سیستم معاملات لاک پشتی

همچنین لاکپشت‌ها برای سیستم معاملاتی بلندمدت به ترتیب کف و سقف ۲۰ روزه را برای معاملات خرید و فروش استفاده می‌کردند. کلید موفقیت لاکپشت‌ها در نظم و انضباط آنها بود. زمانی که بازار علیه شما حرکت می‌کند، پذیرش اینکه طی ۱۰ تا ۲۰ روز، بازار خلاف جهت شما حرکت کند کار ساده‌ای نیست اما این معیارها برای اطمینان از اینکه روند هنوز شکسته نشده است لازم است و نیاز است که مشاهده شوند.

سیستم معاملات لاک پشتی

ترجیح لاک پشت ها بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین ، شما می توانید جفت ارز های اصلی ، کالاها (نفت ، طلا ، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله SP500 ، DAX30 را برای معامله انتخاب کنید.

در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

برای شناسایی زمان مناسب ورود ، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

چگونه باید یک معامله باز کرد؟

جادوی استراتژی لاک پشتی بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی ، لاک پشت ها دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند.آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین. لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند. و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است .که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند .و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

2 سیستم برای این بازار وجود دارد

1.سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

لاک پشت ها وقتی وارد بازار می شدند .که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد.

نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود. که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد .که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد قانون تضاد خوانده می شود .و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند .که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2.سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد .که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود .

استراتژی معاملات لاک پشتی در زمان خود انقلابی بود .و نشان داد .که لازمه کسب درآمد از ترید کردن. داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست.

با این حال بهتر است .همچنان صبور بود .و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر افتخار خود می داند. در راستای گسترش دانش بازار سرمایه و بازار بورس آموزش های رایگان بسیاری در پایگاه های مجازی خود قرار داده است,. با ما همراه باشید. اگر نیاز به راهنمایی رایگان دارید.اطلاعات بیشتر پکیج های آموزشی به همراه کوچینگ رایگان آموزش بورس در معامله گری و سرمایه گذاری. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره 07136398831، 09056119981 خانم محمدی تماس بگیرید.

اولین دوره پشتیبان آموزش بورس” I TRADING TOOLS “

“ابزار معاملاتی من” اولین پکیج پشتیبان آموزش بورس آنلاین. که از ابزارهای معاملاتی مناسب تشکیل شده است.

در کنار آموزش های تخصصی Elliot wave و Price action در قالب یک دوره آموزش بورس آنلاین به شما کمک می کند. با تمرین و چالش معاملاتی بر چارت آنلاین بازارهای (بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران، گواهی سپرده سکه طلا، بورس جهانی طلا و سهام بین‌الملل ) به مهارت ثروت ساز دست پیدا کنید.

دوره ” ITT ” عملاٌ برای ساخت و سازماندهی ذهن شماست. جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای تدوین و در اختیار همراهان مشاهیری قرار گرفته است.

تنها چیزی که برای یک عمر سرمایه‌گذاری موفق نیاز دارید. تعدادی برگ برنده است .تا مثبت‌های آن سرمایه‌گذاری‌های موفق، منفی‌های سرمایه‌گذاری ناموفق را پوشش دهد.آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

«پیتر لینچ»

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر افتخار خود می داند. در راستای گسترش دانش بازار سرمایه و بازار بورس آموزش های رایگان بسیاری در پایگاه های مجازی خود قرار داده است, با ما همراه باشید.آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

سیستم معاملاتی معامله گران لاک پشتی

چند نفر از شما اینگونه فکر می کنید؟ خوب ، احتمالاً چیزی از ریچارد دنیس نشنیده اید! او معلم گروهی از فارکس کاران تازه کار بود که با نام “معامله گران لاک پشتی” مشهور شدند. معامله گران لاک پشتی در مدت زمان کوتاهی 100 میلیون دلار درآمد کسب کردند. آنها سندی بودند بر این مدعا که با پیروی از مجموعه قوانینی ساده حتی یک مبتدی نیز می تواند سود قابل توجهی کسب کند.

صبر کنید ، “معامله گران لاک پشتی”؟

خیر، این نام عجیب و غریب هیچ ارتباطی با سرعت انجام معاملات ندارد. معمولا ایده های بکر در وسط مباحثات متولد می شوند و طرح آموزش معامله گران مبتدی نیز جز این نبود. در واقع در بحبوحه بحث میان ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت بود که ایده چنین طرحی شکل گرفت. این دو از معامله گران با تجربه بورس کالای آمریکا بودند. آنها در خصوص اهمیت مهارت و تجربه در معامله بحث های مفیدی مطرح کردند. دنیس معتقد بود که او می تواند مردم را طوری آموزش دهد که تبدیل به معامله گران بزرگی شوند، با این حال دوست او یعنی اکهارت معتقد به قدرت ژنتیک و غریزه فرد بود. برای حل این اختلاف ، تبلیغات عظیمی در نشریه های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز رخ داد. این دو 23 نفر را برای آزمایش و بررسی انتخاب و از آنها دعوت کردند تا با مبالغ پایین در بورس شیکاگو به معامله بپردازند.

آقای دنیس می گفت: “همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.”

و اینگونه شد که ، این معامله گران “لاک پشت ها” نامیده شدند. شما احتمالاً عبارت “لاک پشت” را از کتاب “راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت” اثر لورنس کانورز و لیندا راشکه به یاد دارید. در واقع ، نویسندگان این کتاب بر اساس مطالعات و بررسی نتایج شیکاگو سیستمی به نام “سوپ لاک پشت” تدوین کردند.

آشنایی با ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت

ریچارد دنیس ، معروف به “شاهزاده ی پیت” یکی از معامله گران مطرح بورس کالاست. گزارش ها حاکیست، او با سرمایه اولیه 1600 دلار طی 10 سال حدود 200 میلیون دلار سود کرده است. وی در سال 1974 با معامله روی دانه سویا حدود 500000 دلار درآمد کسب کرد. وی در پایان همان سال این مبلغ را دو برابر کرد و اینگونه تبدیل به یکی از ملیونر های بورس در زمان خود شد. ویلیام اکهارت نیز دوست وی و بنیانگذار شرکت “مدیریت سرمایه گذاری اکهارت” است که حساب های استانی و برون مرزی با مجموع دارایی بیش از یک میلیارد دلار را مدیریت می کند. اون که یک ریاضیدان نیز هست می گوید: پیروی از مبانی تحلیلی و آماری قوی برای دستیابی به نتایج عالی در ترید، امری ضروری است.

