همبستگی ارز چیست؟

قیمت بیت کوین در هفت روز گذشته (منبع: کوین مارکت کپ)

جفت ارزهای برتر فارکس در سال 2022

یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس که معامله گران باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشند اصطلاح جفت ارز می باشد چرا که در واقع بازار فارکس بازار معامله جفت ارزها است. اصطلاح جفت ارز همانطور که از نام آن پیداست از قرار گرفتن دو ارز که هر کدام متعلق به کشور یا گروه اقتصادی دیگری می باشد شکل می گیرد و کارایی آن به این صورت است که در بازار فارکس که ارزها معامله می شوند ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر مشخص می شود. در این میان برخی از ارزها به عنوان جفت ارزهای برتر فارکس شناخته می شوند که باید به خوبی با آن آشنا شد.

• اگر به دنبال موفقیت در فارکس هستید، سیگنال فارکس رایگان ایران بورس دنبال کنید.

جفت ارزهای برتر فارکس کدامند؟

همان طور که از اصطلاح جفت مشخص است، جفت ارزها ساختاری دوتایی دارند که در قسمت اول ارز اصلی و پایه قرار دارد و در قسمت دوم ارز ثانویه یا کیوت نوشته می شود. بر اساس این ساختار ارز اول که ارز اصلی می باشد در مقایسه با ارز دوم یا کیوت قرار دارد. به عنوان مثال در جفت ارز یورو و دلار ارز یورو ارز اصلی و ارز دلار ارز کیوت می‌ باشد و در شرایط خرید یا فروش وقتی نرخ مقابل این جفت ارز قرار می ‌گیرد یک معامله‌ گر توجه می‌ شود که برای خرید یورو به دلار آمریکا چه مقدار سرمایه نیاز دارد. به این صورت در بازار فارکس ارزش ارز ها نسبت به یکدیگر مقایسه و تخمین زده می شود. تمامی ارزها در بازار با کد ارزی IOS یا همان کد سه حرفی مشخص می ‌شوند که در واقع نماد جفت ارزهای برتر هستند به عنوان مثال کد سه حرفی کشور آمریکا USD می باشد و در بازار همه معامله گران می دانند که وقتی کد USD نمایش داده می شود منظور دلار آمریکا می باشد. در ادامه مهمترین و معروفترین ارزهایی که در بازار فارکس پر معامله می ‌باشند را شرح خواهیم داد:

دلار آمریکا (USD)

دلار آمریکا که معروف به Green back یا Buck به خاطر رنگ سبزی که دارد. امروزه شاخص دلار آمریکا شناخته ترین شاخص ارز در دنیا شناخته می شود که با نماد USD معروف است و در بازار فارکس هر جفت ارزی که شامل دلار آمریکا باشد به عنوان جفت ارز اصلی یا جفت ارزهای ماژور فارکس شناخته می‌ شوند مثل جفت ارزهای: USD/ JPY و USD/ CHF

یورو (EURO)

شاخص ارز اتحادیه اروپا یورو می باشد که به دلیل فیبر پلیمری مورد استفاده در اسکناس های یورو به Fibber شهرت دارد. این شاخص ارز برای تحلیل و معامله در برابر سایر ارزهای قابل معامله در بازار فارکس کاربرد دارد و یکی از ارزهای مهم در بازار می باشد که در زمره محبوب ترین ارزهای قابل معامله قرار دارد. برخی از جفت ارز هایی که یک طرف آن یورو قرار دارند عبارتند از: EUR/USD وEUR/ GBD

پوند انگلیس (GBP)

ارز رسمی کشور انگلیس پوند می باشد که به دلیل این که مشتق شده از نقره استرلینگ فلزی مخلوط با بیش از ۹۲ درصد نقره خالص است به Sterling شهرت دارد. ارز پوند با نماد GBP شناخته می شود که از آن به عنوان شاخص ارز برای تحلیل و معامله پوند انگلیس در برابر سایر ارزهای موجود در بازار فارکس استفاده می شود. برخی از محبوب ترین جفت ارزهای پوند شامل: GBP/USD و GBP /CAD می باشد.

فرانک سوئیس (CHF)

ارز ملی کشور سوئیس فرانک است که به Swissy معروف می‌ باشد. این ارز در بازار فارکس با نماد CHF شناخته می شود و جزء ارز های پر طرفدار و محبوب در معاملات جفت ارزها است و به عنوان ارز اصلی و یا فرعی در جفت ارزها قرار می گیرد. محبوب ترین جفت ارزهای فرانک سوئیس CHF/JPY و USD/ CHF هستند.

دلار کانادا (CAD)

دلار کانادا که پول رسمی این کشور می باشد با کد اختصاری CAD در معاملات فارکس مشخص می شود. این ارز به دلیل وجود تصویر پرنده بر روی اسکناس دلار کانادا به Loonie شهرت دارد و در معاملات فارکس ارز CAD به عنوان یکی از اعضای اصلی یا فرعی در جفت ارزها دیده می شود. از محبوب ترین جفت ارزها می توان جفت ارزهای USD/CAD و جفت ارز CAD/AUD را نام برد.

دلار استرالیا (AUD)

دلار ملی کشور استرالیا به Aussia معروف است و با نماد AUD در بازار فارکس معرفی می شود. از این شاخص برای تحلیل و معامله ارز استرالیا در مقابل دیگر ارزهای فارکس استفاده می شود و از محبوب ترین جفت ارز هایی که AUD در آن قرار دارد می توان AUD/USD و EUR/AUD را نام برد.

دلار نیوزلند (NZD)

دلار ملی کشور نیوزلند با توجه به پرنده بومی این کشور به Kiwi شهرت دارد و در بازار همبستگی ارز چیست؟ فارکس با نماد اختصاری NZD شناخته می‌ شود. ارز NZD یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی و مقایسه دیگر ارز ها مورد استفاده قرار می گیرد. جفت ارزهایی مثل NZD/USD و NZD/JPY از جمله جفت ارز های محبوب در فارکس می باشند.

