معاملات شرطی و الگوریتمی


معاملات شرطی و الگوریتمی

نرم افزار مفید تریدر یا نام انگلیسی آن MofidTrader 5، یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

مفید تریدر که در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است توسط شرکت متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت تدبیرپرداز با نام های مفیدتریدر و یا تدبیر تریدر شناخته می‌شود.

ویژگی‌های نرم‌افزار معاملاتی مفید تریدر 5

– امکان نمایش نمودار و دسترسی به تمامی نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس بر حسب صنعت
– تمامی نمادهای حق تقدم
– شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران
– مشتقات بازار بورس اوراق مثل آتی سهام
– دسترسی به گسترده ترین مجموعه قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی
– ارسال انواع سفارش های خرید و فروش به صورت مستقیم معاملات شرطی و الگوریتمی و شرطی
– نمایش عمق بازار و اطلاعات صف‌های عرضه و تقاضا
– مشاهده موقعیت های معاملاتی، سابقه سفارشات و نمایش پرتفوی
– نمایش انواع نمودارها به همراه سابقه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال
– امکان تمرین و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های مجازی
– نمایش اطلاعات لحظه‌ای و نمودارهای تاریخی نمادهای آتی سکه
– نمایش زنده قیمت‌های جهانی طلا، نفت خام، فلزات اساسی
– دریافت پیغام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی
– دریافت گزارش‌های تحلیلی روزانه و هفتگی و پیام‌های اختصاصی
– مجهز به مجموعه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال
– مشتقات بورس کالای ایران مثل آتی سکه
– نرخ برابری ارزها
– قیمت‌های بین‌المللی انرژی مثل نفت و گاز
– برخی از شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی
– شاخص قیمت برخی از شرکتهای بزرگ بین‌المللی
– قیمت های جهانی فلزات
– قیمت‌های جهانی برخی از کالاها
– قیمت‌های جهانی فلزات گران‌بها
– نسخه فارسی برای تمامی منو‌ها و آیتم‌ها
– امکان نمایش تقویم فارسی
– نسخه راهنما به زبان فارسی
– نمایش عمق بازار، صف‌های خرید و فروش
– نمودار تیک قیمت (Tick Chart) برای کنترل وضعیت لحظه‌به‌لحظه تغییر قیمت‌ها
– سیستم گزارش‌گیری پویا و کارا از نتایج معاملات و حتی انتشار آن به صورت خودکار روی وب
– نمودار تیک قیمت قابلیت سفارشی کردن و خصوصی‌سازی رابط کاربر به کمک پروفایل و قالب

یکی از ویژگی‌های خوب مفیدتریدر 5 الگوریتم تریدینگ است

در مفید تریدر یا همان تدبیرتریدر 5 و با استفاده از زبان برنامه‌نویسی اختصاصی ام‌کیو‌ال‌5 (MQL5) معامله‌گران قادر خواهند بود تا استراتژی‌ها و تاکتیک‌های معاملاتی خود را بصورت برنامه‌هایی درآورند که قابلیت خرید و فروش خودکار(Auto Trading) را فراهم می‌سازند.

این برنامه‌های معاملاتی که اصطلاحاً «مشاور خبره یا Expert Adviser» نامیده می‌شوند، می‌توانند تمامی تغییرات قیمتی نمادهای معاملاتی را بصورت خودکار پایش کنند و در صورت لزوم و براساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده اقدام به انجام معاملات نمایند.

توصیه‌نامه برای کاربران مفید تریدر 5

به شما کاربران محترم سامانه مفیدتریدر توصیه می‌کنیم قبل از شروع به استفاده از نرم‌افزار، توصیه‌نامه زیر را به دقت مطالعه نمایید.

1 – نرم‌افزار مفیدتریدر یک پلتفرم حرفه‌ای و جهانی می‌باشد، لذا توصیه می‌کنیم قبل از استفاده بصورت واقعی (real trade) ، فیلم‌های آموزشی موجود را ملاحظه نموده و فایل‌ آموزشی نحوه عملکرد سفارشات را به دقت مطالعه نمایید.