حال بیایید به استراتژی ساده ای که میلیونرهای ما به “معامله گران لاک پشتی” آموزش دادند بپردازیم:

قوانین “استراتژی لاک پشتی“:

1- چه چیزهایی را با این استراتژی می توان معامله کرد؟

“ترجیح لاک پشت ها” بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین ، شما می توانید جفت ارز های اصلی ، کالاها (نفت ، طلا ، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله S&P500 ، DAX30 را برای معامله انتخاب کنید.

2- در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

برای شناسایی زمان مناسب ورود ، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

3- چگونه باید یک معامله باز کرد؟

جادوی “استراتژی لاک پشتی” بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی ، “لاک پشت ها” دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند. بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین، لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. دو سیستم برای ورود به بازار وجود داشت.

1- سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

“لاک پشت ها” وقتی وارد بازار می شدند که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد. نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد ” قانون تضاد” خوانده می شود و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2- سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود. اگر معامله گران استفاده از این الگو را انتخاب می کردند ، باید به قانون 55 روزه پایبند باشند و همیشه در صورت ایجاد شکست وارد معامله شوند.

وقتی “لاک پشت ها” معامله می کردند ، آنها با یک واحد ریسک، معامله خود را باز می کردند. پس از آن ، بسته به جهتی که روند حرکت کرده ، معاملات در واحدهای مساوی اضافه می شدند. واحدهای ریسک از نکات کلیدی سیستم “لاک پشت ها” بودند. حال به نحوه عملکرد واحدهای ریسک نگاه کنیم:

به میزان اندازه معاملات توجه کنید

تریدرها اندازه معامله خود را بر اساس نوسانات جفت ارز یا کالای مورد معامله تنظیم می کردند. قاعده کلی به شرح زیر بود: معامله گر باید اندازه صحیح معامله خود برای یک جفت ارز یا دارایی خاص را بر حسب دلار انتخاب می کرد. هر موقعیت معاملاتی “لاک پشتی” می توانست اصطلاحا بصورت واحد های ریسک، زیاد یا کم شود. آقای دنیس فرمولی در اختیار تریدرهای لاک پشتی قرار داد. این فرمول کمک کرد تا آنها بتوانند تعداد واحد های ریسک را شناسایی کنند. این واحدها مبتنی بر محاسبه “N” بودند و N نشان دهنده نوسانات یک بازار بود. N عبارت بود از دامنه حقیقی میانگین قیمت در یک دوره 20 روزه که با ندیکات ATR به دست می آید.

بیایید ببینیم که این مقدار در مثال GBP / USD چگونه محاسبه می شود.

در روز 5 سپتامبر 2019 ، ارزش ATR برای GBP / USDبرابر با 0.0104 بوده است. این عدد N ماست و بدان معناست که میانگین حرکت روزانه GBP / USDمعادل 104 پیپ است. بیایید داده های موجود را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. با اندازه قرارداد 1000 دلار ، خواهیم داشت:

نوسانات دلار = 0.0104 * 1000 = 10.4 $

توجه داشته باشید در صورتیکه مظنه USD نباشد ، باید آن را به دلار تبدیل کرد.

“لاک پشت ها” همیشه موقعیت های خود را با استفاده از “قطعات ریسک” برابر، که به عنوان “واحد” شناخته می شوند، تنظیم می کردند. یک واحد نمایانگر 1 درصد ریسک بود. به عنوان مثال ، در حساب 10 هزار دلاری ، یک واحد دارای ارزش پولی 100 دلار بود.

حال بیایید محاسبه کنیم که “سیستم لاک پشتی” برای معاملات GBP / USD به چند قرارداد نیاز داشت:

اندازه واحد = 100 $ / 10.4 $ = 9 قرارداد.

بنابراین ، برای معامله GBP / USD در سیستم لاک پشتی، معاملات بصورت مضرب های 9 قراردادی در این نوع از اندازه حساب صورت می گیرد.

بزرگ کردن یک معامله

اگر شرایط اجازه می داد، لاک پشت ها می توانستد معامله خود را تا حداکثر ریسک مجاز افزایش دهند. این کار نیز بر اساس نوسانات و محاسبات “N” انجام می گرفت. “لاک پشت ها” مهامله های خود را در اندازه های N یا نصف N زیاد می کردند.

حد ضرر

“لاک پشت ها” قوانین بسیار دقیقی در خصوص حد ضرر برای خود داشتند. آنها حد ضرر را بر اساس معیار “N” نیز محاسبه می کردند. از قانون 2٪ نیز برای محدود کردن ریسک معاملاتی استفاده می شد. از همین رو ، اگر معامله با سرعت و ضریب بیش از N × 2 در خلاف جهت و میل تریدر حرکت می کرد ، همیشه بسته می شد. حد ضرر ها تریل نیز می شدند.

سفارشات محدود(limit orders) بهتر از سفارشات بازار هستند!

به دانشجویان ریچارد دنیس یاد داده شد كه به جای سفارشات بازار از سفارشات محدود استفاده كنند. چراکه انتظار بر این بود که سفارشات می توانند قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار را پر کنند.

خروج ها

قرار دادن حد سود مناسب برای “لاک پشت ها” کار دشواری بود ، زیرا آنها می ترسیدند نوسانات خوب بازار را از دست بدهند. طبق قوانین آنها ، اگر یک معامله گر موقعیت خرید و بلند مدت داشته باشد و قیمت شروع به کاهش کند سیستم معاملات لاک پشتی ، باید در قیمت حد پایین 10 روزه خارج شود. از طرف دیگر ، اگر معامله گر، موقعیت کوتاه مدت و یا فروش داشته باشد و قیمت شروع به افزایش کند ، باید در حد بالای 20 روزه خارج شود.

مثالی از یک معامله

بیایید سیستم کوتاه مدت را در نظر بگیریم. نمودار GBP / USD را به عنوان مثال بررسی خواهیم کرد. همانطور که در نمودار زیر می بینیم ، قیمت در یک روند نزولی در حال حرکت بوده است. قیمت در روز چهارم سپتامبر روند نزولی را شکسته و در روز بعد به حد بالای 20 روزه رسیده است. حد بالای 20 روزه معادل سطح 1.2308 می باشد. بنابراین ، ما یک موقعیت خرید در 1.2309 (1 پیپ بالاتر از آستانه بالا) باز کردیم. پس از آن ، اشاره کرده ایم که در کجا باید موقعیت اولیه خود را افزایش دهیم. اگر N برابر است با 0.0104 ، پس مقادیر زیر را داریم:

یک واحد اضافه در : 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361

یک واحد دیگر در : 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

یک واحد دیگر در : 1.2413+1/2*0.0104=1.2465

ما در قیمت های فوق الذکر واحدهایی اضافه کردیم (معامله های بیشتری را باز کردیم). در آغاز ، حد ضرر را طبق فرمول زیر برابر 1.2101 قرار دادیم. اما با باز کردن معامله های بیشتر آن را تریل کرده و آخرین را در 1.2257 قرار دادیم.