منظور از جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس چیست؟

به طور کلی جفت ارزهایی که در بازار فارکس معامله می‌ شوند به دو دسته اصلی جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی تقسیم می شوند. منظور از جفت ارزهای اصلی که به معنی جفت ارزهای برتر فارکس هم شناخته می شوند، آن دسته از جفت ارزهای هستند که عمده معاملات و خرید و فروش را به خود اختصاص داده‌ اند و در تمامی جفت ارزهای اصلی یک جفت آن شامل دلار آمریکا یا همان USD می باشد چرا که این ارز به عنوان برترین ارز جهان بیشترین ذخیره جهانی را در بر می ‌گیرد و از همه ارزها بیشتر معامله می‌ شود. به عنوان مثال از محبوب ترین جفت ارزهای اصلی EUR/USSD یورو-دلار که به Fiber معروف است، را می توان نام برد.

دست دوم جفت ارزهای فرعی می باشند و شامل جفت ارزهای هستند که در آن ارزهای اصلی و فرعی دلار آمریکا نمی باشد و ارز های دیگری از جمله پوند، ین و یا یورو قرار دارند. از جمله جفت ارزهای فرعی محبوب می توان به جفت ارز EUR/GBP یورو-پوند معروف به Channel نام برد. در کنار این دو دسته جفت ارزهای غیر معمول هم وجود دارند که در آن ارز اصلی یا پایه را ارز های اقتصاد در حال توسعه تشکیل می دهد مثل ارز EUR/TRY یورو-لیر ترکیه که آنچنان مورد استقبال قرار نمی ‌گیرند و حجم معاملات آن بسیار کم می ‌باشد.

بهترین جفت ارز برای اسکالپ

اسکالپ در واقع یک استراتژی کوتاه مدت در معاملات فارکس می باشد به این معنی که تریدرها سعی می‌ کند با استفاده از نوسانات جزئی و کوتاه قیمت در بازار کسب سود کنند. بنابراین اسکالیپر‌ها یک جفت ارز را خریداری کرده و سپس در کوتاه مدت آن را می ‌فروشند تا موقعیت خود را در بازار به صورت کوتاه مدت حفظ کنند. با توجه به این باید معامله گران جفت ارزهای اصلی و فرعی مانند EUR/GBP و یا AUD/USD را انتخاب کنند. چرا که این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را دارند و به طور گسترده در بازار منتشر می‌ شوند.

منظور از سنتیمنت جفت ارز های برتر فارکس چیست؟

سنتیمنت در بازار فارکس در واقع نوعی تحلیل نوسانات بازار می باشد که بر اساس احساسات و بازخوردهای معامله‌ گرانی که در بازار وجود دارد انجام می گیرد. به این معنا که زمانی که نظر ها و بازخورد ها نسبت به یک ارز در بازار منفی باشد طبیعتاً تقاضا برای فروش آن ارز افزایش پیدا می کند و معامله ‌گران رغبتی برای خرید آن ارز نخواهند داشت و این امر سبب کاهش قیمت آن ارز می‌ شود. در مقابل اگر بازخورد ها نسبت به یک ارز مثبت باشد تقاضا برای خرید آن ارز افزایش یافته و چنین شرایطی منجر به افزایش قیمت آن می شود.

تحلیل جفت ارزهای برتر فارکس

در بازار فارکس برای تحلیل و ارزیابی نوسانات قیمت جفت ارزها نسبت به یکدیگر بر اساس روش های مختلفی به تحلیل بازار می پردازند که مهمترین آنها تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال می باشد. در تحلیل فاندامنتال بازخوردها و هر نوع خبری که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ارزهای برتر و دیگر جفت ارزها می‌شود به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می ‌گیرد و در تحلیل تکنیکال نیز بر اساس استراتژی ها نوسانات قیمت را در بازار مورد ارزیابی قرار می دهند و طبق تحلیل انجام شده اقدام به پیش‌ بینی بازار می کنند.

نمودار جفت ارزهای برتر فار‌کس

نمودارها اصلی ترین ابزار مورد استفاده در ارزیابی و تحلیل جفت ارزهای فارکس محسوب می ‌شوند که براساس آن قدرت جفت ارزها نسبت به یکدیگر را مشخص می کنند. به همین خاطر همواره توسط سایت های معتبر فارکس مثل سایت همبستگی ارزها و همچنین وب سایت های مربوط به بروکرها این نمودارها به صورت آنلاین و به روز در اختیار معامله گران قرار دارد و معامله گران با بررسی نمودار هر ارزی که می‌ خواهند معامله کنند نسبت به خرید یا فروش آن اقدام می کنند.

محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای برتر فارکس

پیپ در بازار فارکس به معنای واحد اندازه گیری نوسانات قیمت هر کدام از جفت ارزها می باشد. به این معنا که در بازار هر گاه ارزش دوتا ارز نسبت به یکدیگر تغییر کند این مقدار تغییر را با پیپ بیان می‌ کنند که در جفت ارزها معمولاً رقم چهارم اعشار نشان ‌دهنده پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر در جفت ارز EURUSD قیمتش از 1.1303 به ۱.۱۳۰۴حرکت کند گفته می ‌شود که قیمت جفت ارزEURUSD یک پیپ بالاتر رفته است.

یک سفر تحلیلی به عمق بازارهای جهانی با شاخص دلار

حتما شما هم به این مسئله توجه کرده‌اید که اکثر نمادهای معاملاتی اصلی در بازارهای جهانی فارکس و استاک و ارزدیجیتال با دلار قیمت گذاری و محاسبه میشوند.

