اندیکاتور تغییر روند


اندیکاتور ایچیموکو

نگاهی به کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و بررسی اندیکاتور ADX

نگاهی به کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و بررسی اندیکاتور ADX

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیلی در بازار بورس و فرابورس و به طور کل بازارهای مالی برای پیش‌بینی روند بازار و قیمت سهام به حساب می‌آید. تحلیل تکنیکال روشی نموداری است و اندیکاتورها از اصلی‌ترین عناصر آن هستند. هر نمودار از دو مؤلفه‌ی زمان و مکان تشکیل شده است، بنابراین نمودار قیمت ابزاری است برای نمایش مکان هندسی نقاط که هر دو مؤلفه را نشان می‌دهد. معامله‌گرها به کمک داده‌های نمودار و یک سری فرمول ریاضی یا آماری می‌توانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند. اندیکاتورها به دلیل استفاده از همین محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات می‌توانند اطلاعات خوب و کاملی را در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و … در اختیار معامله‌گرها قرار دهند.

به صورت معمول از اندیکاتورها برای تأیید و اعتبارسنجی روند استفاده می‌شود. اندیکاتورها را می‌توان در دو دسته‌ی کلی پیشرو (Leading) یا دنباله رو (Laqqing) قرار داد. بیشتر اندیکاتورهای پیشرو با نوسان‌های قیمت همراه بوده و اندیکاتورهای دنباله رو با کمی تأخیر و بعد از حرکت قیمت و جا به جایی بازار هشدار یا پیش‌بینی‌های لازم را در اختیار تحلیل‌گرها قرار می‌دهند.

ADX یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل است که در این مطلب قصد داریم در مورد عناصر این اندیکاتور و چگونگی تحلیل و معامله بر اساس آن صحبت کنیم. فقط بد نیست پیش از آن نگاهی به کاربرد و اهمیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال داشته باشیم.

اندیکاتورها چه کاربردها و مزایایی دارند؟

همانطور که گفتیم اندیکاتورها اطلاعات زیادی در مورد روند بازار و قیمت به ما ارائه می‌دهند. به کمک اندیکاتورها می‌توان معاملات ربات وار را انجام داد، روند بازار را تشخیص داد و اشتباهات خود را به حداقل رساند.

در بازارهای مالی از جمله فارکس با در نظر گرفتن تغییرهای قیمت در گذشته، اندیکاتورها در سه زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند:

  1. هشدار: در بعضی مواقع پیش از اینکه روند تغییر کند و گاهی هم زمان با تغییر روند، اندیکاتورها ما را نسبت به این مسئله آگاه می‌کنند. پس یکی از اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها هشدار نسبت به تغییر روند است.
  2. پیش‌بینی: یکی دیگر از کاربرد اندیکاتورها پیش‌بینی و شناسایی موقعیت مناسب برای ورود به معامله است.
  3. تأیید و اعتبارسنجی: سومین کاربرد مهم اندیکاتورها سنجش اعتبار پیش‌بینی صورت گرفته در مورد روند و تأیید آن است. در واقع تحلیل‌گر پیشتر با استفاده از دیگر روش‌های تحلیل روند بازار و قیمت را پیش‌بینی می‌کند و از اندیکاتورها به منظور بررسی پیش‌بینی و تأیید آن کمک می‌گیرد تا مطمئن شود که تشخیص درستی داشته است یا خیر.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور Average Directional Movement یا شاخص میانگین جهت دار که به طور خلاصه به آن ADX می‌گویند، یکی از انواع شاخص‌های بازار است که در تحلیل فنی به کار برده می‌شود. شاخص ADX به منظور تعیین وضعیت حالات رونددار و همینطور بی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این اندیکاتور در دسته‌ی اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ADX برای تعیین حالات Trending یا Non-Trending از سه عنصری اصلی و کلیدی بهره می‌برد که این عناصر عبارتند از:

  • منحنی DI+ (Positive Directional Indicator): اندیکاتور جهت دار مثبت
  • منحنی DI- (Negative Directional Indicator): اندیکاتور جهت دار منفی
  • منحنی ADX : شاخص جهت دار میانگین (Average Directional Index)

اگر نمودار DI+ از DI- بیشتر باشد به این معنی است که بازار بولیش (Bullish) گاوی بوده و به احتمال زیاد با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود و بالعکس اگر نمودار DI- از DI+ بیشتر باشد یعنی بازار خرسی (Bearish) است و با کاهش قیمت مواجه می‌شویم.

ترکیب دو اندیکاتور DI+ و DI- خط ADX را ایجاد می‌کنند. زمانی که خط ADX صعودی است به این معنی است که بازار رونددار (Trending) است که این روند هم می‌تواند صعودی باشد هم نزولی (به ویژه برای مقدار بالای 40). در صورتی که خط ADX نزولی یا صاف باشد به معنی بازاری راکد و بدون روند است (به ویژه برای مقدار زیر 20).

هنگامی که ADX روند صعودی نداشته باشد یا به عبارتی به بالای 20 نرود، بازار بدون روند است و در چنین شرایطی نباید معامله کرد. در صورتی که منحنی ADX بین دو منحنی DI قرار بگیرد و در عین حال بزرگتر از 25 باشد، به این معنی است که سیگنال‌های خرید و فروش معتبر بوده و می‌توان دست به معامله زد.

مجموع عناصر گفته شده نگرش خوبی از بازار به ما ارائه می‌دهد. با این وجود پیشنهاد می‌شود که از ADX در کنار سایر اندیکاتورها برای دست یافتن به تحلیلی دقیق‌تر اندیکاتور تغییر روند استفاده کنید.

چطور می‌توان از اندیکاتور ADX در تحلیل استفاده کرد؟

برای بهره بردن از این اندیکاتور باید در مرحله‌ی اول به ارزیابی قدرت روند فعلی فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن پرداخت و در مرحله‌ی بعد با در نظر گرفتن نتیجه‌ی حاصل از مرحله‌ی قبل روند را مشخص کرد.

مرحله اول: ارزیابی قدرت روند به کمک منحنی ADX

زمانی که منحنی ADX صعودی باشد و به سطوح بالاتر نزدیک گردد، باید انتظار تشکیل روندی قدرتمند را داشت که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. زمانی که این منحنی نزولی باشد و به سطوح پایینی نزدیک شود، به این معنی است که بازار روند خاصی ندارد و وارد فاز استراحت شده است.