پس از چند روز افزایش ، قیمت شروع به کاهش کرد. بمحض اینکه قیمت به زیر کف دوره 10 روزه یعنی 1.2412 آمد ، موقعیت خود را بستیم.

چه چیز دیگری می تواند کمک کند؟

شاید وقتی قیمت به یک نقطه خاص برسد سخت باشد که برای دوره 20 روزه صبر کنید. در نتیجه ، ممکن است خیلی زود وارد معامله شوید و به سرعت هم از آن خارج شوید. خوشبختانه ، در سایت رسمی متاتریدر ، لینک به اندیکارتور “معاملات لاک پشتی” وجود داشته که می توانید از آن استفاده کنید. این اندیکارتور بصورت خودکار روزها را برای شما محاسبه و به شما کمک می کند تا بتوانید زمان صحیح ورود به بازار را شناسایی کنید.

نتیجه

استراتژی “معاملات لاک پشتی” در زمان خود انقلابی بود و نشان داد که لازمه کسب درآمد از ترید کردن، داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست. با این حال بهتر است همچنان صبور بود و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

تذکر مترجم: مسلما تمام سیستم های معاملاتی نمی توانند سود ده باشند اما آشنایی با استراتژی های مختلف در بازار فارکس و بورس به شما کمک می کند تا ایده های خوبی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق در دست داشته باشید.

با روش معامله گران لاک پشتی در فارکس معامله کنید!

استراتژی معامله گران لاک پشتی ، یکی دیگر از استراتژی های بازار فارکس است که مانند یک نقشه راهنما برای افراد عمل می کند. با شنیدن نام لاک پشت، اولین مفهومی که به ذهنتان خطور می کند سرعت کم و کند است. اما از حالا بگوییم که استراتژی معاملاتی فارکس هیچ ارتباطی به سرعت کم لاک پشت ندارد. بنابراین احتمالا اگر دلیل نام گذاری آن را بدانید تمام تصوراتتان به هم می ریزد! در این مقاله از سایت اوپوفارکس علاوه بر دلیل نام گذاری، به طور مفصل استراتژی ترید لاک پشتی را بررسی می کنیم و مزایای آن را هم نام می بریم.

دلیل وجود استراتژی های مختلف در فارکس، راهنمایی و دادن سر نخ به معامله گران است. بنابراین آن ها می توانند با روش های حساب شده و قوانین مشخصی پیش بروند. در نتیجه دیگر از سر احساسات و حدس وارد معاملات نمی شوند.

چرا به آن ها لاک پشت می گویند؟

تا اینجا متوجه شدیم که معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند لاک پشت نامیده می شوند. دلیل آن هم به تاریخچه شکل گیری این استراتژی بر می گردد. پس به خواندن ادامه دهید تا داستان دو معامله گر حرفه ای تاریخ را برای شما تعریف کنیم.

در اوایل دهه 80 میلادی، ریچارت دنیس از برترین معامله گران آن دوران شناخته می شد. دوست او لاکهارت هم در عرصه تجارت و معامله حرفی برای گفتن داشت. این دو دوست، دو دیدگاه متفاوت درباره یادگیری نحوه معامله کردن داشتند. دنیس می گفت: تبدیل شدن به یک معامله گر موفق با آموزش و یادگیری روش و تاکتیک های آن ممکن است. اما لاکهارت می گفت: اینطور ها هم نیست! قدرت معامله یک استعداد ذاتی است و فقط کسی که با این استعداد متولد می شود می تواند معامله گر موفقی باشد.

هر دو برای اثبات نظر خود تصمیم گرفتند آزمایشی را بر روی عده ای از افراد انجام دهند. دنیس آنقدر به روش خودش مطمئن بود که علاوه بر آموزش های تاکتیک های خود، پول های واقعی به افراد داد تا با آن معامله کنند. او یک جمله گفت و باعث شکل گیری نام این استراتژی شد: “همان طور که لاک پشت ها در سنگاپور پرورش داده می شوند، ما نیز می توانیم تریدرهایی را پرورش دهیم”! به همین سادگی! در نهایت گروه دنیس موفق شدند و در عرض چند هفته سود زیادی به دست آورند. آن وقت بود که روش دنیس مورد استقبال قرار گرفت و معامله گرانی که از استراتژی دنیس استفاده کردند، لاک پشت نامیده شدند.

معامله گران لاک پشتی چه قوانینی دارند؟

برای این که استراتژی معامله گران لاک پشتی را به کار ببرید، باید قوانین آن را به خوبی درک کنید. اما ابتدا بد نیست با شعار معروف این معامله گری در فارکس آشنا شوید:

به دنبال روند ها برو و حواست به شکست ها باشد.

حالا دیگر می دانید که تمامی قوانین استراتژی معاملاتی فارکس در چه جهتی هستند و چه هدفی را دنبال می کنند. در ادامه قوانین مهم در استراتژی ترید لاک پشتی را توضیح داده ایم.

تا شکسته شد دست به کار شوید!

با شکسته شدن قیمت ها، حتی به اندازه یک پیپ، باید معاملات فارکس خود را آغاز کنید. منظور از شکست موقعیتی است که قیمت از سطوح حمایت و مقاومت فراتر می رود. یعنی قیمت از حداکثر مقدار آن در بازار بالاتر رفته و از حداقل مقدار پایین تر رود. اما هر شکستی را نمی توان نقطه شروع دانست. این معامله گران از دو سیستم کوتاه مدت (20 روزه) و بلند مدت (55 روزه) استفاده می کردند. یعنی به محض شکسته شدن حداقل یا حداکثر قیمت ها پس از 20 یا 55 روز، پوزیشن های خود را باز می کردند.

تا سیستم معاملات لاک پشتی می توانید استاپ لاس بگذارید!