حتی قیمت اونس طلا بر اساس دلار آمریکا (XAU/USD) محاسبه میشود و مشهورترین جفت‌ارز بازار فارکس هم نرخ برابری یورو به دلار آمریکاست (EUR/USD).

اما متأسفانه مدتها زمان میبرد تا معامله‌گران تازه وارد به این موضوع پی ببرند که دلار آمریکا ستون اصلی بازارهای مالی جهانی است و اگر کسی بتواند دلار آمریکا را تحلیل کند، بازار فارکس و کالا برای او شفافتر از همیشه خواهد بود.

با فارکسر همراه باشید.

مقدمه‌ای بر شاخص دلار

شاید شما هم دلار آمریکا را در برابر یورو، پوند یا سایر ارزها بررسی کرده‌اید. تحلیل دلار در برابر یک ارز یا یک کالا نمیتواند چندان مفید باشد. در برخی موارد که دلار آمریکا تقویت میشود، تمام جفت ارزها و کالاها به خصوص اونس طلا واکنش مشابهی به دلار آمریکا نشان میدهند و تضعیف میشوند.

پیش‌بینی جریانات مالی دلار آمریکا به تنهایی میتواند دقت تحلیلها و معاملات شما را بالا ببرد. اگر شما بتوانید روند دلار آمریکا را تحلیل و پیشبینی کنید، ریسک معاملات خود را به صورت قابل توجهی پایین خواهید آورد.

شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX یا DXY) چیست؟

شاخص دلار آمریکا مهمترین وسیله برای تحلیل عملکرد دلار در بازارهای مالی است. شاخص دلار آمریکا را با USDX, USD Index و $ Index و DXY هم نشان میدهند.

برای سادگی موضوع این را بدانید که شاخص دلار آمریکا به نوعی میانگین وزن یک سبد از ارزهای خارجی در مقابل دلار است.

می‌توان گفت شاخص دلار نوعی ترازو است که ارزهای کشورهای دیگر و قدرتشان را به صورت میانگین با دلار می‌سنجد که توسط اتاق بازرگانی نیویورک انجام می‌شود.

شاخص دلار آمریکا یک شاخص پیشرو در پیشبینی حرکات قیمتی آینده بازارهای مالی جهانی است و حتی برای بررسی شرایط بنیادی هم به کمک معامله‌گر می‌آید.

سبد شاخص دلار آمریکا متشکل از چه ارزهایی است؟

شاخص آمریکا شامل ۶ ارز خارجی است:

1. یورو (EUR)
2. ین ژاپن (JPY)
3. پوند انگلیس (GBP)
4. دلار کانادا (CAD)
5. کرون سوئد (SEK)
6. فرانک سوئیس (CHF)

چند کشور در شکل‌گیری شاخص دلار آمریکا نقش آفرینی میکنند؟

در اینجا ممکن است یک سوال پیش بیایی، اگر شاخص از ۶ ارز تشکیل شده است، همبستگی ارز چیست؟ پس چند کشور در آن محاسبه شده‌اند؟

اگر جوابتان ۶ بود، اشتباه پاسخ دادید.

اگر پاسخ دادید ۲۴، یک نابغه‌اید!!

یورو به تنهایی نماینده ۱۹ کشور از بین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است. ۵ ارز دیگر نیز نماینده ۵ کشور دیگر هستند.

پس شما ۲۴ کشور را در سبد دارید، به همین دلیل شاخص دلار یک معیار بسیار عالی برای سنجش قدرت دلار در سطح جهان است.

شاخص دلار امریکا چگونه محاسبه می شود؟

شاخص دلار (USDX یا DXY )، واحد پول آمریکا را در برابر سایر ارزهای ذخیره اندازه گیری می کند. از آنجا که یورو دومین ارز ذخیره پیشرو در جهان است، بیشترین وزن را در شاخص دلار دارد.

شاخص دلار بر اساس فرمول جفت ارزهای زیر محاسبه می شود:

USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

چرا تحلیل شاخص دلار امریکا برای تریدرها مفید است؟

شاخص دلار آمریکا به نواحی قیمتی مهم واکنش خوبی نشان میدهد و از دید سیستم‌های معاملاتی قدرتمند تکنیکال و پرایس اکشن کاملاً قابل تحلیل است.

اثر جاذبه نرخهای رُند، همبستگی ارز چیست؟ همبستگی ارز چیست؟ سطوح فیبوناچی و سایر سطوح کلیدی، کندل های پرایس اکشن و سایر ابزار تکنیکال را میتوانید روی شاخص دلار آمریکا پیاده کنید

این یعنی اگر نمیتوانید وضعیت بنیادی دلار آمریکا را تحلیل کنید، میتوانید به کمک تحلیل تکنیکال آینده دلار را پیشبینی کنید. (البته که بهتر است همیشه کامل‌ترین تحلیل‌ها را از همه جوانب انجام دهید و تحلیل شاخص دلار یکی از فاکتورهای تحلیلی شما باشد)

چگونه از همبستگی شاخص دلار برای ترید فارکس استفاده کنیم؟

اگر شما بتوانید شاخص دلار آمریکا را تحلیل کنید، به راحتی میتوانید جفت ارزهایی مثل EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF و سایر جفت ارزهایی که سمت دیگرشان دلار است را تحلیل کنید.

رابطه EUR/USD و USD/JPY با شاخص دلار

اگر تحلیل شاخص دلار آمریکا حکایت از جهش قیمتی دلار داشته باشد، میتوانید انتظار تقویت دلار آمریکا در بازار فارکس را داشته باشید. به طور مثال افزایش شاخص دلار آمریکا میتواند جفت ارز EURUSD (رابطه معکوس) را تضعیف و جفت ارز USDJPY (رابطه مستقیم) را تقویت کند.