2 – معاملات شرطی و الگوریتمی برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتری درباره نرم افزار معاملاتی مفید تریدر، کتاب مرجع مفید تریدر 5 که بصورت فارسی موجود است را از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید.

جهت دانلود فایل راهنمای مفید تریر اینجا را کلیک کنید.

3 – پس از مطالعه و آشنایی کامل با نرم‌افزار، مدتی را بصورت مجازی (demo account) به خرید و فروش بپردازند و پس از رسیدن به مهارت لازم و تسلط به انواع سفارشات، اقدام به معامله واقعی نمایید.

4 – بهتر است برای سفارش‌گذاری فقط از یک نرم‌افزار استفاده کنید. به عبارت دیگر، از انجام معامله در دو سامانه مختلف پرهیز کنید ( یا از نرم افزار آنلاین استفاده کنید یا از مفید تریدر) زیرا فعالیت‌هایی که در مفیدآنلاین انجام می‌شود در داخل مفید تریدر قابل رصد و شناسایی نیست.

5 – هرگز سفارشاتی را که داخل مفید تریدر گذاشته‌اید، در داخل محیط آنلاین ویرایش یا حذف نکنید و کلیه اقدامات فقط در داخل مفیدتریدر 5 صورت گیرد.

6 – دقت شود که هرگز علامت ضربدر مقابل موقعیت باز یا پوزیشن (بالای خط بالانس) را به منظور حذف آن پوزیشن کلیک نکنید. زیرا در صورت کلیک روی ضربدر، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار، پوزیشن معکوس را اتخاذ می‌کند.
شما می‌توانید سفارش‌های خود (زیر خط بالانس) را ویرایش یا حذف کنید. (modify or delete)

7 – در صورتی که قبلا سهمی را در مفید آنلاین خریده باشید و حال در نرم‌افزار مفید تریدر اقدام به فروش آن نمائید، با توجه به نکته شماره 4 ، در داخل مفیدتریدر یک پوزیشن sell در بالای خط بالانس ایجاد می‌گردد (مانند نماد فسرب در عکس فوق) که اگر به اشتباه این پوزیشن را با کلیک کردن ضربدر مقابل آن، ببندید، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار به خرید همان نماد اقدام می‌کند. لذا برای حذف این قبیل پوزیشن‌ها با پشتیبانی کارگزاری مفید تماس حاصل نمایید.

8 – منطق جهانی نرم‌افزار در استفاده از حد ضرر (stop less) و حد سود (take profit) آن است که در صورتی‌که بازار این حدود را لمس نمود، مشتری دیگر سهم موردنظر را نمی‌خواهد و نرم‌افزار صورت خودکار اقدام به فروش سهم در هرقیمتی که تقاضا وجود داشته باشد می‌کند. برای آنکه سهم فقط در قیمت مدنظر شما به فروش برسد، بهتر است بجای استفاده از حدضرر از سفارشات شرطی sell limit و یا sell stop limit استفاده شود.

فیلم آموزشی مفید تریدر 5 (ساخته شده توسط کارگزاری مفید)

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

•دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
•ارسال سفارشات
•قابل استفاده در نسخه های اندروید 2-2 به بالا
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفید تریدر 5 نسخه iOs اپل

•ارسال سفارشات
•مکان نمایش نمودارها
•قابلیت استفاده از اندیکاتورها
•نمایش عمق معاملات شرطی و الگوریتمی بازار
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
ارسال سفارشات
قابل استفاده در نسخه های آندروید 4 به بالا
نمایش پنجره داده
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

معرفی سامانه‌ای هوشمند و بر خط در معاملات الگوریتمی

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: فعالان حوزه مالی از طریق سامانه آیکوانت می‌توانند استراتژی‌های مالی و معاملاتی خود را طراحی کنند.