مرحله دوم: شناسایی شروع و پایان روند با در نظر گرفتن وضعیت دو منحنی DI

بعد از تشخیص قدرت روند وقت آن است که به شناسایی صعودی یا نزولی بودن روند بپردازیم. اندیکاتور ADX به کمک دو اندیکاتور DI مورد استفاده قرار می‌گیرد. DI ها که اندیکاتورهایی جهت دار هستند در کنار ADX ابزاری قدرتمند برای تشخیص روند هستند. همانطور که اشاره شد وقتی DI+ از DI- بیشتر باشد بازار صعودی یا گاوی است و عبارتی قدرت خریدارها بیشتر است. زمانی هم که DI+ از DI- کمتر باشد، نشان دهنده‌ی بازاری نزولی یا خرسی است به این معنی که هر قدر DI- بیشتر باشد، قدرت فروشنده‌ها بیشتر است.

دقت داشته باشید که ADX برآیندی از دو منحنی DI+ و DI- است و وقتی این دو منحنی از هم فاصله می‌گیرند، ADX بیشتر شده و روندی قوی شروع می‌شود. برعکس وقتی که این دو منحنی به هم نزدیک می‌شوند، تقابل بین فروشنده‌ها و خریدارها به هم نزدیک شده و شاهد کاهش ADX هستیم.

دانلود اندیکاتور – دانلود بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

دانلود بهترین اندیکاتور فارکس : به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

ویدیو اموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر4

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

  1. اندیکاتور فارکس مد نظر خود را پیدا کنید و برروی کامپیوتر خود دانلود نمایید.
  2. همانند تصویر زیر، از منوی File به برگه Open Data Folder بروید.

  1. سپس در پنجره باز شده به مسیر MQL>Indicators بروید و فایل اندیکاتور مد نظر خود را در آن جا قرار دهید.
  2. متاتریدر خود را یکبار ببندید و دوباره باز نمایید.

خب تا الان شما به موفقیت اندیکاتور سفارشی خود را روی متاتریدر خود نصب کرده اید. حالا وقت آن رسیده که از آن برروی چارت مد نظر خود استفاده نمایید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.

  1. طبق تصویر زیر، از منوی بالای متاتریدر، به زبانه View رفته و سپس گزینه Navigator را انتخاب نمایید.

  1. در پنلی که معمولا سمت چپ باز می شود، همانند تصویر زیر گزینه Custom Indicators را کلیک کنید تا لیست تمامی اندیکاتورهای شما باز شود.
  2. سپس اندیکاتور مد نظر خود را با کلیک کردن و نگه داشتن، بروی چارت خود بکشید تا پنجره تنظیمات آن باز شود. با وارد کردن تنظیمات خود و سپس کلیک برروی دکمه OK، کار شما تمام می شود.

بهترین اندیکاتور فارکس : اندیکاتور جاپسین کریس

این اندیکاتور ها توسط TradexDojo Team و بر اساس گفته های کریس نوشته شده و کسانی که با ایچیموکو کار میکنند و با آموزش های کریس آشنا هستند، این اندیکاتور ها برای آنها مفید خواهد بود.

نام نسخه متاتریدر 4 نسخه متاتریدر 5
Jepsian دانلود ندارد
Surfing دانلود ندارد
Ichimoku Costum دانلود ندارد

بهترین اندیکاتور فارکس : اندیکاتور دی تی اسیلاتور

کسانی که با روش ماینر معامله می کنند حتما با اندیکاتور دی تی اسیلاتور (DT Oscillator) آشنایی دارند. در لینک اندیکاتور تغییر روند زیر نسخه های متاتریدر این اندیکاتور که قبلا صرفا در نرم افزار داینامیک تریدر بوده را جمع آوری کرده اییم

نام نسخه متاتریدر 4 نسخه متاتریدر 5
DT Oscillator دانلود دانلود

بهترین اندیکاتور فارکس : اندیکاتور نمایش زمان اتمام کندل جاری

اندیکاتورهای زیر زمان اتمام کندل جاری را به شما نشان میدهد که برای معامله گران مختلف کاربرد خاص خود را دارد.

ردیف نام اصلی نسخه متاتریدر 4 نسخه متاتریدر 5 توضیح
1 CandleTime دانلود تایمر در کنار آخرین کندل نمایش داده می شود.
2 BarTimer دانلود تایم اتمام بصورت درصد نمایش داده می شود.
3 TimeTable دانلود تایم اتمام همه تایم فریم ها بصورت جدولی در کنار نمایش داده می شود.
4 CandleTime دانلود

بهترین اندیکاتور فارکس : اندیکاتور Dema Tema

DemaTema یک اندیکاتور ساده و رایگان است که متاسفانه در بعضی از سایتهای ایرانی با قیمت های گزافی به فروش میرسد. این اندیکاتور در اصل دو مووینگ اوریج با پریودهای خاص است که مساحت بین آنها رنگ شده.

نام نسخه متاتریدر 4 نسخه متاتریدر 5
Dema Tema trend دانلود دانلود

دانلود اندیکاتورهای انتقال دیتا

برای کار کردن با نرم افزارهای تخصصی نظیر داینامیک تریدر، ادونس گت و یا موتیو ویو شما نیاز دارید دیتا را از متاتریدر به آنها انتقال دهید. برای این کار اندیکاتور های مختلفی نوشته شده که این کار را برای شما انجام می دهند و در اصل وظیفه آنها تولید فایلهای prn است. در این مطلب ما برای شما این اندیکاتور ها را جمع آوری کرده ایم.

شماره نام اصلی ورژن متای ۴ متای ۵ توضیحات
1 Data Exporter By A.R 4.1 دانلود دانلود
2 DT Data Exporter 1.0 دانلود
3 DT Data Exporter 2.0 دانلود
4 Elliot Confirm 1.0 دانلود دانلود
5 Advanced Get Data 1.0 دانلود ویژه ادونس گت برای خروجی تایم فریم های کمتر از روزانه
6 HistoryData MTP 1.0 دانلود
7 Getdata 1.0 دانلود در پوشه اکسپرت قرار دهید
8 Data Exporter By M.J 1.0 دانلود
9 Export_Data_Afshari 3.01 دانلود در پوشه اکسپرت قرار دهید. مناسب برای همه نرم افزارها

دانلود اندیکاتور نمایش ترازهای پیوت

ترازهای پیووت سطوحی هستند که توسط فرمولهای خاص و بر اساس کندل روز قبل یا هفته قبل یا ماه قبل و حتی سال قبل محاسبه می شوند. که معامله گران از آنها به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنند و استراتژی های معاملاتی خاص به خود را دارند. البته توجه داشته باشید که ترازهای پیووت با نقاط پیووت اندیکاتور تغییر روند که در اصل نقاط گردش قیمت هستند متفاوت هستند.

