ کندل و یک متحرک ۲۰۰ کندل روی چارت خود بیاندازید زمانی که متحرک ۵۰ کندل متحرک ۲۰۰ کندل را رو به بالا قطع کند نشان دهنده سیگنال خرید ؛و یا زمانی که آن را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش است. تایم فریم با توجه به استراتژی ترید و تایم فریم ترید خود شما تنظیم میشود.

میانگین های حرکتی همچنین به عنوان مقاومت و حمایت نیز می توانند استفاده شوند. یعنی زمانی که قیمت زیر متحرک قرار دارد میانگین بصورت یک مقاومت و زمانی که قیمت بالای متحرک قرار دارد، متحرک به عنوان یک حمایت عمل میکند.

بدیهی است هر چه تعداد کندل های سازنده متحرک بیشتر باشند و هرچه متحرک در تایم فریم بالاتری قرار داشته باشد، مقاومت و حمایت های معتبر تری را می سازد.

این اندیکاتور نوعی نشانگر نوسانی است. اندیکاتور نوسانی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان در یک باند تغییر می کند. بالا و زیر خط مرکزی؛ این اندیکاتور نیز بالا و زیر خط صفر در نوسان است که هم یک شاخص دنبال کننده روند و هم یک شاخص حرکت است. یکی از استراتژی های اساسی MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار بالای صفر باشند، احتمالاً ارز یا سهم روند صعودی خواهد داشت. برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار زیر صفر باشند، روند به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. با استفاده از این استراتژی، سیگنال‌های خرید بالقوه زمانی رخ می‌دهند که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع فروش رو به بالا قطع کند و سیگنال‌های فروش بالقوه زمانی که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع خرید رو به بالا قطع کند.

RSI

اوسیلاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی محبوب ترین اوسیلاتور بین معامله گران، در بازارهای مالی است.

در اغلب موارد، شاخص قدرت نسبی برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

زمانی گفته میشود یک دارایی در نقطه اشباع فروش قرار دارد که قیمت آن برای یک دوره زمانی طولانی بالای عدد مشخص شده اشباع فروش که غالبا با ۷۰ یا ۸۰ نمایش داده می شود قرار داشته باشد. و به همین طریق نیز زمانی که قیمت برای بازه زمانی طولانی زیر محدوده اشباع فروش که غالبا با ۳۰ یا ۲۰ نمایش داده می شود وجود داشته باشد نیز میگوییم که دارایی به نسبت بازه زمانی مشخص شده ، بیش از حد مورد فروش قرار گرفته.

همانطور که از موضوع مقاله می توان حدس زد ، از شاخص قدرت نسبی برای تشخیص روند نیز می توان استفاده کرد، سیگنال خرید زمانی رخ میدهد که شاخص در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد و نماینگر واگرایی صعودی باشد.

سیگنال فروش نیز زمانی اتفاق می افتد که شاخص در محدوده اشباع خرید قرار داشته و نمایانگر واگرایی نزولی باشد.

Ichimoku cloud

ایچیموکو در لغت به معنای یک نگاه اجمالی است.

این ابزار برای اولین بار توسط برنج فروش های ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت.

این اندیکاتور دارای ۴ جزء اصلیست که یک جزء آن از دو قسمت تشکیل می شود:

:(Conversion line) یا tenkensun

تنکنسن خطیست که معمولا به رنگ آبی در نمودار ظاهر می شود. این خط آبی تشکیل شده از میانگین بالاترین و پایین

ترین قیمت در ۹ دوره قبل یا ۹ کندل قبل و علت این عدد یک و نیم هفته کاری بوده.

:(Base line یا kijunsen)

این خط میانگین ۲۶ دوره قبل یا ۲۶ کندل قبل از بالاترین و پایین ترین قیمت می باشد. علت این عدد یک ماه کاری بوده.

ابر کومو:

این ابر از دو پارامتر سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است که ۲۶ دوره به جلو شیفت شده اند.

سنکو اسپن A:

این عدد حاصل میانگین کینجنسن و تنکنسن است که بالا ابر کومو را تکشیل می دهد.

سنکو اسپن B:

این عدد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در ۵۲ دوره یا کندل قبل را نشان می دهد.

(چیکو اسپن یا Lagging span) :

این خط بر اساس کلوز قیمت در هر دوره تشکیل شده که البته ۲۶ دوره به عقب شیفت شده است.