به گزارش «نبض فناوری»،علی رسولی زاده مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه آیکوانت یک سامانه هوشمند برخط برای معاملات الگوریتمی است که برای بازار بورس ایران طراحی شده است، بیان کرد: فعالان حوزه مالی از طریق این سامانه می‌توانند استراتژی‌های مالی و معاملاتی خود را طراحی و آن را آزمایش کنند.

او ادامه داد: این سامانه برای سرعت بخشیدن به روند معاملات سرمایه‎ گذاران، کاهش هزینه‌های زیرساختی و تسهیل هر چه بیشتر معاملات توسعه داده شده و کارایی آن در چهار بخش مانند غربالگری، بهینه سازی سبد، شرطی، کدنویسی تعریف می‌شود.

رسولی زاده اظهار کرد در حال حاضر آیکوانت به جریان معاملات داخلی کمک می‌کند، ولی در آینده می‌تواند به ارزآوری کمک کند؛ این سامانه تمام توسط متخصصان هوش مصنوعی ایرانی و همکاری آن‌ها با متخصصان مالی توسعه داده شده است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به کارایی فراشناسا اظهار کرد: این سامانه، بیومتریک احراز هویت و تشخیص چهره است که با فناوری‌های بینایی ماشین، پردازش تصویر، پردازش صوت و تشخیص چهره کار می‌کند و امکان احراز هویت الکترونیکی را با امنیت و دقت بالا معاملات شرطی و الگوریتمی میسر کرده است؛ با سامانه فراشناسا امکان احراز هویت الکترونیکی در هر جایی که نیاز به امنیت حساب کاربری و ثبت نام آنلاین وجود دارد، میسر شده است.

او ادامه داد: این سامانه با استفاده از تکنیک‎ های مختلف هوش مصنوعی، مواردی مثل جعل هویت، خطای انسانی در احراز هویت و صرف زمان طولانی برای احراز هویت را کاهش داده است و از آنجا که با دیتاست‌های بومی و میلیونی آموزش داده شده، دقت بیشتری در عملیات احراز هویت نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارد.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان بیان کرد: در حال حاضر، این محصول در حال خدمات رسانی به سازمان‌ها، نهادها و دیگر پلتفرم‌های داخلی است و در آینده امکان ارز آوری توسط این محصول وجود خواهد داشت؛ این محصول با دیتاست‌های کاملا بومی و بر اساس آخرین دستاوردهای علمی فناوری تشخیص چهره توسط متخصصان هوش مصنوعی ایرانی توسعه داده شده است.

او تصریح کرد: فراشناسا معاملات شرطی و الگوریتمی با به‌کارگیری چندین روش پیچیده برای احراز هویت، امکان جعل هویت را از بین برده است مانند فناوری Liveness با تکنیک تشخیصspoofing و تشخیص بافت چهره، امکان جعل هویت از طریق تصاویر یا ویدئوی ضبط شده را از بین برده است. فناوری تشخیص صوت در یک فناوری منحصربه‌فرد عبارات متنی را به کاربر می‌‌دهد تا کاربر با خواندن آن‌ها حضورِ برخط خود را به سیستم اثبات کند. فناوری تشخیص حالت دست هم برای افزایش ضریب اطمینان در فراشناسا روشی مدل‌سازی شده است که مبتنی بر تشخیص حرکات و حالات دست بوده و فراشناسا از کاربر می‌خواهد اشاره‌هایی را با دست یا سر خود انجام دهد تا حضور برخط وی برای هوش مصنوعی ثابت شود.

مدیریت معاملات

معاملات خودکار، معاملات الگوریتمی، Algo-Trading یا حتی Auto-Trading همه در یک مفهوم ریشه دارند و آن اجرای مجموعه ای از دستورالعمل ها خرید و فروش در زمان و قیمت خاصی است که شرایط آن معاملات شرطی و الگوریتمی از قبل در دستورالعمل های کامپیوتری تعریف شده و این دستورات بصورت منسجم و در قالب یک بسته نرم افزاری درون برنامه ای (Plugin یا Script) اجرا می‌گردد. در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی دیگری می‌تواند باشد.