ترازهای پیووت بر اساس نوع فرمول داخلی آنها به موارد زیر دسته بندی می شوند:

● خطوط پیوت کلاسیک یا معمولی (standard)
● خطوط پیوت فیبوناچی (Fibonacci)
● خطوط پیوت کاماریلا (camarilla)
● خطوط پیوت وودی (woodie)
● خطوط پیوت دی مارک (DeMark)

شماره نام اصلی ورژن نسخه متاتریدر 4 نسخه متاتریدر 5
1 AutoPivot 5.1 دانلود ندارد
2 ZMFX All pivot 2.0 دانلود ندارد
3 Pivot Per Day 1.0 دانلود ندارد
4 pivot lines timezone 1.0 ندارد دانلود
5 pivot point universal 1.0 دانلود ندارد
6 PivotCustom_4TimeFrames 1.0 دانلود ندارد

اندیکاتور ساندویچ بار

این اندیکاتور که در زبان انگلیسی به نام اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator) نیز شناخته می شود، می تواند با دقت بیش از 95% حالات رنج بازار را تشخیص دهد. این حالاتی که اندیکاتور تشخیص می دهد به شدت برای ترید کردن در بازار فارکس موفقیت آمیز است اما به ندرت اتفاق می افتد.

زمانی که باکس آبی پدیدار می شود، بریک اوت صعودی از رنج را نشان می دهد که می توان با اخذ معامله خرید و قراردادن حد ضرر زیر باکس و همچنین حد سود به صورت شناور (استاپ تریلینگ) با آن به کسب سود پرداخت.
زمانی که باکس قرمز پدیدار می شود، بریک اوت نزولی از رنج را نشان می دهد که می توان با اخذ معامله فروش و قراردادن حد ضرر بالای باکس و همچنین حد سود به صورت شناور (استاپ تریلینگ) با آن به کسب سود پرداخت.

نام اصلی نسخه متاتریدر 4 و 5
Sandwich bar indicator دانلود

اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت متاتریدر به صورت خودکار پس از اندیکاتور تغییر روند افزودن آن به نمودار مورد نظرتان، مناطق حمایت و مقاومت را به نمودارهای شما بر اساس فرمول های دقیق خود اضافه خواهد کرد. توجه داشته باشید هنگامی که از حمایت و مقاومت مطلب گفته میشود برخی افراد به اشتباه از خطوط حمایت و مقاومت یاد کرده که این اشتباه است. زیرا ما خط مشخصی از حمایت و مقاومت نداریم و بیشتر به صورت منطقه ای حمایت و مقاومت ایجاد می‌شود.

Support and Resistance

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی SpudFibo به شما این امکان را می دهد تا بتوانید از خطوط فیبوناچی در نمودارهای متاتریدر استفاده کرده و آنها را شناسایی کنید. این اندیکاتور با قرارگیری بر روی نمودار متاتریدر، خط های فیبوناچی را به خوبی نمایش داده و آنها را به شما اطلاع خواهد داد. همان طور که در عکس مشاهده میکنید این اندیکاتور به صورت خودکار بر روی نمودار قرار گرفته است. با قرارگیری در این نمودار فیبوناچی به وسیله فرمول های خاص خود بر روی نمودار فعال است.

نام اصلی نسخه متاتریدر 4
SpudFibo دانلود

اندیکاتور Super Trend Profit سوپر ترند

سیگنال خرید و فروش به در اندیکاتور Super Trend Profit نمایش داده می‌شود. در این اندیکاتور سیگنال خرید با رنگ آبی ، و سیگنال فروش با رنگ قرمز نمایش داده می شود. هنگامی که روند بازار تغییر کند رنگ مووینگ اوریج نیز تغییر خواهد کرد.

نام اصلی نسخه متاتریدر 4
Super Trend Profit دانلود

دانلود اندیکاتور رسم خودکار امواج الیوت

الیوت یکی از سبک های پرطرفدار و سوده در بازارهای مالی است.

اما بسیاری از معامله گران بعلت زمان بر بودن. و پیچیدگی رسم امواج در الیوت این سبک محبوب را کنار میگذارند.

این اندیکاتور با استفاده از محاسبات و الگوریتم های مخصوص. در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها بصورت خودکار امواج الیوت را رسم میکند.

نام اصلی نسخه متاتریدر 4
Automatic Elliott Waves دانلود

دانلود اندیکاتور تاریخ شمسی

با استفاده از این اندیکاتور می توانید در متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر تاریخ شمسی را مشاهده کنید.

در این اندیکاتور، علاوه بر نمایش تاریخ شمسی در پایین چارت. با حرکت ماوس بر روی هر کندل، تاریخ شمسی کندل مورد نظر نیز نمایش داده می شود.

نام اصلی نسخه متاتریدر 4 – 5
ShamsiDate دانلود

دانلود اندیکاتور رسم خودکار کانال

اندیکاتور رسم خودکار کانال قیمت به شما کمک می نماید تا کانال های مختلف قیمت را در نمودارها رسم نمایید.

این اندیکاتورها به صورت خودکار با حرکت بازار دو خط موازی معادل با ضریب انحراف در بالا و پایین قیمت رسم می کنند. که کمک شایانی به شناسایی اتمام روند و شروع روند جدید می نماید.

اندیکاتور ایچیموکو

Baner Tokenbaz 2

تیم توکن باز در جهت آموزش و یادگیری کاربران خود همواره کوشیده است تا بتواند آموزش و یادگیری را برای کاربران خود آسان کند و مهارت های آنان را تقویت نماید. در مقالات پیشین به بررسی ترید ارز دیجیتال، کیجونسن و تنکانسن و سایر مقالات این چنینی پرداخته ایم. حال در این مقال قصد داریم به یکی از پر اهمیت ترین اندیکاتورها در دنیای ترید، یعنی اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

باید بدانیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر قدرت ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی تلقی می شود. این اندیکاتور همانند نمودار شمعی یا کندل ‌استیک‌ها توسط ژاپنی ها، پا به عرصه ی وجودی نهاده اند. این اندیکاتور قابلیت استفاده در بازار‌های معاملاتی اوراق قرضه، سهام، کالا، ارزها و رمز ارزها را دارد.
باید بدانیم این اندیکاتور دارای عملکردی مطلوب در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا یک هفته می باشد. نام این اندیکاتور در زبان ژاپنی به معنای تعادل در یک نگاه می باشد. به دلیل ساختار فوق العاده ی ابر ایچیموکو که اصلی ترین قسمت این الگو است، تریدر قادر خواهد بود در لحظه بداند که روند صعودی یا نزولی می باشد.