نکته اینجاست که محاسبه و بررسی میزان ریسک و ضرر احتمالی قبل از شروع معامله از هر کاری در فارکس واجب تر است! هر چقدر حجم معامله و میزان نوسان بازار بیشتر باشد، باید نقاط حد ضرر یا استاپ لاس بیشتری قرار دهید. از این رو به توصیه دنیس، افراد همیشه از سفارشات پندینگ یا معلق به جای سفارشات بازار استفاده می کردند.

حجم مناسبی برای پوزیشن انتخاب کنید

معامله گران لاک پشتی از یک فرمول ساده برای ارزیابی حجم پوزیشن ها استفاده می کنند. این فرمول حجم مناسب را برای هر پوزیشن بر اساس میزان نوسانات جفت ارز ها تعیین می کند. هر چقدر این نوسانات بیشتر باشد، پوزیشن حجم کمتری خواهد داشت. این فرمول شامل متغیری است که با حرف N شناخته می شود. این متغیر حرکت میانگین دامنه حقیقی (True Range) را در مدت 20 روز نشان می دهد. اگر مقدار N را در مقدار دلار در معامله ضرب کنیم، عدد به دست آمده می تواند میزان حجم مناسب برای پوزیشن را به ما نشان می دهد.

چرا از استراتژی معامله گران لاک پشتی استفاده کنیم؟

شاید با خود فکر کنید که این استراتژی معامله گران لاک پشتی چه مزایایی برای ما دارد. شما ممکن است وقت زیادی را صرف آزمایش تاکتیک ها و استراتژی های مختلف کنید. در نهایت هم ممکن است اصلا نتیجه دلخواهتان حاصل نشود. اما استراتژی معامله گران لاک پشتی یک استراتژی اثبات شده است که با آن می توان روش های معاملات فارکس مفیدی را فرا گرفت. از همه مهم تر، این استراتژی به ما یاد می دهد که صبر و داشتن دیسیپلین یکی از کلید های موفقیت در بازار فارکس است. پس چرا راهی را که ریش سفیدان فارکس رفته اند شما امتحان نکنید؟!

استراتژی ترید لاک پشتی

امروزه بازارهای مالی در تمام دنیا به یکی از پرسودترین و البته پر طرف‌دارترین بازارهای جهانی تبدیل شده است؛ جایی که مهارت و سرعت در کنار همدیگر برای رسیدن به موفقیت لازم خواهند بود. در بازارهای مالی قدرتمند، چندین سیستم معاملاتی اجرایی می‌شوند که در این میان می‌توان به سیستم معاملاتی لاک‌پشتی به‌عنوان یک ترید کامل اشاره کرد.
برخی‌ افراد این‌گونه تصور می‌کنند که برای موفقیت در هر زمینه‌ای نیازمند گذراندن سال‌های زیاد و در نتیجه کسب تجربه است، هرچند که این عقیده تا حدودی پاسخگو است اما کامل نیست. در واقع در هر موضوعی از جمله انجام معاملات در بازارهای مالی، علاوه بر کسب تجربه طولانی‌ مدت، نیاز به نوآوری، سرعت و استفاده از راه‌های میان‌بر است. برخی از قوانین ساده و البته هوشمندانه همانند استراتژی ترید لاک‌پشتی مصداق بارزی برای به کارگیری مهارت در راه موفقیت است. در ادامه سیستم معاملات لاک پشتی با ما همراه باشید تا استراتژی ترید لاک‌پشتی را به طور کامل خدمت شما همراهان ارجمند، ارائه نماییم.

استراتژی ترید لاک‌پشتی چیست؟

شاید در لحظه اول پس از شنیدن نام این سیستم معاملاتی تصور کنید که سرعت انجام معاملات در آن بسیار پایین است اما این موضوع کاملاً برعکس می‌باشد! در واقع در این استراتژی، به کمک ایده‌های بکر و هوشمندانه، یک سیستم معاملاتی با ترید کامل متولد می‌شود تا جایی که به‌عنوان یکی از بهترین و مناسب‌ترین روش‌های معاملاتی شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که در استراتژی ترید لاک‌پشتی نتایج موردنظر به‌صورت هدفمند و البته یکنواخت به دست می‌آیند و به همین دلیل گفته می‌شود که تمامی مراحل در این سیستم معاملاتی، مکانیزه هستند.
به‌عنوان تعریف دیگری برای استراتژی ترید لاک‌پشتی می‌توان گفت که در این سیستم تا حدود زیادی دخالت و احساسات انسان دخیل داده نمی‌شود بلکه سیستم آماده پاسخگویی به‌تمامی سؤالات معامله‌گر به‌صورت مکانیزه خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت که اعتماد به استراتژی ترید لاک‌پشتی و کم‌رنگ کردن نقش تصمیم‌گیری احساساتی در بازار، تأثیر بسیاری در رسیدن به سود چند برابری دارد. این سیستم مکانیکی شامل مواردی همچون بازار، لات سایز، نقطه ورود، نقطه خروج، خروج با ضرر، خروج با سود و . است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

نقطه ورود در استراتژی ترید لاک‌پشتی

منظور از نقطه ورود در سیستم معاملات لاک پشتی استراتژی لاک‌پشتی، تعیین زمان شکست نمودار و سپس ورود به معامله است که به نقطه ورود شناخته شده است؛ یعنی زمانی که دیگر رقبا به دنبال ترک بازار هستند، یک معامله‌گر لاک‌پشتی وارد معامله می‌شود! تعیین نقطه ورود ذکر شده بر حسب دو استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت تشخیص داده می‌شود که در ادامه هر دو مورد را به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم.

استراتژی کوتاه‌مدت

معامله گران لاک‌پشتی دارای یک قانون ساده برای ورود به بازار هستند، این قانون چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم، زمانی که قیمت حد پایین، مدت‌زمان مشخص 20 روز را پشت سر گذاشت، باید وارد معامله شد. در واقع در زمانی که سایر معامله‌گران انتظار دارند که شکست ادامه‌دار باشد، استراتژی ترید لاک‌پشتی معامله‌گران را برای ورود به بازار تشویق می‌کند.

شاید این سؤال هم برای شما پیش بیاید که زمان شکست چگونه تشخیص داده می‌شود؟ در واقع بیشتر شدن قیمت سهم به‌اندازه یک پیپ از حد بالا یا حد پایین قیمت، نشان‌دهنده زمان شکست است اما توجه داشته باشید که معیار حداکثر و حداقل قیمت گفته شده، همان 20 روز است.
برای این تعیین نقطه ورود در استراتژی لاک‌پشتی:

1. ابتدا حد ضرر و حد سود در مدت‌زمان 20 روزه مشخص کنید.
2. سپس براساس این دو مقدار، اقدام به‌ رسم نمودار نوسان قیمت می‌کنید.