سیگنال های inchimoku cloud:

روش ها و استراتژی های مختلفی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

بطور مثال زمانی که کینجنسن و تنکنسن زیر قیمت قرار داشته باشند و چیکو اسپن از قیمت جدا باشد و بالا آن قرار گیرد، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

یا زمانی که تنکنسن و کیجنسن بالای قیمت به موازات هم قرار گیرند و چیکو اسپن از قیمت فاصله گرفته و زیر آن قرار گیرد ، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

زمانی که قیمت به سطح مهمی برخورد کند و بین کیجنسن و تنکنسن قرار گیر تا روند باید به دنبال تاییدی برای برگشت روند گشت.

از این اندیکاتور به صورت ترکیبی با اندیکاتور های دیگر نیز می توان استفاده کرد به طور مثال زمانی که تنکنسن و کیجنسن زیر قیمت قرار داشته و یکدیگر را رو به بالا قطع کنند و MACD به حالت صعودی تغییر فاز دهد یا RSI بالای خط ۵۰ قرار گیرد تاییدی بر روند صعودی خواهد بود. از همین استراتژی در روند نزولی نیز می توان استفاده کرد.

این میانگین حرکتی از جمله بهترین اندیکاتور های تشخیص روند است که از روش نمایی برای تشخیص روند استفاده می کند.

تفاوت میانگین حرکتی نمایی با میانگین حرکتی ساده در این است که در فرمول محسابه میانگین دوره، قیمت های انتهایی نسبت به قیمت های دوره های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

از اندیکاتور میانگین حرکت نمایی هم برای سیگنال خرید و فروش و تشخیص روند می توان استفاده کرد.

زمانی که میانگین کوتاه مدت ، میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند نشانه شروع روند صعودی و زمانی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو با پایین قطع کند نشانه روند نزولی می باشد.

نتیجه گیری:

در این مقاله سعی شد بهترین و معتبرین ترین اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها برای تشخیص روند به صورت اجمالی معرفی شوند، بدیهی است که توضیحات بصورت کلی صورت گرفته و جزئیات کامل در یک مقاله گنجانده نمی شوند، لذا برای توضیحات تکمیلی و بیشتر می توانید به مقالات تخصصی مراجعه نمایید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مشخصا هیج استراتژی در بازار های مالی به طور ۱۰۰ درصد سیگنال موفق در پی ندارد و به تنهایی قابل اعتماد نیست. برای اطمینان بیشتر می توانید ازپارامتر ها و ابزار های دیگر در کنار امدیکاتور های معرفی شده استفاده نمایید.

7 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران بازار بورس بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانند تکنیکالیست یا بنیادی‌کار باشند؛ بدین معنی که تنها یکی از شیوه‌های تحلیلی را در معاملات خود استفاده کنند؛ اما واقعیت این است که اغلب معامله‌گران برای اطمینان از از انتخاب خود، هر دو روش تحلیلی را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. تکنیکالیست‌ها از ابزارهای متفاوتی برای تشخیص موقعیت مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم بهره می‌گیرند که یکی از ساده‌ترین و در حال پیچیده‌ترین ابزارها، اندیکاتورها هستند . قبلا در مقاله تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در مورد تفاوت این دو نگاه تحلیلی آشنا شدیم، حال در این مقاله قصد داریم با 7 اندیکاتور پرکاربرد که تحلیلگران حرفه‌ای تکنیکالیست برای شناسایی موقعیت خرید و فروش و روند حرکتی سهم استفاده می‌کنند، آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نمودارهای گرافیکی هستند که بر اساس اطلاعات قیمت سهم و سایر پارامترهای وابسته به آنها مانند حجم معاملات ترسیم می‌شوند و تصویری از گذشته یا آینده سهم به معامله‌گر نشان می‌دهند.

اندیکاتورها بر اساس نوع داده‌های قیمتی که برای رسم آنها استفاده می‌شود، به دو دسته‌ی اندیکاتورهای پیش‌رو و دنباله‌رو تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای دنباله‌رو پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را در مورد روند آتی قیمت اعلام می‌کنند و اندیکاتورهای پیش‌رو با استفاده از نوسانات قیمت این کار را انجام می‌دهند. حال که با تعریف ساده اندیکاتور آشنا شدیم، 7 اندیکاتور پرکاربرد را برای استفاده در معماملات خود معرفی می‌کنیم.

1- حجم تعادلی (On-Balance Volume)

اندیکاتور حجم تعادلی بر اساس حجم معاملات تعریف می‌شود و مبنای محاسبه‌ی آن اختلاف حجم بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر تایم فریم معاملاتی (به طور معمول روز) است؛ چنانچه میزان آن از قیمت بسته شدن کندل قبلی بیشتر باشد به آن اضافه شده و چنانچه کمتر باشد از آن کم می‌شود و این مقادیر خطی را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی جهت صعودی یا نزولی سهم است.