به بیان دیگر می توان گفت که ایچیموکو بدین معناست که تحلیل‌گران با نگاه کردن به روند نمودار، به سهولت بتوانند روند حرکتی را شناسایی کرده و در پی سیگنال‌های خرید و فروش باشند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که نه تنها حرکات قیمت را محاسبه می‌کند، بلکه به پیش‌بینی آن هم می پردازد.
از مزایای این اندیکاتور این است که به تریدرها تصویر جدیدی نسبت به خطوط و نقاط حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. این اندیکاتور ممکن است برای برخی از تریدر ها بسیار پیچیده و گنگ به نظر برسد. اما باید دانست هنگامی‌ که مهارت تفسیر این اندیکاتور رو پیدا کنند، سیگنال‌های بسیار مطلوب و پرسودی را می توان از آن دریافت نمود.

اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

برای درک بهتر این اندیکاتور لازم است بدانیم، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی سیگنال‌های بسیار پر قدرت و قوی به تحلیل‌گران و تریدر ها می باشد. توان این سیگنال‌ها به میزانی می باشد که برخی از طرفداران این اندیکاتور بر این باورند که هر آنچه یک تریدر در معامله به آن نیاز دارد، به واسطه ی این سیستم رفع نیاز خواهند شد.

در حقیقت، به وسیله استفاده از این اندیکاتور، قابلیت فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و میزان حرکت روند به‌صورت همزمان، حاصل می شود. در ادامه مبحث به برخی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو اشاره می کنیم:

  • تعیین و تشخیص قدرت و جهت روند
  • تشخیص نقاط برگشت قیمت ارز یا سهام
  • معین کردن نقاط حمایت و مقاومت
  • امکان تشخیص حد ضرر با بهره جویی از آن
  • امکان معین کردن روند سهم یا ارز با بهره مندی از ایچیموکو
  • نشان دهنده اطلاعات مهمی از ارز، در بازه زمانی کوتاه مدت
  • قابلیت اخذ سیگنال های ورود و خروج از ارز، به وسیله ی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که در مورد اندیکاتور ایچیموکو می دانیم این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، قادر است یک سیستم معاملاتی کامل تلقی شود که همه اندیکاتور تغییر روند ی اجزای مورد نیاز برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک تریدر را در خود جمع کرده است. پس باید بدانیم که لازم است در مورد این اجزا، جدی برخورد کرده و از آنان چشم پوشی نکنیم.

در راستای فهم این اندیکاتور باید بدانیم که این اندیکاتور را چه عناصری تشکیل شده و از چند جزء مهم و ضروری به وجود آمده است، که در ذیل به آنان اشاره می کنیم:

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan Sen

تنکانسن مشهور به خط تغییر روند حرکتی یا خط بازگشت می باشد که به صورت میانگین متحرک کوتاه با قرمز رنگ نمایانگر می شود. در حقیقت، تنکانسن در بازه‌ی زمانی ۹روزه، قادر است میانگین بیشترین و کمترین قیمت را به دست آورده و محاسبه کند.

Kijun Sen

این خط در اندیکاتور ایچیموکو به خط استاندارد مشهور است و بر خلاف تنکانسن، به گونه ی میانگین بلند با متحرک آبی رنگ نمایان می شود. کیجونسن قادر است در یک دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت به دست آورده و محاسبه می‌نماید.

کومو که به آن ابر ایچیموکو نیز می گویند که به ‌عنوان یکی از عناصر مرکزی در ایچیموکو به حساب می آید و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط دو عنصر سنکو اِی و سنکو بی به وجود می آید که در ذیل به شرح و توضیح آن می پردازیم:

Senkou A: خط سنکو اِی، تحت عنوان خط پیشرو، معروف به خط قهوه‌ای پررنگ یا ارزیابی 26 شمعی از میانگین‌های کیجونسن و تنکانسن ، می‌باشد.

Senkou B: خط سنکو بی مشهور به خط پیشرو، ارزیابی 26 شمعی میانگین کف و اوج قیمت 52 شمع های اخیر، خط آبی روشن مشهور می‌باشد.

Chikou Span

این خط مشهور به خط تاخیری، با رنگ سبز و نمودار خطی قیمت می‌باشد. نوع حساب کردن این خط در ایچیموکو بدین گونه است که قیمت بسته شدن امروز، تکرار قیمت 26 روز گذشته است.

اعداد مهم در ایچیموکو

باید بر این امر آگاهی یابیم که محاسبه اندیکاتور ایچیموکو، بر مبنای اعداد 9، 26 و 52 می باشد. حدس و گمان های بسیار زیادی درمورد به وجود آمدن این اعداد ایچیموکو و علل بکار بردن آنان در سیستم ایچیموکو وجود دارد. اما باید بدانیم که این حدس و گمان ها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در حقیقت، آنچه که در سیستم ایچیموکو و این اعداد مهم تلقی می شود، عملکرد بسیار دقیق آنان است.

تریدر ها اغلب سعی بر آن دارند که تنظیمات اعداد را دچار تغییر و تحول کنند و به تجربه‌های نوینی دست یابند. البته پیشنهاد می‌شود که از اعداد اصلی بهره جویی شود زیرا آنان کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متمایز و در بازه های زمانی گوناگونی اثبات نموده اند.

یکی دیگر از خصیصه های بارز این سیستم را می توان به این چنین بیان کرد که در این سیستم نیازی به سایر اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها نیست. یعنی این اندیکاتور به همراه داده‌های بدست آمده صرفاً برای تحلیل کافی است. اما باید بدانیم برخی از تحلیلگران، همراه با اندیکاتور ایچیموکو از سایر اندیکاتور‌ها نیز بهره جویی می‌کنند. چون بر این باورند که هر سیستمی خطاها و اشتباهای خود را دارد و اندیکاتور ایچیموکو نیز از این قضیه مستثنی نیست.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو

تعادل قیمتی در نمودار ایچیموکو

اندیکاتور ایچیکومو بر مبنای روابط مابین قیمت و تعادل آن تشکیل شده است. تریدر های غربی تعادل را بر اساس Closing Prices مورد محاسبه قرار می دهند. مثال این مورد، میانگین متحرک ساده 50 یا 200 دوره‌ای می باشد. افراد تکنیکالی، اغلب این میانگین متحرک را ناحیه ی تعادلی قیمت مدنظرشان می‌گیرند.
علت این امر، آن است که قیمت قادر نیست خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به روند خود بازگشت می‌کند. در ژاپن، نواحی بالا و پایین دوره معاملاتی دقیقاً به میزان قیمت باز و بسته شدن دارای اهمیت هستند.