رابطه نفت و اونس طلای طلای جهانی با شاخص دلار

تمام کالاهای اصلی مثل نفت خام و طلا با دلار قیمتگذاری میشوند. قیمت نفت و اونس طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای اونس طلای جهانی از شاخص دلار آمریکا برای پیش‌بینی آینده بازار طلا استفاده میکنند.

تحلیل فاندامنتال و جریانات ریسک گریزی

تحلیل روند بلندمدت شاخص دلار آمریکا میتواند روند آتی بازار ارز و کالا را شفاف کند. وضعیت تکنیکال شاخص دلار آمریکا میتواند حتی واکنش دلار به جریانات ریسکی بازار و رویدادهای بنیادی را هم تا حدودی پیشبینی کند.

معمولاً زمانی که جریانات ریسک گریزی بازارهای مالی را در بر میگیرد، دلار آمریکا در نقش دارایی امن ظاهر شده و رشد خوبی را ثبت میکند.

اما در دوره‌هایی که جریانات ریسک گریزی در بازار مشاهده نمی‌شود و چشم‌انداز اقتصاد جهانی با ثبات است، دلار آمریکا حساس میشود و واکنش مستقیمی به داده‌های اقتصادی آمریکا نشان میدهد.

DXY در بحبوحه کرونا 2020 تقریبا به بالاترین سطح 18 سال خود رسید

در مارس 2020 در اوج رفتار قیمت ناشی از همه گیری جهانی کرونا بازار که همه را به سمت دارایی های کم ریسک سوق می‌داد، شاخص دلار افزایش یافت.
گفتیم که نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره، در دوره های آشفته بازار آن را به پناهگاهی امن تبدیل می کند.
همانطور که نمودار نشان می دهد، شاخص دلار ICE در مارس 2020 به بالاترین سطح یعنی قیمت 103.96 رسید، که از سال 2002 یعنی 18 سال پیش، سابقه نداشته است. شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته وارد روند نزولی یا بازار خرسی شد.

آیا با افزایش قیمت طلا و نفت، بیت کوین نیز گران می شود؟

طبقه بندی بیت کوین موضوعی بحث برانگیز و دشوار برای علاقه مندان به کریپتو، سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان بازار است. دارایی های دیجیتال اغلب با ارز ها مقایسه شده است یا حتی برخی مواقع گفته شده است که کریپتو هیچ ارزش اساسی ندارد. با این حال از منظر تنظیم کننده ها، بیت کوین بیشتر به عنوان یک کالا به خصوص با طلا در ارتباط بوده و مورد مطالعه قرار گرفته است. در حقیقت از بیت کوین به عنوان طلای جدید یا طلای دیجیتال یاد می شود. در این مقاله به بررسی رابطه طلا و بیت کوین با یکدیگر می پردازیم و به این سوال پاسخ می دهیم که سرمایه گذاری در کدام یک بازده بیشتری دارد؟

• 1. قیمت بیت کوین و طلا چه میزان با یکدیگر ارتباط دارند؟
• 2. سرمایه گذاران باید چه انتظاری را در آینده داشته باشند؟
• 3. آیا بازده طلا و بیت کوین نیز مشابه است؟
• 4. رابطه نفت و بیت کوین چگونه است؟
• 5. آیا بیت کوین یک کالا است یا خیر؟

قیمت بیت کوین و طلا چه میزان با یکدیگر ارتباط دارند؟

با نگاهی به پرایس اکشن بیت کوین و طلا از آوریل 2013 تا کنون، می توان دریافت که طلا در سال 2020 به اوج خود رسیده است در حالی که اوج قیمت بیت کوین در اواخر سال 2017 مشاهده شده است. اما چگونه اینها با هم مرتبط هستند؟

در این هفته با افزایش تنش ها بین ایالات متحده و ایران، طلا به بالاترین رقم 6 سال گذشته رسید و قیمت بیت کوین در حدود 20 درصد افزایش یافت. (جزییات تاثیر تنش ایران و آمریکا بر ارز های دیجیتال) لذا تحلیلگران در تلاشند تا ارزیابی کنند که دارایی های سنتی تا چه اندازه با قیمت طولانی مدت و کوتاه مدت بیت کوین مرتبطند.

هنگام محاسبه همبستگی های کل نمونه های قیمت بین بیت کوین و طلا از آوریل 2013 تا دسامبر 2019، داده ها نشان دادند که طلا و بیت کوین به طور قابل توجهی 46.5 درصد همبستگی دارند. در این آزمایش 0 درصد به این معنیست که اصلا همبستگی ندارند و 100 درصد یعنی کاملا به هم همبسته هستند و عدد منفی صد درصد یعنی نسبت عکس با یکدیگر دارند.

جالب اینجاست که هنگام محاسبه قیمت ها بین سال های 2018 و 2019 می توان تایید کرد که همبستگی قیمت ها از 60.3 درصد در سال 2018 به 70.8 درصد در سال 2019 افزایش می یابد.

این داده ها این سناریو را ایجاد می کند که با رشد بازار ارز های دیجیتال، پرایس اکشن قیمت کریپتو مانند سایر دارایی های سنتی خواهد شد.

شکل یک : قیمت طلا از آوریل 2013 تا کریسمس 2019

سرمایه گذاران باید چه انتظاری را در آینده داشته باشند؟

طی هفته گذشته قیمت طلا به رکورد بالای 1660 دلار در هر اونس رسید وقیمت های آتی طلا و نوسانات آن نیز افزایش یافت. در همین زمان، بیت کوین به سطح بالای 8300 دلار رسید که بالاترین قیمت از نوامبر 2019 بود.

قیمت بیت کوین در هفت روز گذشته (منبع: کوین مارکت کپ)

علاوه بر این در تاریخ 8 ژانویه، بیت کوین به بالاترین حجم معاملات روزانه خود (بیش از 28 میلیارد دلار) رسید زمانی که بیت کوین در تاریخ 18 دسامبر دامپ داشت. با نگاهی به حق بیمه عدم ثبات بیت کوین که توسط کوین مارکت کپ ارائه شده است، می توانید بالاترین مقادیر را از 18 دسامبر در تاریخ 8 ژانویه و سوم ژانویه مشاهده کرد.