در این میان حد ضرر و حد سود، همان نقاط ماکزیمم و مینیمم نمودار هستند. اولین پوزیشن در حالی گرفته می‌شود که قیمت از دو نقطه ماکزیمم و مینیمم عبور کند؛ حال در صورت عدم موفقیت آخرین پوزیشن، شکست پذیرفته خواهد شد.

استراتژی بلندمدت

همان‌طور که پیش‌ از این توضیح دادیم در سیستم‌های کوتاه‌مدت، روند نوسان قیمتی در یک بازه زمانی 20 روزه مدنظر قرار می‌گیرد اما در سیستم‌های بلندمدت، این بازه زمانی به 55 روز افزایش می‌یابد. در واقع در سیستم بلندمدت، حداقل قیمت و حداکثر قیمت در مدت‌زمان ۵۵ روزه بررسی شده و سپس شکست‌ها به همان شکل سیستم کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.

نقطه خروج با سود

معامله‌گر باید قادر به انتخاب زمان مناسب برای خروج از بازار باشند به‌ طوری‌ که کمترین ضرر را متحمل شود. خارج‌ شدن در زمان مناسب از بازار به‌منظور پیشگیری از زیان آن، در استراتژی لاک‌پشتی به‌خوبی قابل‌ اجرا است. بر این‌ اساس در استراتژی کوتاه‌مدت، نقطه خروج همان حد ضرر 10 روز گذشته است اما در استراتژی بلندمدت این نقطه در زمان افزایش سود باید در حد سود 20 روز گذشته انجام گیرد.

قوانین طلایی استراتژی لاک‌پشتی

استراتژی ترید لاک‌پشتی دارای قوانین خاصی می‌باشد که معامله‌گران را ملزم به استفاده از آنها می‌کند. در ادامه مقاله به این قوانین طلایی اشاره می‌شود.

حد ضرر و حد سود

دو پارامتر حد ضرر و حد سود (سیوسود) از مهم‌ترین گام‌های موجود در بازار برای پیشگیری از ضرر و دسترسی به بالاترین سود است. زمانی که سهم موردنظر زیان‌ده شده، معامله‌گر تشخیص می‌دهد که باید از معامله خارج شود که به آن حد ضرر می‌گویند و در مقابل هر سهامی که در حال سوددهی است، قطعاً دارای یک سقفی خواهد بود که بیشتر از آن سوددهی انجام نمی‌گیرد و به این نقطه، حد سود گفته می‌شود. برای پیدا کردن نقاط حد ضرر و حد سود معامله‌گران باید تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال را داشته باشند و با استفاده از ابزارهای مختلفی که در تحلیل تکنیکال می‌باشد این نقاط مهم را شناسایی کنند.

ارز یا کالای قابل معامله در استراتژی لاک‌پشتی

• دلار آمریکا
• فرانک سوئیس
• ین ژاپن
• پوند انگلیس
• طلا
• نقره
• بازار سهام
  

زمان مناسب معامله

بازه زمانی ثابت و مشخصی در معاملات، پیش‌بینی نشده است بلکه معامله‌گران با توجه‌ به شرایط روز و تحلیل‌های به‌موقع، اقدام به معامله براساس این استراتژی می‌کنند.

اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی

در واقع برای این استراتژی، اندیکاتوری به این نام وجود ندارد و تحلیل‌های تکنیکالی مختلف می‌توان استفاده کرد.

همان‌طور که پیش‌ از این گفته شد، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در استراتژی لاک‌پشتی نیازمند بررسی قیمت در بازه‌های زمانی 20 و 55 روزه برای تشخیص نقطه ورود هستند که این مسئله نیازمند صبر و حوصله است. جالب است بدانید که بدون نیاز به اقدامات گذشته و تنها با استفاده از قوانین و تحلیل استراتژی لاک‌پشتی، می‌توان به‌راحتی نقطه ورود به بازار را پیدا کرد چرا که این استراتژی به‌صورت اتوماتیک نقطه شروع را مشخص کرده و کار را بسیار آسان‌تر از خواهد کرد.

جمع‌بندی

با توجه‌ به مطالبی که ارائه داده شد، باید گفت که برای موفقیت در بازار بورس نیاز به فراگیری انواع تخصص‌های مختلف نیست بلکه تنها به‌وسیله یک سری قوانین ساده و هوشمندانه می‌توان در میان بازار شلوغ سرمایه از رقبا پیشی گرفت. اجرای تصمیمات به‌موقع و همچنین منطقی، رمز موفقیت در میان معامله‌گران استراتژی ترید لاک‌پشتی خواهد بود.

همه چیز درباره داستان واقعی و استراتژی معاملاتی لاک پشت ها

آیا تصور می‌کنید از آن دسته معامله‌گرانی هستید که با قوانین مشخص و دقیق عملکرد بهتری خواهید داشت؟ اگر نه، شما یک استثنا نیستید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی سرمایه‌گذاری را با استفاده از یک سیستم معاملات لاک پشتی فرآیند معاملاتی شهودی شروع می‌کنند ولی چون تجربه کمی دارند، زمانی که بازارها وارد نوسان می‌شوند، آنها نیز آشفته می‌شوند.

معامله‌گران موفق اغلب برای موفقیت به استفاده از روش‌ها یا یک برنامه معاملاتی متکی هستند. با ایجاد قوانین برای معاملات، می‌توانید احساسات انسانی را از معاملات خود حذف کنید. یک رویکرد سیستماتیک برای معامله، این قوانین سفت و محکم است تا در موقعیت‌های احساسی دشوار، مانند از دست دادن پول ناامید نشوید.

در کتاب جادوگران بازار نوین می‌خوانیم که ویلیام اکهارت به دوستش ریچارد دنیس می‌گوید: “به نظرم معامله‌گری قابل آموزش نیست و فقط کسانی سود می‌کنند که بتوانند امکان آن‌را با تجربه و گذر زمان کسب کنند.” ولی ریچارد این حرف را نفی می‌کند و می‌گوید می‌تواند با یاد دادن اصول و روش معامله‌گری خودش به یک گروه، ثابت کند که اگر شاگردان قوانین معاملاتی را رعایت کنند می‌توانند کسب سود مستمر کنند.

این آغاز گروه لاک‌پشت‌ها بود.