باید دانست که نقاط بالا نواحی ای هستند که تقاضا در آن تحت سلطه ی عرضه قرار گرفته است. اما نقطه پایین جایی است که خریداران به میزان کافی تقاضا برای جذب عرضه، به وجود آورده اند. این دو میزان یا حد قیمتی، بازه ی معاملاتی را برای آن دوره تشکیل می دهند. اما باید دانست که این بازه پویاست و به ازای هر دوره دچار تغییر می‌ شود.

اما اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین تازه ای را در مدت زمان مشخصی تشکیل ندهند، بالانس برقرار شده و تعادل محفوظ و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. لازم است بدانیم که در روند‌های صعودی این ناحیه تعادل بالا و بالاتر می‌رود چون قیمت به نقاط بالای جدیدی دست یافته است. که این امر در روند نزولی، به طور کامل عکس این موضوع برقرار است.

نکات معامله با ایچیموکو

بعد از ارزیابی اصلی ‌ترین موارد مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو، حال به گونه ی اجمالی، نکات ترید با آن‌ ‌را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. که عبارتند از:

•بدون انجام ترید با سهم کم حجم
•ورود به ترید پس از رخداد پولبک در روندهای صعودی و نزولی
•استراتژی‌های ترید آپشن در اندیکاتور ایچیموکو
•ترید در جهت روند عظیم تر
•برداشت سود در زمان انباشت شدن در روندهای صعودی و نزولی

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو چگونه به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند؟

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو از جمله مشهورترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند. اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری( Lagging) از دسته ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی و ارزیابی کلی از یک بازار کاربرد دارند. می‌توان گفت که اغلب اندیکاتورها با توجه به نوع کاراکتر و رفتار در یکی از این دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامه بیشتر با اندیکاتورهای پیشرو و پسرو آشنا خواهید شد و می‌توانید از آن‌ها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک بگیرید.

درباره اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

به طور کلی سابقه استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به دهه‌های اولیه قرن بیستم بازمی‌گردد. استفاده از این اندیکاتورها و شاخص‌ها ریشه در تئوری داو دارد. این تئوری بیان می‌کند که حرکت‌های قیمتی تصادفی نیست و با تجزیه و تحلیل کامل رفتارهای گذشته می‌توان قیمت بازار را پیش‌بینی کرد. به عبارتی تاریخ به نحوی تکرار می‌شود. اما علاوه بر تشخیص قیمت در بازارهای مالی از اندیکاتورها در کنار سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در ترسیم عملکرد اقتصادی نیز استفاده می‌شود. بیشتر اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و پسرو تقسیم می‌شوند هرچند دسته‌بندی دیگری به نام ا ندیکاتورهای منطبق یا هم‌زمان نیز وجود دارد که کمتر مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از اینکه یک چرخه اقتصادی یا روند بازار شروع و دچار تحول شود، تغییر می‌کنند. در سویی دیگر خروجی اندیکاتورهای پسرو بر اساس در نظر گرفتن و دنبال کردن رویدادهای گذشته و داده‌های تاریخی یک بازار یا اقتصاد خاص است و به همین دلیل است که این شاخص‌ها را Lagging به معنای با تأخیر نام‌گذاری کرده‌اند. این دو اندیکاتور را می‌توانید با عناوین دیگری مانند متقدم و متأخر و پیشرو و پیرو نیز جست‌وجو کنید.

این دو دسته از اندیکاتورها به طور گسترده‌ای میان سرمایه‌گذاران و تحلیل گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین دلیل استفاده از این شاخص‌ها در معاملات سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار کارآمد است. بد نیست بدانید که هیچکدام از این اندیکاتورها بر دیگری برتری ندارد و استفاده حرفه‌ای و حساب‌شده از هر اندیکاتور منجر به سودهای کلانی شده است.

شاخص‌های پیشرو و پسرو بر چه اساسی کار می‌کنند؟

شاخص‌های پیشرو (Leading indicators)اندیکاتور تغییر روند

همان‌طور که اشاره کردیم؛ شاخص‌های پیشرو می‌توانند اطلاعاتی در مورد روندی که هنوز نمایان نشده است در اختیار ما قرار دهند. بنابراین، این شاخص‌ها ممکن است برای پیش‌بینی افت، بازگشت و بهبود احتمالی بازارهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. این شاخص‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلفی باشند. به عنوان مثال از عملکرد بازار سهام، میزان فروش به صورت خرده فروشی گرفته تا حتی تعداد مجوزهای ساخت‌وساز ممکن است هر کدام نوعی شاخص پیشرو باشند.

بنابراین، شاخص‌های پیشرو تمایل دارند که پیش از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند و برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و میان مدت گزینه مناسبی هستند. به عنوان مثال، بررسی مجوزهای ساختمانی را می‌توان نوعی شاخص اقتصادی پیشرو دانست و بر اساس آن ممکن است تقاضای آینده برای نیروی کار ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک را پیش‌بینی نمود.

شاخص‌های پسرو یا تأخیری (Lagging indicators)

برخلاف شاخص‌های پیشرو ، از شاخص‌های پسرو برای شناسایی روندهای موجودی استفاده می‌شود که شاید به خودی خود آشکار و ملموس نباشند. بنابراین، این نوع شاخص در پشت چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

معمولاً، از شاخص‌های پسرو برای تحلیل‌های بلندمدتی که بر اساس تاریخچه عملکرد اقتصادی یا داده‌های گذشته قیمتی است؛ استفاده می‌شود. به عبارتی دیگر، سیگنال‌های حاصل از شاخص‌های پسرو بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی است که پیشتر آغاز شده‌اند یا در حال حاضر به وجود آمده‌اند.

شاخص‌های هم‌زمان یا منطبق (Coincident indicators)

همان‌طور که گفتیم دسته‌بندی سوم کمتر محبوبی نیز در میان اندیکاتورها وجود دارد که به عنوان شاخص منطبق یا هم‌زمان شناخته می‌شود. شاید بتوان گفت که این شاخص‌ها در جایی میان دو شاخص بالا قرار دارند به این شکل که آن‌ها اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند و در واقع نمایانگر وقایع حال هستند.

به عنوان مثال، می‌توان با اندازه‌گیری ساعات کار گروهی از کارکنان یا میزان تولید بخش خاصی از صنعت، مانند بخش تولید یا معدن، یک شاخص هم‌زمان را ایجاد کرد.

با این حال باید در نظر داشت که تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و هم‌زمان همواره واضح نیست و بسته به راه و روش در نظر گرفته شده می‌توان برخی از شاخص‌ها را به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. این امر به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) رایج است.