حجم روزانه بیت کوین در هفت روز گذشته (منبع: سایت کوین مارکت کپ)

حق بیمه ناپایداری قیمت بیت کوین در هفت روز گذشته (منبع : سایت کوین مارکت کپ)

با نگاهی به همبستگی قیمت ها، سرمایه گذاران ممکن است وسوسه شوند که این تصمیم را بگیرند که قیمت طلا و بیت کوین ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند اما این داده ها به اندازه کافی برای رسیدن به نتیجه گیری کافی نیستند.

آیا بازده طلا و بیت کوین نیز مشابه است؟

همبستگی میان بازده های این دو دارایی بسیار ضعیف تر از ارتباط میان قیمت دو دارایی است و فقط همبستگی 2.2 درصدی از بررسی کامل نمونه ها بدست آمده است. با این حال می توان از افزایش همبستگی قیمت بیت کوین و طلا از سال 2018 ( 8.7 درصد) تا سال 2019 (12.5 درصد) مشاهده کرد.

بهبود های یکسان بین سال های 2018 و 2019 هنگام مشاهده بازگشت های Lagged مشاهده می شود.اما در این حالت همبستگی در سال 2018 منفی (-4.7 درصد) است و همچنین نتایج مربوط به تمامی نمونه ها (-2.3 درصد) است اما در سال 2019 این رقم به 2.3 درصد رسیده است که ممکن است این دیدگاه را برای تحلیلگران باعث شود گزاره ارتباط بازده طلا و رفتار بیت کوین را رد کنند.

آیا همبستگی منجر به یک نتیجه گیری نا امید کننده می شود؟

بیایید بررسی کنیم آیا بازده طلا می تواند با یک مدل رگرسیون بازده بیت کوین را توضیح دهد؟ هنگام تجزیه و تحلیل یک نمونه از بازده، ضرایب نشان می دهد که وقتی طلا یک درصد افزایش می یابد، بیت کوین 0.115 درصد افزایش می یابد.

رابطه نفت و بیت کوین چگونه است؟

بیت کوین با کلاهای اساسی زیادی مقایسه شده است اما برخی از فرضیات اصلی آن – عرضه ثابت و نوسانات زیاد- باعث می شود که در مقایسه با نفت، این دسته بندی دچار چالش شود.

در پی تنش های آمریکا و ایران، قیمت نفت WTI بین 2 تا 7 ژانویه 2.86 درصد و قیمت نفت برنت 3.9 درصد افزایش یافت. قیمت های آتی نفت نیز به همین شکل افزایش پیدا کردند.

با نگاهی کلی به این سناریو و در نظر گرفتن بازه زمانی مشابه طلا، داده ها نشان از یک رابطه منفی (-13.5 درصد) بین نفت WTI و قیمت بیت کوین می دهند. برخلاف یافته های قبلی، سیر تکاملی همبستگی از 2018 تا 2019 منفی است ، از منفی 22 درصد در سال 2018 تا منفی 3.7 درصد در سال 2019.

در رابطه با بازده ، همبستگی مشابه منفی در نمونه کامل مشاهده می شود (-2.5 درصد) و در طول سال 2019 (-3درصد). یک بار دیگر همبستگی در سال 2018 بهتر از دوره های دیگر است حتی اگر از نظر بزرگی و اهمیت کوچک باشد.

با نگاهی به بازده WTI با تاخیر (Lagged) می توان همبستگی منفی را در سال های 2018 و 2019 مشاهده کرد. اما همبستگی مثبت کوچکی برای تمامی نمونه ها وجود دارد که بهتر از چیزی است که در بازده طلا شاهد آن بودیم.

نمودار قیمت نفت WTI از آوریل 2013 تا 25 دسامبر 2019

بر اساس یک مدل رگرسیون بازده نفت WTI، نمی توان یک نتیجه قابل توجه را دریافت کرد که تایید کند، نفت می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده بازده بیت کوین باشد.

بازده تجمعی سرمایه گذاری در طلا، نفت و بیت کوین از آوریل 2013 تا کریسمس 2019

آیا بیت کوین یک کالا است یا خیر؟

طبقه بندی بیت کوین همچنان یک سوال باز است. در کوتاه مدت و در طول یک هفته با بی ثباتی های ژئوپلیتیکی، بیت کوین و کالاهایی مانند طلا و نفت به روش مشابهی عمل کرده اند در حالی که در شاخص های سهام سنتی مانند S&P 500 و DJIA در جهت مخالف قرار دارند.

در بازه های زمانی طولانی تر، داده ها حاکی از این موضوع است که بین بیت کوین و طلا همبستگی زیادی وجود ندارد. در طولانی مدت با توجه به نمونه های استفاده شده در نمودار های ذکر شده در بالا، بیت کوین بیت کوین در مقایسه با سرمایه گذاری در طلا یا نفت، گزینه بهتری برای سرمایه گذاران بوده است.

با این وجود، عوامل موثر بر قیمت و بازده بیت کوین قطعی نیستند. در عین حال بیت کوین ممکن است به طور فزاینده ای از سوی تریدر ها به عنوان یک دارایی غیر مرتبط با شاخص های سنتی سهام در دوره های اقتصاد بدون قطعیت دیده شود و بیشتر مانند یک پناهگاه امن برای سرمایه گذاران عمل کند. همانطور که هفته گذشته این نقش را بر عهده داشت.

اگر بیت کوین توسط افراد و شرکت ها تصویب شود، رابطه معکوس با بازارها و کالاهای سنتی ممکن است در آینده بیشتر خود را نشان دهد. این تحول باعث خواهد شد که بیت کوین به یک کالا، ارز و یا حتی یک کلاس دارایی کاملا جدید تبدیل شود.