هنگامی که حجم تعادلی در حال افزایش باشد، نشان از ورود پول و تمایل بیشتر معامله‌گران به خرید نسبت به فروش است و چنانچه حجم تعادلی رو به کاهش باشد در حقیقت حجم فروش از حجم خرید بیشتر شده و نشان از شروع یا ادامه‌ی یک روند نزولی است. بنابراین حجم تعادلی به عنوان یک ابزار تایید روند عمل میکند. حجم تعادلی همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز کاربرد دارد. به طوری که اگر قیمت در حال شاخص RSI نمایانگر چیست؟ شاخص RSI نمایانگر چیست؟ افزایش باشد ولی حجم تعادلی در حال کاهش، به احتمال زیاد نشان از عدم حمایت خریداران از قیمت‌های کنونی است و به زودی روند قیمت معکوس می‌شود.

2- خط تراکم یا توزیع (Accumulation/Distribution)

اندیکاتور تراکم (A/D) نیز همانند اندیکاتور حجم تعادلی است با این تفاوت که علاوه بر حجم معاملات، داده‌های قیمت اعم از قیمت بالا، پایین و قیمت بسته شدن در هر دوره نیز در محاسبه‌ی آن لحاظ می‌شود. این اندیکاتور نیز از دسته‌ی اندیکاتورهای روندنما است و برای تایید روند و تشخیص واگرایی‌ها می‌توان از آن استفاده کرد.

اگر اندیکاتور A/D روند صعودی داشته باشد و قیمت‌های نیز در حال افزایش باشند، نشان از تمایل خریداران به خرید در قیمت‌های بالاتر است که روند صعودی سهم را تایید می‌کند و چنانچه روند اندیکاتور و قیمت مخالف باشد، تمایل به خرید کاهش یافته و در حقیقت بر تعداد و تراکم فروشنده‌ها افزوده شده است.

3- شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Movement Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) نیز یک اندیکاتور روندنما است که برای تعیین قدرت یک روند یا به طور کلی رونددار بودن یا نبودن یک سهم استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو خط 20 و 06 حرکت می‌کند و‌ وقتی ADX بالای 40 (خط میانی اندیکاتور) باشد، روند در جهت حرکت قیمت قدرت بیشتری دارد (روند پر قدرت است) و بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است صعودی یا نزولی می‌باشد؛ ولی هنگامی که اندیکاتورADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا حرکت قیمت بدون روند (نوسانی) است که نباید در آن مقطع معامله‌ای انجام داد.

این اندیکاتور از سه خط ADX (به رنگ مشکی)، +DI (به رنگ آبی) و -DI (به رنگ قرمز) تشکیل شده‌است؛ هرگاه ADX بیشتر از 20 و +DI بالاتر از –DI باشد سهم روند صعودی را طی می‌کند و درصورتی که ADX بیشتر از 20 و -DI بالاتر از +DI بود، سهم در یک روند نزولی قرار دارد.

4- اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون نسبت به سایر اندیکاتورهای رایج جدیدتر می‌باشد و به طور کلی نشان‌گر رونددار بودن یا نبودن قیمت است و معمولا در تایم فریم 25 روزه ترسیم می‌شود. این اندیکاتور بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و شامل دو خط آرون بالا (Aroon-up) و آرون پایین (Aroon-down) است. از این اندیکاتور میتوان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. بدین صورت که هرگاه خط آرون بالا خط آرون پایین را به سمت بالا قطع کند، به احتمال زیاد روند صعودی در پیش خواهد بود و اگر آرون پایین آرون بالا را به سمت بالا قطع کرد، نشان از شروع یک روند نزولی است. دو خط آرون به نوعی مکمل یکدیگر هستند و زمانی که یکی از آنها به طور مثال در مقدار 100 است، آرون دیگر در مقدار صفر می‌باشد. زمانی که هر کدام از خطوط آرون بالای 70 درصد قرار بگیرند نمایان‌گر قوی بودن روند کنونی هستند.

5- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی مخفف (MACD) Moving Average Convergence Divergence، به معنی تشخیص میزان همگرایی و واگرایی میانگین متحرک قیمت در بازه‌های 12 و 26 دوره است و از آن در تعیین جهت، قدرت یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی از خط مکدی (به طور پیش فرض خط آبی در اندیکاتور) و خط سیگنال (خط قرمز رنگ در آن) و یک نمودار میله‌ای (هیستوگرام) تشکیل شده‌است. خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک 26 دوره از 12 دوره و خط سیگنال از میانگین لگاریتمی 9 دوره از داده‌های خروجی خط مکدی به دست می‌آید. نمودار میله‌ای نیز از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به وجود می‌آیند. در اندیکاتور مکدی خطی به عنوان خط صفر نیز وجود دارد که روی آن اختلاف خط مکدی و سیگنال صفر است و نمودارهای میله‌ای بالا و پایین آن نمایش داده می‌شوند. هرگاه خط مکدی خط سیگنال را از پایین قطع کرد و خطوط در ناحیه منفی (زیر خط صفر) بودند، سیگنال خرید و در صورتی که این تداخل در ناحیه‌ی مثبت و از بالا اتفاق افتاد، سیگنال فروش صادر شده‌است.