به طور سنتی، تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص پسرو در نظر گرفته شده زیرا بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است تغییرات اقتصادی را تقریباً به صورت آنی هم منعکس کند. همین مسئله می‌تواند این اندیکاتور را به یک شاخص هم‌زمان تبدیل کند.

رد پای شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال

شاخص‌های اقتصادی فارغ از اینکه در کدام یک از دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرند بخش مهمی از بازارهای مالی هستند. بسیاری از معامله گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره برده که می‌توان آن‌ها با عنوان شاخص‌های پیشرو یا پسرو تعریف کرد.

همان‌طور که میدانیم، شاخص‌های برجسته تحلیل تکنیکال نوعی اطلاعات پیش‌بینی کننده را ارائه می‌دهند. این پیش‌بینی‌ها معمولاً بر اساس قیمت‌های بازار و حجم معاملات تعیین می‌شوند. این بدان معناست که احتمالاً در آینده نزدیک تحرکاتی در بازار رخ می‌دهد اما مانند هر شاخصی، همیشه هم به طور دقیق عمل نمی‌کنند.

از شاخص‌های پیشرو که در تحلیل تکنیکال هم مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) و Stochastic RSI اشاره کرد. البته تنها این شاخص‌ها نیستند که به عنوان شاخص‌های پیشرو شناخته می‌شوند و حتی کندل ها هم به دلیل الگوهایی که ایجاد می‌کنند؛ می‌توانند نوعی شاخص پیشرو در نظر گرفته شوند. در عمل، این الگوها ممکن است دیدگاه و بینشی درباره رویدادهای آینده بازار ارائه دهند.

از سوی دیگر، شاخص‌های پسرو تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های قبلی کار می‌کنند و به معامله گران درباره آنچه قبلاً اتفاق افتاده است دیدگاهی ارائه می‌کنند. با تمام این اوصاف آن‌ها می‌توانند هنگام تشخیص روندهای جدید بازار مفید واقع شوند. به عنوان مثال، هنگامی که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت به زیر میانگین متحرک ( moving average) می‌رسد، این می‌تواند به طور بالقوه بیانگر شروع روند نزولی باشد.

البته برخی از اندیکاتورها در هسته خود هم شاخص پیشرو و هم شاخص پسرو یا کند را بهره می‌برند به عنوان مثال، ابر ایچیموکو از دو شاخص پیشرو و پسرو تشکیل‌شده است.

شاخص‌های پیشرو و پسرو زمانی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند دارای مزایا و معایب منحصربه‌فرد خود هستند. مثلاً شاخص‌های پیشرو اگرچه آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند اما سیگنال‌های خطا و گمراه‌کننده بسیاری نیز تولید می‌کنند.

در همین حال، شاخص‌های پسرو از آنجایی که به وضوح از داده‌های گذشته بازار ریشه گرفته‌اند؛ قابل‌اعتمادتر هستند. اما همان‌طور که از نامشان برمی‌آید عیب آن‌ها واکنش دیرهنگام به تحرکات بازار است تا حدی که یک سیگنال ممکن است آن‌قدر دیر برسد که موقعیت مطلوب از دست رفته و سود کمتری حاصل شود.

شاخص‌ها در اقتصاد کلان

همان‌طور که گفتیم شاخص‌ها علاوه بر ارزیابی قیمت آینده بازار برای تحلیل روندهای اقتصادی کلان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته شاخص‌های اقتصادی با آنچه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند؛ متفاوت است. با این وجود همچنان می‌توان آن‌ها را در دسته‌بندی پسرو و پیشرو قرارداد.

به عنوان مثال خرده فروشی، قیمت مسکن و سطوح فعالیت تولیدی بخشی از شاخص‌های اقتصادی پیشرو هستند. به طور کلی، فرض بر این است که این شاخص‌ها فعالیت اقتصادی آینده را هدایت می‌کرده و یا حداقل دیدگاهی برای پیش‌بینی آینده ارائه می‌دهند.

از شاخص‌های کلان اقتصادی پسرو می‌توان به دو نمونه کلاسیک نرخ بیکاری و تورم اشاره کرد که به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف، برای ارزیابی رشد یک کشور در مقایسه با سال‌ها و دهه‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سخن پایانی

شاخص‌های پیشرو و پسرو چه در تحلیل تکنیکال و چه در اقتصاد کلان کاربرد دارند و نقش مهمی در بسیاری از انواع مطالعات مالی ایفا می‌کنند. آن‌ها تفسیر انواع مختلفی از داده‌ها را میسر کرده و اغلب مفاهیم متعددی را در شکل یک ابزار با یکدیگر ترکیب می‌کنند.

به‌این‌ترتیب، این شاخص‌ها در نهایت می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کرده یا آن‌هایی را که در حال وقوع هستند تأیید کنند. علاوه بر این هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور چه در رابطه با سال‌های گذشته و چه در مقایسه با سایر کشورها هم مفید واقع می‌شوند. برای فعالان بازار مهم است که بدانند شاخص‌ها یا اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنند و از کدام دسته است تا در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود دچار اشتباه و خطای محاسباتی نشوند.

پنج اندیکاتور تکنیکال که باید بشناسید

ابزار اصلی معامله‌گرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار و تصمیم‌گیری، به اندیکاتور ها یا شاخص‌های تکنیکال هستند. البته انتخاب اندیکاتور ها با شماست و هیچ استاندارد مشخصی برای این که از چه شاخصی کمک بگیرید وجود ندارد. بلکه هر معامله‌گری ابزارهایی که بیشتر با سبک شخصی‌اش سازگار است را برگزیده و در ادامه تلاش می‌کند در استفاده از آن به استادی برسد. به همین دلیل هم برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند مومنتوم یا سرعت حرکت بازار را زیر نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر به‌دنبال فیلتر کردن نویز بازار و اندازه‌گیری تلاطم یا Volatility آن می‌روند. اما آیا راهی برای شناسایی بهترین و کارآمدترین اندیکاتور ها وجود دارد؟

خوب، همان‌طور که گفتیم هر معامله‌گری در این باره نظر خود را به شما خواهد گفت. به بیان دیگر آنچه از نظر یک معامله‌گر بهترین اندیکاتور (Indicator) تاریخ است، از نظر دیگری کاملا بی‌مصرف است. هرچند، برخی از اندیکاتور ها بین تمامی فعالان بازار محبوب هستند و تقریبا همه حداقل از یکی از این شاخص‌ها در کنار گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

در ادامه پنج‌تا از مهم‌ترین‌ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید با آنها آشنا باشد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

معامله‌گران از اندیکاتور های تکنیکال برای افزایش اطلاعات خود درباره تحرکات قیمت دارایی‌های مختلف در بازار استفاده می‌کنند. بکارگیری این اندیکاتور ها شناسایی الگوها در نمودارهای شمعی قیمت را آسان‌تر کرده و می‌توانند به شما در تشخیص بهتر نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کند. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و برای کارهای مختلف از معاملات کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی برخی تحلیل‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران قدیمی اندیکاتور های شخصی برای خودشان درست می‌کنند.