بازار سرمایه همبستگی ارز و زمین را کاهش داد

جواد سيواريز / تحلیلگر تحقیق و توسعه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو) مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر، همواره یکی از اولویت‌های دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از صنایع مولد که فعالیتش می‌تواند سایر صنایع مرتبط مانند صنعت فلزی و صنعت سیمان را به حرکت در بیاورد و تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. این صنعت حدودا ۹/ ۰ درصد از ارزش کل بازار را تشکیل می‌دهد و شناور پذیری سهم‌های این گروه به‌طور متوسط ۳۱ درصد است.این صنعت باتوجه به نیاز کشور به تولید و عرضه مسکن در آینده و تقاضای روز افزون بازار مسکن و وعده‌های مسوولان ذی‌ربط درخصوص افزایش ساخت و سازها می‌تواند یکی از صنایع مهم در آینده نزدیک باشد. در این صنعت، شرکت‌ها به ۳ شکل فعالیت دارند؛ گروه اول که به‌طور مستقیم در ساخت فعالیت دارند، گروه دوم که در شرکت‌های ساخت سرمایه‌گذاری می‌کنند و گروه سوم که هر دو فعالیت ذکر شده را انجام می‌دهند.

تاثیر ارز بر قیمت هر متر مکعب

همبستگی و ارتباط زیادی بین نرخ ارز و قیمت هر متر مربع ساختمان وجود دارد؛ به‌طوری‌که در ۳ سال اخیر همبستگی ۹۴ درصدی بین این دو مولفه مشاهده شده است و این همبستگی در سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۵ ماه ابتدای ۹۹ به‌صورت تفکیک شده در شکل زیر آورده شده است. این همبستگی نشان می‌دهد که قیمت دلاری مسکن تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به‌عنوان مثال، ارزش هر متر مربع ساختمان در تهران به‌طور متوسط بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار باقی مانده و این نوسانات قیمت ارز و ایجاد تورم است که باعث افزایش بی‌رویه قیمت ساختمان شده است. نکته دیگری که می‌توان به آن توجه کرد همبستگی کمتر قیمت مسکن و دلار در سال ۹۸ است که یکی از دلایل آن را می‌توان اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با تقویت بازار سرمایه می‌توان مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کرد که امیدواریم کشور روزی به این مقصود برسد.

ریسک قدرت خرید

یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که این صنعت با آن مواجه است، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید است که می‌تواند موجب افزایش کشش قیمتی تقاضای مسکن شود. در نتیجه با افزایش بیشتر قیمت، تقاضای خانه گران توسط مردم کاهش می‌یابد که می‌تواند موجب رکود در این صنعت شود. یکی از راهکارها برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، حذف مهم‌ترین بخش بهای تمام‌شده مسکن یعنی قیمت زمین است که چیزی در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می‌دهد. گمانه‌هایی در این خصوص به گوش می‌رسد که در صورت عملی شدن می‌تواند اتفاق مثبتی در این زمینه باشد.

ریسک افزایش قیمت مواد اولیه

همانطور که ذکر شد، مهم‌ترین هزینه ساخت ساختمان را بهای زمین تشکیل می‌دهد که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت ساخت را شامل می‌شود. همانند قیمت ساختمان، بهای زمین نیز همبستگی ارز چیست؟ همبستگی زیادی با نرخ ارز و تورم دارد و در صورت افزایش بیش از پیش نرخ ارز در گذشته می‌تواند باز هم شامل رشد قیمتی شود. از جمله هزینه‌های مهم دیگر هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی است که به دو بخش عمده خدمات و مصالح تقسیم می‌شود. با توجه به اینکه شاخص این نهاده‌ها در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده بود؛ اما باز هم در ۳ ماه اول سال ۹۹ نسبت به زمستان سال قبل افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین نهاده‌هایی که بیشترین تاثیر را در قیمت ساخت دارند موارد جدول زیر است که به همراه درصد افزایش قیمت نسبت به فصل زمستان سال ۹۸ آورده شده‌اند.

شفافیت اطلاعاتی

در زمینه مسکن شفافیت کامل اطلاعاتی وجود ندارد؛ بر خلاف صنایعی مانند صنعت پتروشیمی و فلزی که بهای تمام شده محصولات و نرخ فروش بر مبنای نرخ‌های جهانی و دلار نیمایی قابل‌محاسبه است، در زمینه مسکن این شفافیت وجود ندارد. نرخ‌های فروش هر متر مربع از ساختمان بر مبنای کاملا تقریبی محاسبه می‌شود و اطلاعات شفافی در مورد قیمت ساختمان در شهرهایی غیر از تهران و کرج و برخی از کلان شهرها در دست نیست و آخرین اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی به فصل اول سال 97 برمی‌گردد که بیش از 2 سال از آن گذشته است.

وضعیت شرکت‌های موجود در صنعت

در این صنعت بیش از 35 شرکت فعال هستند که در اینجا به بررسی اجمالی 20 شرکت می‌پردازیم.در حالی که شاخص از سال گذشته تا به امروز رشد بیش از 460 درصدی داشته، شاخص صنعت انبوه‌سازی رشد 765 درصدی را ثبت کرده است. در زیر بازده قیمتی 20 سهم بررسی شده در مدت یکسالی که گذشت، آمده است.

از نظر حاشیه سود شرکت‌های این رشته دارای حاشیه سود‌های بسیار متفاوتی با شرکت‌های هم‌صنعت دیگر و حتی گذشته خود شرکت هستند. این اختلاف به دلیل ثابت ماندن بهای تمام شده در مورد برخی از پروژه‌های تکمیل شده و افزایش روز افزون قیمت خانه و افزایش نرخ فروش است.