مهمترین دلیلی که معامله گران را به سمت معاملات خودکار هدایت می کند، پرهیز از احساسات در زمان معامله و بکارگیری روشی منطقی و کل نگر است. زیرا در زمان انجام معامله هرچقدر هم معامله‌گر منطقی برخورد کند، بازهم ممکن است بخشی از پارامترهای تصمیم گیری را در نظر نگیرد ویا احساسات بر او غالب شود که درنهایت باعث زیان یا حداقل از دست دادن بخشی از سود شود.

با توجه به مطالب فوق اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات خودکار را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading – HFT) یا کم بسامد (Low Frequency Trading – LFT) باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان مثال، در یک معامله خودکار حد سود و ضرر در یک الگوریتم چنان تعریف می شود که با رسیدن قیمت به عددی خاصی، یا به درصدی خاص از سود یا زیان، دستور بستن معامله (یا فروش سهم) بصورت خودکار صادر می‌شود.

اما معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم نمی‌شود و می توان مزایای زیر را در این خصوص برشمرد:

  1. کم کردن نقش احساسات و انجام معاملات کاملاً منطقی.
  2. قابلیت پیش تست (Back Test) و ارزیابی استراتژی معاملاتی و بهینه سازی آن پیش از حضور در بازار واقعی.
  3. حفظ نظم بصورت کاملاً اتوماتیک.
  4. ایجاد یک روش پایدار معاملاتی برای همه عمر.
  5. افزایش در سرعت انجام معاملات و پیاده سازی استراتژی های مبتنی بر
  6. تلفیق با فیلتر نویسی و تنوع در انجام معاملات.
  7. خوداصلاحی استراتژی‌ها بر اساس اصلاح مقادیر متغیر با استفاده از الگوریتم‌های ژنریک.
  8. معاملات ۲۴ ساعته و صد در صد فعال در بازارهای بین المللی.

طی سالهای اخیر حتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز ردپای معاملات الگوریتمی به چشم می خورد اما عمده علاقمندان به این روش معاملاتی را معامله گران ارز، CFD و تجار بازارهای جهانی تشکیل می دهند.

من طیف وسیعی از خدمات را در خصوص معاملات خودکار ارائه می دهیم. از مشاوره الگوریتم نویسی با توجه به حجم سرمایه و ساختار ذهنی معامله گران موسساتی (یا شخصی) تا پیاده سازی و برنامه نویسی آن و اصلاح اکسپرت ها و اندیکاتورهای شما و یا تلفیق آنها در یک الگوریتم ژنتیک.

فیلتر نویسی

طبقه بندی اطلاعات، سرعت دسترسی به آن غربال گری اطلاعات طبقه بندی شده سه عامل مهمی هستند که می توانند نقش بسیار موثری در معاملات سودآور و سرمایه گذاری موفق فعالان بازار بورس اوراق بهادار تهران ایفا کنند.

فرض کنید در بین صدها شرکتی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران سهامشان عرضه می شود، به دنبال شرکت هایی هستید که سهامشان دارای یک ویژگی خاص است و به عنوان مثال به دنبال سهامی هستید که صف خرید دارند و یا قیمت امروزشان نسبت به دیروز افزایش چشمگیری داشته است. برای تفکیک این شرکت ها از سایرین، نیازمند فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران هستید که این قابلیت در بخش دیده بان بازار در سایت www.tsetmc.com در دسترس است.

با استفاده از فیلتر می توانید فقط سطرهایی (نمادهایی) را در دیده بان بازار مشاهده کنید که دارای مشخصات مورد نظر شما باشند. به عنوان مثال می توانید فقط نمادهایی که بیش از ۱۰۰ بار معامله شده اند ویا نمادهایی که دارای صف خرید می باشند ویا نمادهایی که کمتر از حجم مبنا معامله شده اند را نمایش دهید.