در این مقاله، می‌خواهیم شرح مختصری بر محبوب‌ترین اندیکاتور های مورد استفاده معامله‌گران بازارهای مالی و رمزارزی را به شما معرفی کنیم.اندیکاتور تغییر روند

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا Relative Strength Index) با نام RSI نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور مومنتوم یا شدت حرکت بازار را نشان می‌دهد و با یک نگاه مختصر به آن می‌توانید بفهمید که دارایی موردنظرتان در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) قرار گرفته است. این کار با اندازه‌گیری مقدار نوسانات اخیر قیمت (که به‌صورت استاندارد 14 دوره‌زمانی اخیر – مثل چهارده روز، چهارده ساعت و … – درنظر گرفته می‌شود) انجام می‌گیرد. داده‌های بدست آمده سپس در یک اندیکاتور نوسانی (یا Oscillator) که مقدار آن بین صفر و 100 متغیر است نمایش داده می‌شود.

از آنجا که شاخص RSI نشانگر مومنتومی است، با بررسی آن می‌توانید از نرخ (مومنتوم) تغییر قیمت آگاه شوید. این یعنی وقتی نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی بالا برود، روند قدرتمندی شکل گرفته و خریداران به‌طور فزآینده در حال ورود به بازار هستند. از طرف دیگر، اگر مومنتوم یا نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده و مسلط شدن فروشندگان بر بازار باشد.

معمولا وقتی شاخص RSI یک دارایی یا کالا بالاتر از 70 باشد، در وضعیت بیش‌خرید (اشباع خرید – Overbought) قرار دارد. در مقابل، وقتی عدد این شاخص به زیر 30 نزول کند، آن کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌فروش (اشباع فروش – Oversold) است. در نتیجه، اعداد بسیار نزدیک به صفر یا صد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا بازیابی قیمت‌ها در آینده نزدیک باشد. با این حال، در نهایت بهتر است به اعداد نمایش داده شده توسط شاخص RSI به‌عنوان سیگنال‌های مستقیم خرید و فروش نگاه نکنید. زیرا این شاخص هم مانند بسیاری از روش‌های دیگر مورد استفاده در تحلیل تکنیکال (TA) می‌تواند حاوی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده باشد. بنابراین بهتر است همیشه قبل از شروع معامله، سایر شاخص‌ها و عوامل مهم را در نظر داشته باشید.

 تصویر شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از مهم‌ترین‌ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA)

یک میانگین متحرک یا Moving Average با فیلتر کردن نویز بازار و نمایش جهت روند آن، به شما کمک می‌کند سریع‌تر حرکات قیمتی یک دارایی یا کالا را بررسی کنید. از آنجا که این شاخص براساس داده‌های قبلی کار می‌کند، در رده شاخص‌های پیرو یا Lagging Indicator قرار می‌گیرد. این دسته از شاخص‌ها، تنها بر مبنی اطلاعات پیشین کار می‌کنند و در نتیجه چندان برای پیش‌بینی روند‌های آتی بازار کارایی ندارند. همچنین، عبارت متحرک در نام این شاخص به حرکت آن همراه با نمودار قیمت اشاره دارد. به بیان دیگر، هر نقطه از نمودار میانگین متحرک با استفاده از داده‌های تعداد مشخصی از بازه‌های زمانی قبلی تعیین می‌شود و به‌همین دلیل هم همواره در حال همراهی نمودار قیمت است.

دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله‌گران میانگین متحرک ساده (SMA/MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده یا SMA با تجمیع داده‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین و محاسبه میانگین آنها ترسیم می‌شود. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه با محاسبه قیمت میانگین در ده روزه اخیر محاسبه می‌شود. در مقابل فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی یا EMA به‌گونه‌ای است که وزن بیشتری برای قیمت‌های جدیدتر قائل باشد. در نتیجه، این میانگین متحرک به نوسانات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره کردیم، نمودارهای میانگین متحرک در رسته شاخص‌های پیرو قرار می‌گیرند. در نتیجه، هرچه بازه زمانی درنظر گرفته شده برای میانگین متحرک بیشتر باشد، حساسیت آن به تغییرات قیمت کمتر خواهد بود. این یعنی سرعت واکنش میانگین متحرک ساده 200 روزه به آخرین تغییرات قیمت، کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خواهد بود. معامله‌گران معممولا برای سنجش روند بازار، از رابطه قیمت یک دارایی با میانگین‌های متحرک بخصوص استفاده می‌کنند. برای مثال، بیشتر آنها بازار دارایی یا کالایی که مدت‌هاست بالاتر از خط میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته است را کاملا صعودی (گاوی) می‌دانند.

همچنین، نقاط تلاقی خطوط میانگین متحرک هم می‌توانند به شما برای ورود و خروج از معامله کمک کنند. برای مثال اگر خط میانگین متحرک 100 روزه خط میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرده و به زیر آن برود، می‌توانید آن را نشانه مناسبی برای فروش در نظر بگیرید. اما دقیقا چرا؟ این وضعیت یعنی قطع خط میانگین متحرک200 روزه توسط میانگین متحرک 100 روزه و حرکت به زیر آن، نشان می‌دهد که میانگین قیمت در 100 روز اخیر از میانگین قیمت در 200 روز اخیر کمتر شده است. دلیل فروش در این نقطه هم عدم پیروی حرکات کوتاه‌مدت قیمت از روند کلی صعودی بازار و احتمال تغییر جهت قیمت‌ها است.

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص MACD برای تعیین نرخ تغییر قیمت یک دارایی با استفاده از رابطه بین دو میانگین متحرک آن بکار می‌رود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده که خطوط MACD و سیگنال نامیده می‌شوند. خط MACD با تفریق مقادیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره زمانی از میانگین متحرک نمایی 12 دوره زمانی بدست می‌آید. سپس این خط در کنار میانگین متحرک نمایی 9 دوره زمانی خط MACD – یا خط سیگنال – ترسیم می‌شود. همچنین در بسیاری از پلتفرم‌های ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال حاوی یک هیستوگرام نیز هست، که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت گرافیکی به شما نشان می‌دهد.