آیا معامله‌گران غیرحرفه‌ای می‌توانند یک سیستم معاملاتی را بیاموزند؟

هدف آزمایش، تعیین این بود که آیا می‌توان به یک تازه‌کار سیستم معامله‌گری لاکپشت را آموزش داد و موفق شد یا خیر. دنیس معتقد بود که می‌تواند چنین سیستمی را ایجاد کند و اکهارت فکر می‌کرد که این معامله‌گر است که سیستم معاملاتی را ایجاد می‌کند. سوال این بود که آیا معامله‌گر استراتژی را می‌سازد یا استراتزی معامله‌گر را.

دنیس اسم این آزمایش را از آن جهت لاکپشت گذاشت که در هنگام بازدید از سنگاپور مشاهده کرده بود محلی‌ها با سرعت و کارآمدی خوبی در مزارع خود لاکپشت پرورش می‌دهند. بنابراین او نیز شاگردان خود را لاکپشت نامید.

استراتژی معامله‌گری لاکپشت ها چیست؟

استراتژی ریجارد دنیس یک استراتژی پایه برای دنبال کردن روند بود. او به دانشجویان دستور داده بود که از قوانین مشخص و دقیق معامله گری لاکپشت استفاده کنند. به آنها گفته شد که اگر از مسیر استراتژی منحرف نشوند، موفق خواهند شد. مزیت استراتژی‌های دنبال کننده روند این است که می‌توان با استفاده از آن سودهای خوبی به دست آورد اما نقطه ضعف آن این است که اغلب معاملات، زیان‌ده می‌شوند.

این مفهوم که شما می‌توانید بارها ببازید اما همچنان موفق باشید، قلب مدیریت ریسک صحیح است. اگر در یک معامله موفق دو برابر بیشتر از یک معامله ناموفق سود کسب کنید، می‌توانید در ۶۶ درصد مواقع شکست خورده و در ۳۳ درصد مواقع موفق باشید اما باز هم به نتیجه برسید. به عنوان مثال تصور کنید در هر معامله تنظیمات شما طوری است که اگر موفق شدید، ۲ دلار کسب کنید و اگر شکست خوردید یک دلار از دست بدهید. اگر ۹ معامله داشته باشید و ۳ معامله آن موفق و ۶ معامله آن ناموفق باشد. از ۳ معامله موفق ۶ دلار بدست آورده و از ۶ معامله ناموفق ۶ دلار از دست می‌دهید که یعنی در مجموع زیانی متحمل نشده‌اید.

با این حال، بیشتر اوقات بازارها به صورت نوسانی و رینج حرکت می‌کنند. وقتی بازارها وارد یک روند می‌شوند، معامله‌گران روند می‌توانند با تعقیب روند، درآمد کسب کنند. هدف شما این است که وقتی روند ایجاد شد، وارد شده و هنگامی که تمام شد از آن خارج شوید. ریچارد دنیس از سرمایه خود به معامله‌گران پول داد و طرح مدیریت ریسک و معاملات خود را نیز به آنها ارائه کرد.

لاکپشت‌ها چگونه عمل کردند؟

نتیجه این آزمایش آن بود که لاکپشت‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. آنها در ۴ سال اول نرخ رشد سالانه ۸۰ درصدی را تجربه کردند. با این نرخ، این معامله‌گران طی ۴ سال، ۱۰۰۰ دلار را تبدیل به ۱۰ هزار دلار کردند.

آزمایش لاک پشت

دنیس قبل از انتخاب افرادی که در آزمایش لاکپشت شرکت می‌کردند، غربالگری قابل توجهی انجام داد. او می‌خواست مطمئن شود که افراد انتخاب شده استعداد پیروی از دستورالعمل‌های معاملاتی را دارند. به گفته دنیس، درک استراتژی یک چیز است و اجرای دستورالعمل‌ها یک چیز دیگر.

دنیس یک آگهی در وال استریت ژورنال گذاشت و هزاران نفر درخواست دادند. پس از گذراندن یک فرآیند سختگیرانه، ۱۴ معامله‌گر به اولین آزمایش لاکپشت وارد شدند. شیوه غربالگری این بود که از معامله‌گران هزاران سوال درست و غلط پرسیده می‌شد تا در نهایت افراد نهایی انتخاب شوند. به عنوان مثال یکی از سوال‌ها این بود:« نگاه کردن به قیمت‌ها در بازاری که قصد معامله آن را دارید مفید نیست.» یا دیگری این بود:« اگر کسی ۱۰ هزار دلار برای ریسک دارد، باید در هر معامله ۲۵۰۰ دلار ریسک کند.»

قوانین اصلی معامله‌گری لاک‌پشت‌ها

لاک‌پشت‌ها تفاوت‌های ظریف یک استراتژی معاملاتی را یاد گرفتند. دستورالعمل‌های خاصی در مورد نحوه اجرای استراتژی وجود داشت. شعار «روند دوست شما است» تبدیل به شعار استراتژی لاک پشت ها شد. مفهوم ساده است و قوانین لاکپشت نیز، معامله‌گری روند را ساده‌تر کرده بود. شما هنگامی که قیمت‌ها در حال شکستن یک محدوده رنج هستند، وارد معامله می‌شوید. به عنوان مثال، هنگامی که قراردادهای آتی به بالاترین سطح در ۴ هفته گذشته رسید، بخرید یا هنگامی که به پایین‌ترین سطح در ۴ هفته گذشته رسید بفروشید. این مفاهیم ساده همگی بخشی از سیستم معاملاتی لاکپشت بود.

این یک استراتژی تحلیل تکنیکال خاص است که در آن، قیمت بر کل فرآیند تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. دنیس به لاکپشت‌ها گفت که نباید اجازه دهند عواملی مانند مفسران تلویزیونی یا روزنامه‌نگاران روزنامه‌های خبری بر روی آنها تاثیر بگذاریند. آنها پارامترهای مدیریت ریسک دقیقی را برای سطوح حد ضرر و حد سود خود قرار دادند تا ریسک را به حداقل برسانند.

برای تعیین حجم پوزیشن، باید نوسانات تاریخی هر دارایی را محاسبه می‌کردند. میانگین دامنه حقیقی یا ATR یک اندیکاتور مناسب است که می‌تواند نوسانات را اندازه‌گیری کند. به لاکپشت‌ها دستور داده شد که وقتی نوسانات کاهش می‌یابند، پوزیشن‌های بزرگتری بگیرند و وقتی نوسانات افزایش می‌یابد، حجم پوزیشن‌های خود را کاهش دهند.