موارد فوق تنها چند نمونه از عملکرد فیلتر نویسی در جهت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری است و عملاً دست شما باز است تا هر شرطی که جهت غربالگری می خواهید اعلام کنید توسط فیلتر نویسی به اجرا درآورید.

بطور خلاصه خدمات من در زمینه فیلتر نویسی در بازار معاملات شرطی و الگوریتمی بورس اوراق بهادار تهران شامل فروش فیلترهای آماده و فیلتر نویسی سفارشی است که جزئیات آنرا می توانید در جنرال کاتالوگ این وب سایت ملاحظه بفرمایید. همچنین پیشنهاد میکنم:

  • هم اکنون جنرال کاتالوگ سایت را دانلود و مطالعه کنید.
  • مقالات مرتبط را در وبلاگ این سایت مطالعه فرمایید.
  • با پرکردن فرم مشاوره، از فرصت یک جلسه مشاوره رایگان غیر حضوری بهره مند گردید.

همچنین در صورت تمایل می توانید از امکانات آموزشی موجود در منو آکادمی سایت نیز استفاده فرمایید.

معرفی سامانه جدید آنلاین با 6 مزیت/ آمار حال و آینده معاملات برخط

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مهرداد رجبی در مراسم رونمایی از سامانه معاملات برخط کارگزاری بورس بهگزین با نام سینا تریدر در خصوص آمار معاملات الکترونیکی در بازار سرمایه طی 6 سال گذشته گفت: این معاملات از دی سال 89 راه اندازی شد و حجم معاملات با روندی صعودی تا سال جاری معاملات شرطی و الگوریتمی به 290 هزار میلیارد تومان در بورس و فرابورس رسید. همچنین با پیش بینی صورت گرفته حجم معاملات با رشد 10 درصدی به 42.3 هزار میلیارد تومان در سال 1400 خواهد رسید.
وی با توضیحاتی درباره حوزه فناوری اطلاعات،افزود: طی 6 سال گذشته شرکت های محدودی مشغول به فعالیت بودندکه خدمات یکسانی در اختیار 108 شرکت کارگزاری عرضه می کردند که به لحاظ عملیاتی،امکاناتی عمومی بود و در اختیار همه شرکت های کارگزاری قرار می گرفت.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به شرایط موجود و بحث رقابت بین شرکت های کارگزاری گفت: حوزه فناوری اطلاعات می تواند به عنوان یکی از حوزه های ایجاد کننده مزیت رقابتی مطرح شود و کارگزاری بهگزین با توجه به اهدافی که بصورت کلی تعیین شده بود، در این حوزه گام برداشته و با همکاری شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا توانست خدمات انحصاری را در حوزه معاملات برخط ارائه دهد.
رجبی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات پلتفرمی طراحی شده که ساختاری در اختیار مشتریان قرار خواهد داد تا طیف خدمات گسترده ای از حوزه فناوری اطلاعات همانند فین تک هاو استارتآپ هایی که در این حوزه سرمایه گذاری می کنند،معاملات الگوریتمی و بحث HFC ، قابل پوشش باشد.با استفاده از ساختار این پلتفرم، شرکت های کارگزاری،شرکت های زیرمجموعه و مشتریان حقیقی و حقوقی می توانند از این خدمات بهره ببرند تا به بهترین نحو معاملات را در بازار سرمایه انجام دهند.
مهمترین مزایای سامانه جدید معاملات برخط
وی درخصوص مهمترین مزایای این سامانه معاملاتی گفت: تنوع در ابزارهای معاملاتی(شامل نسخه ویندوز، وب، اندروید، آیفون و آیپد)، امکان ارسال معاملات شرطی، ارائه جامع اطلاعات تکنیکی و بنیادی با کمک وب سایت ره آورد 365،زیرساخت پلت فرم(API)،باشگاه مشتریان و افتاح حساب آنلاین از جمله مزایای سامانه معاملات برخط سینا تریدر است.
مدیرعامل شرکت داده پردازی مبنا در مورد برنامه آتی نیز اظهار داشت: فراهم شدن زیرساخت های معاملات الگوریتمی و ارائه آن در این بخش پلت فرم، ارائه SDK به عنوان کیتی برای زبان های برنامه نویسی مختلف و فرایند احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت و شعب بانک سینا که تا 3 ماهه نخست سال آینده انجام خواهد شد.
رجبی درباره محیط نرم افزار نیز توضیح داد: در این فضا امکان تعریف واچ لیست های مختلف در سیستم توسط کاربران وجود داردهمچنین یک سری واچ لیست های خودکار درسامانه مذکور وجود دارد که از اتفاقات مهم بازار مانند حجم سفارش خرید و فروش شرکت ها در روز جاری ،بیشترین تاثیر مثبت و منفی شرکت ها بر شاخص،امکان مشاهده در لحظه پرتفوی کاربران با محاسبه قیمت لحظه ای بازارو انتشار اطلاعات پیام های روز و اخبارها خبر می دهد.همچنین کنار نام هر شرکت گزینه ای وجود دارد که با کلیک کاربر وارد مجموعه سایت ره آورد 365 که مجموعه اطلاعات تکنیکی و بنیادی و پردازش شده است،می شود .
وی با بیان نکته ای در حوزه پردازش گفت: این سیستم جدید علاوه بر اینکه مجموعه کاملی از اطلاعات خام را جهت تصمیم گیری به کاربران ارائه می کند، با توجه به مجوز پردازش مالی شرکت مبنا اطلاعات داده پردازی آماده شده را همزمان با انجام معاملات در اختیار کاربر قرار می دهد.سطح این اطلاعات پردازش شده متنوع بوده تا دید وسیع تری در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد.