در نسبت قیمت به درآمد نیز شرایط شرکت‌های این صنعت بسیار متفاوت با یکدیگر است. متوسط نسبت قیمت به درآمد این صنعت عدد 122 است، در حالی که متوسط این نسبت در کلیت بازار عدد 25 است. اما نکته قابل توجه درخصوص همبستگی ارز چیست؟ شرکت‌های این رشته قیمت‌گذاری بر مبنای خالص ارزش دارایی (NAV) است. از این رو، این نسبت برای این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار نیست. در زیر برای نمونه نسبت‌های قیمت به درآمد 20 شرکت بررسی شده در این صنعت به‌صورت نموداری نمایش داده شده است. به‌طور کلی با توجه به اینکه شرکت‌های این صنعت بر مبنای خالص ارزش دارایی (NAV) قیمت‌گذاری می‌شوند و با توجه به افزایش تورم و در پی آن افزایش قیمت متراژ زمین و ملک، ارزش شرکت‌های موجود در این صنعت افزایش قابل توجهی داشته است.

کاربرد هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و اطلاعات مربوط به آن را قصد داریم در این مقاله بررسی کنیم. چند روشی که در آن­ها می‌توان از هوش مصنوعی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده کرد، شامل پیش‌بینی‌های دقیق‌تر، تجزیه و تحلیل تمایلات و انتظارات در صرافی‌های رمزنگاری، معاملات خودکار ارزهای دیجیتال و کسب درآمد بهتر از سرمایه‌گذاری است.

ارز دیجیتال شکلی از رمز ارز است که به شکل دیجیتال در دسترس است. ارزهای دیجیتال ساختار فیزیکی نداشته و فقط به شکل دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.. تراکنش­های مربوط به ارزهای دیجیتال با استفاده از رایانه یا کیف پول الکترونیکی متصل به اینترنت یا شبکه­های تعیین­شده انجام می­شود. در مقابل، ارزهای فیزیکی مانند اسکناس و سکه­های ضرب­شده، ملموس هستند.

به این معنی که دارای ویژگی­های فیزیکی مشخصی هستند. تراکنش‌های مربوط به چنین ارزهایی تنها زمانی کاربردی هستند که مالکیت فیزیکی این ارزها وجود داشته باشند. رمز ارزها عملکرد مشابه ارزهای فیزیکی دارند. از آن­ها می‌توان در جهت خرید کالا و پرداخت هزینه استفاده کرد. آن­ها همچنین می­توانند استفاده محدودی را در میان برخی از جوامع آنلاین مانند سایت­های بازی، پورتال­های قمار یا شبکه­های اجتماعی پیدا کنند. در ادامه با پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و کاربرد هوش مصنوعی آشنا می­شویم.

پیش‌ بینی‌ قیمت ارزهای دیجیتال با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی با شرایط اضطراری ارزهای دیجیتال بیش از هر زمان دیگری ضروری می­شود. با نوآوری‌های هوش مصنوعی، می‌توان از طریق یک محیط بدون کد برای کاربران غیر­فنی نیز در دسترس‌تر باشد. یک پلتفرم هوش مصنوعی بدون کد، یک رابط کاربری بصری را فراهم می­کند که در آن دانشمندان داده و تحلیلگران می­توانند مدل­های هوش مصنوعی را بدون نوشتن هیچ کدی بسازند و مستقر کنند.

پلتفرم‌های هوش مصنوعی بدون کد، به دلیل کاهش هزینه‌های راه‌اندازی و مصرف منابع، فرآیند پذیرش هوش مصنوعی را برای شرکت‌های خدمات مالی تغییر می‌دهند. با این حال، این فرآیند برای پیاده­سازی آن در زیرساخت­های همه شرکت­ها مناسب نیستند. اگر استراتژی در مورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی وجود نداشته باشد، اجرای آن می­تواند خطرناک­تر باشد. چهار راه برای اطمینان از اجرای موفق هوش مصنوعی عبارتند از:

• ایجاد استراتژی برای استفاده از هوش مصنوعی در شرکت.
• آموزش داخلی تیم در مورد هوش مصنوعی، نحوه استفاده از آن و مزایا و چالش­های بالقوه پیاده­سازی هوش مصنوعی.
• تنظیم یک فرآیند واضح برای راه­هایی که می­توان هوش مصنوعی را در شرکت بهبود بخشید.
• حصول اطمینان از اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی به خوبی از هرگونه درز اطلاعات و مسائل مربوط به انطباق و امنیت محافظت می‌شوند.

هوش مصنوعی هرگز جایگزینی برای افراد درون شرکت­های سرمایه­گذاری نخواهد بود. ترکیب مهارت­ها با استعداد کارمندان هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال می­تواند ارزش و سود بیشتری را به خصوص در سرمایه­گذاری در ارزهای دیجیتال به ارمغان بیاورد. با این حال، پیاده‌سازی هوش مصنوعی نیازمند یک چارچوب تیم داخلی قوی است زیرا افرادی که فرآیندهای مبتنی بر هوش مصنوعی را هدایت می‌کنند، می‌توانند ارزش بیشتری را از طریق افزایش سودآوری ارائه دهند.

همچنین یک بخش تاریخچه تبدیل نیز وجود دارد که در آن می‌توانید آخرین تبدیل‌ها را که کاربران این سایت، بین ارزهای دیجیتال مختلف و ارزهای فیات بررسی کرده‌اند، مشاهده کنید. ممکن است یک یا دو نکته در مورد روند فعلی و آینده ارزهای دیجیتال به شما بفهماند.

انواع ارزهای دیجیتال

در طول ده سال گذشته، ما شاهد تغییرات عظیمی در بخش ارزهای دیجیتال بوده‌ایم. به عنوان مثال، بیت­کوین از یک آزمایش جالب برای سبد سرمایه­گذاران اصلی به یک طبقه دارایی جدید و طلای دیجیتال تبدیل شد. در ادامه، به پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی و چند نوع آن اشاره می­کنیم.