حداکثر حجم پوزیشنی که یک لاکپشت در هر معامله می‌گرفت، ۲ درصد از کل موجودی حساب بود. یکی از شعارهای کلیدی این است که بازده تابعی از ریسکی است که متحمل می‌شوید. اگر می‌خواهید بازده قابل توجهی داشته باشید، باید منتظر افت‌های بزرگتر نیز در حساب خود باشید.

معامله‌گری روند عمدتا به دنبال این بود که سود بیشتری در معاملات موفق داشته باشد و ضرر کمتر در معاملات ناموفق. از آنجایی که بازارها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مواقع دارای روند هستند، درک این نکته بسیار مهم است که پیش از ورود به یک روند، تا جایی که می‌توانند ریسک را کاهش دهند.

آیا آزمایش لاک پشت ها موفق بود؟

چندین گزارش حکایت از موفقیت برنامه معامله‌گری لاک‌پشت دارند. به گفته راسل سندرز، لاکپشت سابق، دنیس شخصا دو کلاس جداگانه برای آموزش لاکپشت‌ها برگزار کرد. آنها مجموعا در کمتر از ۵ سال بیش از ۱۷۵ میلیون دلار درآمد داشتند. دنیس ثابت کرد که مبتدیان می‌توانند با پیروی از قوانین خاص، موفقیت در معامله‌گری را بیاموزند.

استراتژی لاک پشت ها را امروز نیز می‌توان تقلید کرد. دنیس با استفاده از این سیستم تلاش کرد تا علائمی را که نشان دهنده شروع یک روند رو به بالا یا رو به پایین هستند، تشخیص دهد. شما نیز می‌توانید با درک درست از این استراتژی آن را برای معاملات شخصی خود توسعه دهید. حتی می‌توانید قوانین مدیریت ریسک آن را کمی تغییر داده تا پارامترهای ریسک شخصی شما را برآورده کند.

معاملات می‌توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند. در واقع می‌توانید همان اصولی را که در معاملات بلندمدت پیاده می‌کردید، در معاملات کوتاه مدت نیز پیاده کنید.

دنیس با انجام این آزمایش می‌خواست به شما بفهماند که افت در سرمایه بخشی از استراتژی است اما نحوه برخورد شما با این افت به همان اندازه مهم است که سایر مولفه‌های معاملاتی اهمیت دارند. سیستم‌های دنبال کننده روند عموما با افت سرمایه قابل توجهی مواجه می‌شوند، زیرا سودی که به دست می‌آورند، تابعی از ریسکی است که می‌پذیرند. این افت‌ها به این دلیل رخ می‌دهند که اغلب بریک اوت ها، بریک اوت کاذب هستند که منجر به از دست رفتن معاملات زیادی می‌شوند.

لاکپشت‌ها چه دارایی‌هایی را معامله می‌کردند؟

لاکپشت‌ها باید در بازارهایی با نقدینگی بالا معامله می‌کردند. حجم معاملات آنها نسبتا بزرگ بود و بنابراین، آنها باید از اسلیپیج‌ها در هنگام ورود و خروج جلوگیری می‌کردند.

معاملات آتی غلات ممنوع بود، چرا که خود دنیس قصد داشت بر روی معاملات آتی آن معامله کند. اغلب معاملات قراردادهای آتی اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله بود. معاملات آتی فارکس مانند پوند، ین و دلار کانادا نیز برای تنوع بیشتر پورتفو انجام می‌شد.

کامودیتی‌های دیگری مانند نفت خام، بنزین، و نفت کوره نیز در منوی معاملاتی وجود داشتند. برخی از لاکپشت‌ها نیز قهوه، کاکائو و شکر معامله می‌کردند. آنها همچنین مجاز به معامله بر روی فلزات گرانبها و پایه مانند طلا، نقره و مس بودند. قراردادهای آتی شاخص‌های سهام مانند S&P 500 نیز تحت نظر بود.

حجم معامله

برای معامله‌گران لاکپشت یک الگوریتم پیچیده برای حجم معامله ارائه شده بود. آنها حجم معامله خود را بر اساس نوسانات (Volatility) دارایی تغییر می‌دادند. حجم معامله تابعی از نوسانات بازار بود. هرچه نوسانات بیشتر باشد، پوزیشن کوچکتر می‌شود. فرمولی که دنیس ارائه کرد، سیستم معاملات لاک پشتی به لاکپشت‌ها کمک می‌کرد تا بفهمند برای هر معامله چه میزان پول را باید درگیر کنند.

مقدار تلاطم هر دارایی را می‌توان از سایت‌هایی مثل Investing استخراج کرد.

با تغییر حجم پوزیشن، لاکپشت‌ها می‌توانستند بازدهی ثابتی داشته باشند. به عنوان مثال، حجم معامله برای معاملات یورو به دلار، بالاتر می‌رود چرا که این جفت ارز نوسانات کمتری دارد.

ورود به معامله

لاکپشت‌ها از دو سیستم برای ورود به معامله استفاده می‌کردند. یک سیستم بریک اوت ۲۰ روزه بود. اگر قیمت به کف ۲۰ روز گذشته می‌رسید و از آن پایین‌تر می‌رفت یا به سقف ۲۰ روز گذشته می‌رسید و از آن فراتر می‌رفت، وارد معامله می‌شدند. همچنین اگر در آخرین معامله، موفق می‌بودند، از انجام یک معامله صرف نظر می‌کردند.

لاکپشت‌ها همچنین از سیستم طولانی مدت‌تر مبتنی بر بریک‌اوت ۵۵ روزه استفاده می‌کردند. در اینجا نیز اگر قیمت از کف ۵۵ روز گذشته، پایین‌تر می‌رفت یا از سقف ۵۵ روز گذشته فراتر می‌رفت، وارد معامله می‌شدند.

افزایش حجم معامله

لاکپشت‌ها به حجم معاملات برنده خود اضافه می‌کردند تا از حرکت یک روند استفاده کنند. آنها چیزی به نام pyramiding داشتند که با حرکت مطلوب قیمت، حجم معاملله را افزایش می‌داد.

لاکپشت‌ها چگونه از معاملات خارج می‌شدند

در ابتدای هر معامله، حد ضرر بالاتر یا پایین‌تر از قیمت ورودی قرار می‌گرفت. لاکپشت‌ها از یک سیستم مبتنی بر سطح نوسانات بازار، برای خروج از معاملات استفاده می‌کردند. در سیستم معاملاتی کوتاه مدت آنها از کف قیمتی ۱۰ روز گذشته به‌عنوان حد ضرر در معامله خرید، و از سقف ۱۰ روزه برای حد ضرر در معامله فروش استفاده می‌کردند.