سایه سنگین سرخط‌زن‌ها بر معاملات بورسی

سایه سنگین سرخط‌زن‌ها بر معاملات بورسی

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه معاملات الگوریتمی از سوی دارندگان مجوز رسمی برای این فعالیت متوقف شده ، گفت: افرادی که برای استفاده از این ابزار مجوز ندارند، همچنان در حال فعالیت هستند.

مهدی ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رِنج کشی‌های منفی در قالب معاملات الگوریتمی گفت: معاملات الگوریتمی و ربات‌ها ابزارهایی هستند که از سوی برنامه معاملات شرطی و الگوریتمی نویسان می‌توانند به کمک معامله‌گران بیایند و در حوزه بازار سرمایه مؤثر واقع شوند؛ این در حالی است که استفاده از ربات‌ها و معاملات الگوریتمی ذاتاً اقدام بدی نیست و ابزاری مدرن است که می‌تواند سرعت عمل در معاملات را بالا برده و هزینه‌های انسانی را کمتر کند؛ ولی به هر حال استفاده از ابزارهای درست با روش نادرست بورس را دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: در واقع، در کل دنیا ربات‌ها طراحی شده تا فرمانی را دریافت کرده و دستورات را اجرا کنند؛ پس هر دستوری را می‌توان به الگوریتم داد و از آن هدایت امور را درخواست کرد؛ اما امسال به دلیل استفاده نادرست از این ابزارها، اتفاقاتی در بازار سهام رخ داده که اتهام آن به سمت ربات‌ها رفته است؛ در حالی که مقصر اتفاقات اخیر بازار سرمایه ربات‌ها نیستند؛ بلکه افرادی هستند که از ربات‌ها استفاده می‌کنند.