انواع ارزهای دیجیتال

بیت­کوین (BTC)

عوامل متعددی از قیمت بالاتر بیت­کوین به نسبت دیگر ارزها، حمایت می­کنند. از جمله این عوامل می­توان به پذیرش بهتر توسط شرکت­های سنتی و افزایش تقاضا از سوی ETF های بیت­کوین اشاره کرد. کارشناسان می­گویند بیت­کوین تا پایان سال ۲۰۲۳ این امکان را دارد که بر اساس پیش­بینی هوش مصنوعی به ۱۰۰۰۰۰ دلار برسد، اما برخی از تحلیلگران استدلال می­کنند که این قیمت می­تواند تا پایان سه ماه اول سال ۲۰۲۳ محقق شود.

تعدادی دیگر هنوز در انتخاب یک تاریخ یا سال خاص محتاط هستند و انتظار دارند بیت­کوین تا پایان سال ۲۰۲۲، به بیش از ۷۰۰۰۰ دلار نرسد. کارول الکساندر، استاد امور مالی در دانشگاه ساسکس، گفت که انتظار دارد بیت­کوین در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰۰۰ دلار برسد و عملاً تمام سودهای آن در یک سال و نیم گذشته از بین برود.

اتریوم (ETH)

اتریوم همچنین در طول سال ۲۰۲۱ شتاب خود را ایجاد کرد و مهم است که بدانیم ارزش قیمت آن پس از راه‌اندازی ETH 2.0، چگونه افزایش یافته است. انتظار می­رود این پروژه ارتقاء با توجه به پیش­بینی­های هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یابد. تحلیلگران ادعا می­کنند که این نکته یکی از عوامل اصلی است که منجر به جهش قیمت ETH – تا ۶۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۲ می­شود.

بایننس­­کوین (BNB)

بیش از ۱ میلیارد دلار در حجم تجارت روزانه، بایننس­کوین را به یکی از محبوب­ترین­ها تبدیل کرده است. با این حال، بزرگترین تهدید برای آن، نوسانات عظیم است زیرا برخی از تحلیلگران استدلال می­کنند که قیمت­ها ممکن است سقوط کند. با این حال، برخی از کارشناسان پیش بینی می­کنند که بایننس­کوین می­تواند تا پایان سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰۰ دلار عبور کند.

سولانا (SOL)

قیمت سکه سولانا ممکن است در ماه فوریه، با توجه به پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال رشد خود را آغاز کرده باشد، اما شدت سقوطی را که در اواخر بهار برای ETH و BTC اتفاق افتاد، احساس نکرد. پس از یک افزایش نسبتاً آهسته در ژوئن و ژوئیه، ارزش آن در اواسط آگوست شکست و تا اواسط سپتامبر به افزایش ادامه داد. تا سال ۲۰۲۲، کارشناسان براساس هوش مصنوعی پیش بینی می­کنند که قیمت SOL ممکن است پایدارتر شود و به ۳۰۰ دلار یا حتی به بالای ۴۰۰ دلار برسد.

دوج­کوین (DOGE)

در سال ۲۰۲۲، برخی از تحلیلگران، دلیل افزایش ناگهانی DOGE را پیش بینی می­کردند و ادعا می­کردند DOGE یک سرمایه­گذاری بلندمدت ارزشمند است. در سال ۲۰۲۲، با توجه به پیش­بینی­های هوش مصنوعی تخمین زده می­شود که این ارز دیجیتال تا پایان سال جاری به ۰.۲۷ دلار برسد و در ابتدای سال به ۰.۳ دلار برسد.

ارز دیجیتال دوج­کوین

پولکادوت (DOT)

تجزیه و تحلیل فنی نشان می­دهد که قیمت DOT ممکن است افزایش یابد زیرا سازندگان آن در حال توسعه پلت­فرم بلاک­چین خود هستند و مسیری را برای ثبت­نام در صرافی­های ارزهای دیجیتال در سراسر جهان باز می­کنند و قیمت­ها را تا 60.00 دلار افزایش می­دهند.

کازماس (ATOM)

مارکوس سوتیریو، همبستگی ارز چیست؟ تحلیلگر در کارگزار دارایی دیجیتال مستقر در بریتانیا، درباره پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال گفت که بهترین عملکرد آلتکوین لایه ۱ در سال ۲۰۲۲ می­تواند کازماس (ATOM) باشد. در حال حاضر از دارایی­های اصلی مانند Binance Chain، OkEx، Crypto، Terra و Thorchain استفاده شده است.

اولنچ (AVAX)

تحلیل فنی و پیش‌بینی قیمت AVAX با بکارگیری هوش مصنوعی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ ممکن است سکه از مرز ۱۳۰ دلار عبور کند. استیو ارلیش، مدیر عامل پلتفرم ارزهای دیجیتال وویجر دیجیتال، گفت که بازارها به تازگی متوجه مقیاس، سرعت و کارایی شده­اند و با اولنچ در حال شکوفایی هستند. او افزود: «از آنجایی که سایر پلتفرم‌ها با افزایش مقیاس دست و پنجه نرم می‌کنند، سرمایه‌گذاران و کاربرانی به سمت پلتفرم‌هایی خواهند رفت که می‌توانند توان عملیاتی را مدیریت کنند.»

جمع­ بندی

در این مقاله، ما سعی کردیم شما را با کاربرد هوش مصنوعی در رمزارزها، پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و انواع مختلف آن آشنا کنیم. امروزه، ارز دیجیتال به یکی از پرطرفدارترین روش­های در­آمد و معامله در سراسر جهان تبدیل شده است. بنابراین، آگاهی کامل از این نوع معاملات الکترونیکی می­تواند بسیار مفید باشد.