همچنین لاکپشت‌ها برای سیستم معاملاتی بلندمدت به ترتیب کف و سقف ۲۰ روزه را برای معاملات خرید و فروش استفاده می‌کردند. کلید موفقیت لاکپشت‌ها در نظم و انضباط آنها بود. زمانی که بازار علیه شما حرکت می‌کند، پذیرش اینکه طی ۱۰ تا ۲۰ روز، بازار خلاف جهت شما حرکت کند کار ساده‌ای نیست اما این معیارها برای اطمینان از اینکه روند هنوز شکسته نشده است لازم است و نیاز است که مشاهده شوند.

آیا استراتژی لاک پشت هنوز هم کار می‌کند؟

سیستم معاملاتی لاکپشت که توسط ریچارد دنیس ابداع شد، برای معامله‌گران دهه ۸۰ بسیار خوب عمل می‌کرد. اما چندین آزمایش از جمله یک آزمایش معروف که توسط Trading Blox انجام شد، نشان داد اگرچه این روش معاملاتی بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۶ بازده ۲۱۶ درصدی داشته است، اما بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، تقریبا بازده صفر داشته است.

بنابراین، اگرچه این سیستم در زمان خود عالی بوده است، اما در شکل اصلی خود در سال‌های اخیر به خوبی جواب نداده است. اگرچه ممکن است بتوان با تغییرات کوچک در این سیستم، به بازده مطلوبی دست پیدا کرد.

در زمانی که سیستم معاملاتی لاکپشت ساخته شده بود، دسترسی به رایانه‌هایی که می‌توانستند یک استراتژی را آزمایش کنند، دشوار بود. هیچ رایانه شخصی وجود نداشت که بتواند بک تست گیری کند تا مشخص شود آیا این استراتژی کار می‌کند یا خیر. امروزه، معامله‌گران خرد دسترسی زیادی به پلتفرم‌های معاملاتی دارند که قابلیت گرفتن بک‌تست را در اختیار آنها می‌گذارد. استراتژی که توسط لاکپشت‌ها استفاده می‌شد، امروزه می‌تواند به طور گسترده‌ای تکرار شود.

امروزه، برای اینکه یک استراتژی تعقیب روند کار کند، باید راه‌های پیچیده‌تری برای مدیریت ریسک خود داشته باشید. معیارهای حد ضرری که لاکپشت‌ها استفاده می‌کردند، احتمالا امروز ضررهای بیشتری ایجاد می‌کنند. بعلاوه امروزه معامله‌گران به طیف گسترده‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی دارند که می‌توانند انواع خاصی از معیارهای ورود به معامله را تعیین کند.

حتی چندین اندیکاتور بر اساس روش لاکپشت توسعه داده شده است. این اندیکاتورها می‌توانند در شرایطی که بازار در روند است، موفق باشند. همچنین زمانی که بازار روند نداشته باشد، این اندیکاتورها ضرر می‌کنند. برای جلوگیری از این امر، می‌توانید فیلتری اضافه کنید تا تنها وارد بازارهای دارای روند شوید.

به عنوان مثال اگر قصد دارید از میانگین‌های متحرک استفاده کنید، می‌توانید پس از عبور میانگین متحرک ۲۰ روزه از ۵۰ روزه، برای بررسی مومنتوم قیمت، اندیکاتورهای مومنتوم را ارزیابی کنید.

همچنین می‌توانید از اوسیلاتورهای مومنتوم برای تعیین سطح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنید تا مشخص شود آیا قیمت خیلی سریع حرکت کرده است یا خیر. این اطلاعات می‌تواند به شما برای تصمیم بهتر کمک کند تا در بریک‌اوت‌های کاذب وارد معامله نشوید. برای مثال اگر هنگامی که RSI در سطح ۸۰ قرار دارد، سیگنال ورود دریافت کردید، ممکن است بهتر باشد پیش از ورود منتظر پولبک باشید.

سخن پایانی

داستان معامله‌گری لاکپشت، داستان شرط‌بندی بین دو دوست به نام‌های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت بود. دنیس یک معامله‌گر چیره‌دست بود که می‌گفت سیستم او می‌تواند هر کسی را تبدیل به یک معامله‌گر کند. با این حال، اکهارت معتقد بود که معامله‌گر است که سیستم را ساخته است. دنیل به معامله‌گران خود روش لاکپشت را آموخت و به آنها کمک کرد تا به معامله‌گرانی عالی تبدیل شوند. او در نهایت در شرطی که با اکهارت بسته بود، برنده شد.

در آزمایش دنیس، به لاکپشت‌ها دستورالعمل‌های مدیریت ریسک خاصی داده شد تا معاملات خود را بر اساس تلاطم بازار و مبتنی بر فرمولی خاص محاسبه کنند. دارایی‌هایی با نوسانات بالا، نیاز به حجم معامله پایینی داشتند. معیار ورود به معامله بر اساس بریک‌اوت در یک دوره زمانی خاص بود. هنگامی که مسیر روند تایید می‌شود، مجاز به اضافه‌ کردن حجم معامله هستید.

از آنجایی که حجم معاملات معامله‌گران لاکپشت قابل توجه بود، آنها تنها در دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی داشتند، معامله می‌کردند. زیرا نمی‌خواستند در معاملات آنها اسلیپیج رخ بدهد.

سیستم معاملاتی لاکپشت، یک سیستم تعقیب روند است که می‌تواند سود قابل توجهی نصیب معامله‌گر بکند، اما پیش از آن معامله‌گر باید آماده پذیرش شکست‌های زیادی باشد چرا که در اکثر مواقع شاهد بریک‌اوت‌های کاذبی هستیم که منجر به ضرر زیادی برای معامله‌گر می‌شود. بنابراین معامله‌گر باید قوانین سفت و سختی برای معاملات خود داشته باشد.

سیستم معاملاتی لاکپشت اگرچه امروزه دیگر کارایی زیادی ندارد اما مفاهیم آن هنوز کار می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با تغییر و استفاده آن در سیستم معاملاتی خود، از فواید آن استفاده کنند. در ایران کتاب‌هایی درباره روش معاملاتی لاک پشت ها منتشر شده است که می‌توانید برای اطلاعات بیشتر آنها را مطالعه کنید.

برای پیگیری مقالات آموزشی و تحلیلی حوزه فارکس و بازار جهانی، عضو کانال تلگرام یوتوفارکس شوید.