معامله‌گران تلاش می‌کنند با یافتن واگرایی‌های موجود بین شاخص MACD و حرکات قیمتی، میزان قدرت روند فعلی بازار را تخمین بزنند. برای مثال، اگر قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر (Higher High) بوده و MACD در حال ایجاد کف بالاتر (Lower High) باشد، احتمالا در آینده نزدیک شاهد برعکس شدن روند بازار خواهیم بود. اما اندیکاتور تغییر روند در این شرایط شاخص MACD دقیقا چه‌ چیزی به ما می‌گوید؟ این حرکت اندیکاتور MACD به ما نشان می‌‌دهد که قیمت علی‌رغم کاهش مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت در حال کاهش است، بنابراین احتمال بازیابی قیمت‌ها یا معکوس‌شدن روند بالا است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند به‌دنبال نقاط تلاقی بین خود خطوط MACD و سیگنال باشند. برای مثال، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن بالاتر می‌رود احتمالا موقعیت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. در مقابل اگر خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود، می‌توانید آن را نشانه‌ای برای فروش در نظر بگیرید.

شاخص MACD معمولا در کنار شاخص RSI بکار می‌رود، چرا که هر دو مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت را با روش‌های مختلف اندازه می‌گیرند. در نتیجه اگر بین هر دو این شاخص‌ها همخوانی مناسبی وجود داشته باشد دیدگاه بهتری از شرایط تکنیکال بازار در اختیار شما قرار می‌دهند.

شاخص RSI تصادفی

شاخص RSI تصادفی یا Stochastic RSI یک نشانگر نوسانی (Oscillator) نرخ تغییرات قیمت است که به ما نشان می‌دهد یک کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد. همان‌طور که از نام این شاخص هم پیداست، این اندیکاتور از RSI مشتق شده و از داده‌های آن به‌جای داده‌های قیمتی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، شاخص RSI تصادفی با اعمال فرمول نوسان‌گر تصادفی روی مقادیر RSI بدست می‌آید. معمولا، مقادیر شاخص RSI تصادفی در محدوده بین 0 تا 1 (یا گاهی بین صفر تا 100) نمایش داده می‌شود.

این شاخص به‌دلیل سرعت واکنش بالاتر و حساسیت بیشتر، سیگنال‌های متعددی در اختیارتان قرار می‌دهد که تفسیر درست آنها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد. در نتیجه بیشتر در مواقعی که نزدیک به بیشترین و کمترین مقادیر بازه خود قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اگر مقدار شاخص RSI تصادفی بیشتر از 0.8 یا کمتر از 0.2باشد، دارایی یا کالای مورد نظر به‌ترتیب در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. رسیدن این شاخص به صفر نشان‌دهنده این نکته است شاخص RSI در کمترین مقدار خود در بازه زمانی مورد نظر (که معمولا 14 دوره زمانی، مثل 14 ساعت، 14 روز و …) قرار دارد. در مقابل، رسیدن این شاخص به 1 نشان می‌دهد که شاخص RSI در سقف خود در بازه زمانی مورد نظر است.اندیکاتور تغییر روند

البته این را هم درنظر داشته باشید که درست مثل شاخص RSI، نمی‌توانید تنها با اتکا به وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش نشان‌داده شده در شاخص RSI تصادفی روی برعکس شدن روند قیمت حساب کنید. شاخص RSI تصادفی تنها نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور RSI (که مبنی محاسبه مقادیر شاخص RSI تصادفی است) نزدیک به کف یا سقف اخیر خود قرار دارند. همچنین باید بخاطر داشته باشید که شاخص RSI تصادفی در مقایسه با شاخص RSI حساسیت بیشتری نسبت تغییرات قیمت دارد، در نتیجه احتمال نمایش سیگنال‌های غلط توسط آن بیشتر است.

باندهای بولینگر (BB)

شاخص باندهای بولینگر یا Bollinger Bands در کنار نمایش وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش برای یک دارایی، میزان تلاطم یا Volatility بازار را هم به شما نشان می‌دهد. این شاخص از سه خط – یک میانگین متحرک ساده یا SMA به‌عنوان خط میانی و دو خط بالایی و پایینی – تشکیل شده است. معامله‌گران مختلف از تنظیمات مختلفی برای این شاخص استفاده می‌کنند، اما معمولا خطوط بالایی و پایینی دو انحراف استاندارد از خط میانی هستند. با افزایش یا کاهش تلاطم بازار، فاصله بین این دو خط بالایی و پایینی به‌ترتیب زیاد یا کم می‌شود.

به‌طور کلی، هرچه قیمت به خط بالایی نزدیک باشد دارایی موردنظر بیشتر به وضعیت بیش‌خرید نزدیک شده است. در مقابل، هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک شود بیشتر به وضعیت بیش‌فروش نزدیک شده‌ایم. در بیشتر موارد، قیمت در بین دو خط بالایی و پایین یا همان باند بولینگر قرار دارد. اگرچه در موارد معدودی ممکن است شاهد بالاتر یا پایین‌تر رفتن قیمت از محدوده باند هم باشیم. البته این وضعیت را نمی‌توان به‌عنوان سیگنالی مشخص برای خرید یا فروش درنظر گرفت، اما می‌توان با قطعیت گفت که در چنین شرایطی بازار وضعیت بسیار حادی دارد.

یک مفهوم مهم دیگر در استفاده از شاخص باند بولینگر، فشردگی یا Squeeze است. این حالت در شرایط آرامش بازار، که تمامی خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود و معمولا نشانه افزایش تلاطم بازار در آینده نزدیک است. در مقابل، اگر خطوط باند بولینگر شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر کنند، می‌توانیم منتظر کاهش تلاطم بازار در روزهای آتی باشیم.

جمع‌بندی

یادتان باشد که تفسیر هر کس از داده‌های شاخص‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در نتیجه، بهتر است همیشه قبل از تصمیم‌گیری یک گام به عقب بازگشته و بررسی کنید که آیا تمایلات شخصی شما بر نتیجه‌ای که از تحلیل تکنیکال خود گرفته‌اید تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر؟ چرا که آنچه یک معامله‌گر سیگنال خرید می‌داند، می‌تواند از نظر دیگری سیگنالی برای فروش درنظر گرفته شود. همچنین این نکته را هم بخاطر داشته باشید که شاخص‌های تکنیکال، درست مثل سایر روش‌های تحلیل بازار، وقتی کارایی دارند که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مثل تحلیل بنیادی بکار گرفته شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.