6- شاخص قدرت نسبی معامله‌گران (RSI)

شاخص قدرت نسبی معامله‌گران یا (RSI)Relative Strength Index ، اندیکاتوری است که کاربرد مهم آن تشخیص قدرت و ضعف سرمایه‌گذاران بزرگ در مواقع حساس قیمتی (سطوح حمایت یا مقاومت) است. اگر این اندیکاتور روی دوره‌ی 14 (حالت پیش فرض) تنظیم شده باشد، در حقیقت ۱۴ کندل آخر نمودار قیمت را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مربوط به تغییرات میانگین ضرر به میانگین سود را طبق فرمول خود محاسبه و نتیجه را به شکل نمودار نشان می‌دهد. بازه تغییرات در این اندیکاتور بین صفر تا 100 است و از این اندیکاتور برای تعیین زمان‌های اشباع خرید یا فروش نیز استفاده می‌شود؛ به طوری که ناحیه صفر تا 30 را محدوده‌ی اشباع فروش و 70 تا 100 را اشباع خرید می‌گویند. کاربرد مهم دیگر اندیکاتور RSI در تعیین واگرایی‌های قیمت است که بهتر از سایر اندیکاتورها می‌توان آنها را تشخیص داد.

7- اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکستیک زیر مجموعه‌ای از اندیکاتورهای پیش‌رو است که قبل از برگشت قدرتمند قیمت سهم، سینگال صادر می‌کند. این اندیکاتور مانند اندیکاتورهای RSI و MACD از قیمت و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و تابعی از سرعت حرکت قیمت و جهت حرکتی آن است. استوکستیک آخرین قیمت (قیمت Close) را نسبت به اختلاف بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت نشان می‌دهد. این نوسانگرنما از دو خط K درصد که سریع‌تر روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند و D درصد که کندتر از K درصد تغییر می‌یابد، تشکیل شده‌است. استوکستیک نیز بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و دارای دو سطح ویژه‌ی 20 و 80 است، که زیر سطح 20 درصد منطقه‌ی اشباع فروش و بالای سطح 80 محدوده‌ی اشباع خرید می‌باشد. در ناحیه اشباع خرید، در صورت برخورد خط K درصد از بالا به خط D درصد سینگال فروش و در صورت برخورد از پایین در محدوده‌ی اشباع فروش سیگنال خرید صادر می‌شود.

کلام پایانی

اندیکاتورهایی که معرفی شد تنها قسمتی از هزاران اندیکاتور و ابزاری است که توسط معامله‌گران بزرگ تولید شده‌است و برای موفقیت در بازار سرمایه و تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌بایست مجموعه‌ای از این ابزارها را در کنار سایر تحلیل‌ها مانند تابلوخوانی و تحلیل بنیادی به کار بگیرید.

5 رمزارزی که باید این هفته زیرنظر داشته باشید؛ تریدرها بخوانند

یکی از ذغدعه‌های اصلی سرمایه‌گذاران کریپتو در انتهای روند نزولی، پیدا کردن بهترین رمزارزها برای خرید است. در این مقاله 5 رمزارز برتر هفته را بررسی می‌کنیم.

بسیاری از معامله‌گران منتظر شکسته شدن سطح 20 هزار دلاری قیمت بیت کوین هستند. این افراد ترجیح می‌دهند تا زمانی که این حمایت شکسته نشده، خریدی انجام ندهند. شاخص درون زنجیره‌ای «MVRV-Z Score» نشان می‌دهد که بازار همچنان قبل از رسیدن به کف قیمتی شاهد ریزش بیشتر خواهد بود.

آرون گروپس

5 رمزارز برتر این روزهای بازار کریپتوکارنسی

شاخص MVRV-Z قیمت آنی بیت کوین را با ارزش منصفانه‌ آن مقایسه می‌کند. الکس گروگر (Alex Krueger)، کارشناس اقتصادی و معامله‌گر ارزهای دیجیتال، اعتقاد دارد حجم معاملات بیت کوین در ماه ژوئن (خرداد) رکورد جدیدی ثبت کرده است. به طور معمول افزایش حجم معاملات در بازارهای نزولی نشان‌دهنده فروش هماهنگ معامله‌گران خواهد بود.