برخی معامله گران، ربات‌ها را بر روی ۲۰ سهم بزرگ و مختلف فعال نگاه می‌دارند و گاهی به ربات دستور می‌دهند که برای یک نماد، با قیمت پایین خرید انجام داده یا با قیمت بالا عرضه کند تا سهامداران را برای خرید یا فروش معاملات شرطی و الگوریتمی سهام به اشتباه بیندازند

ساسانی توضیح داد: برخی معامله گران، ربات‌ها را بر روی ۲۰ سهم بزرگ و مختلف فعال نگاه می‌دارند و گاهی به ربات دستور می‌دهند که برای یک نماد، با قیمت پایین خرید انجام داده یا با قیمت بالا عرضه کند که معمولاً اتفاقات ناگواری در بازار سرمایه رخ می‌دهد؛ در حال حاضر، در خرید و فروش‌ها ناگهان شاهد این هستیم که در زمان واحد، چند نماد با هم عرضه می‌شوند یا چند نماد با هم به سمت بالا خریداری می‌شوند و به اصطلاح، رنج کشی می‌شود؛ با توجه به اینکه نیروی انسانی، سرعت عمل بالا ندارد که این حجم از درخواست خرید یا فروش را وارد سیستم کند، این کار با استفاده از ربات‌ها انجام می‌شود؛ مشکل آنجایی ظاهر می‌شود که از ربات‌ها و معاملات الگوریتمی در راستای مقاصد نادرست استفاده می‌شود تا هیجان منفی را به بازار القا کنند مثلاً از ربات‌ها خواسته می‌شود درخواست سنگین فروش را وارد سیستم کرده و این ذهنیت را به سهامدار بدهند که یک سمت منفی می‌شود تا با این القای منفی، سهامدار را به سمت تصمیم اشتباه برای خرید یا فروش سهم هدایت کنند.

معاملات الگوریتمی در حال حاضر در بازار سرمایه برای کسانی که مجوز اینگونه معاملات را دارند ممنوع است؛ عمده معاملات الگوریتمی را در حال حاضر افرادی انجام می‌دهند که فاقد مجوز هستند و تلاش دارند که با این گونه معاملات و با استفاده از ربات‌ها، معاملات بازار را دچار مشکل کنند

وی اظهار داشت: در حال حاضر، معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ممنوع است؛ ولی عجیب است که این معاملات برای افرادی ممنوع شده است که به صورت رسمی، اجرای عملیات معاملات الگوریتمی را به ثبت رسانده و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، در حالی که عمده معاملات الگوریتمی را در حال حاضر افرادی انجام می‌دهند که فاقد مجوز هستند و تلاش دارند که با معاملات الگوریتمی و با استفاده از ربات‌ها، معاملات بازار را دچار مشکل کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در حوزه معاملات الگوریتمی مجوز دارند، کار را انجام می‌دهند؛ اما آنها محدود شده‌اند؛ در حالی که اکنون نیز ربات‌های سرخط زن داریم که آنلاین فعالیت می‌کنند و این ربات‌ها دستور می‌گیرند که معاملات سفارشی و شرطی را به سرانجام برسانند.

سازمان بورس باید نقدشوندگی بازار را افزایش دهد؛ ضمن اینکه باید نظارت به گونه‌ای باشد که سرخط زدن برای صف خرید و فروش حذف شود

وی در خصوص شیوه اجرای معاملات الگوریتمی در سایر بورس‌های دنیا خاطرنشان کرد: موضوعی که در بازار سرمایه ایران وجود ندارد و در بازارهای جهانی به کار گرفته می‌شود؛ باز بودن دامنه نوسان است؛ البته باید به این نکته توجه داشت که بازارهای جهانی نسبت به عمق بازار بورس ایران عمق بیشتری دارد و استفاده از این ابزارها به عنوان آپشن صورت می‌گیرد؛ ولی در بازار بسته‌ای مثل بورس ایران، ربات و الگوریتم خوب است ولی فردی که دستور وارد می‌کند؛ اگر تفکرات خوبی نداشته باشد، ربات را به ابزاری مخرب برای بازار سرمایه تبدیل می‌کند.

به گفته ساسانی، بازار سرمایه ایران یک بازار محدود با یک سری قواعد محدود به خود مثل صف فروش و خرید و دامنه نوسان است؛ بنابراین وقتی که این ربات‌ها، هیجان را تزریق کرده و افراد را به سمت خرید یا فروش و تشکیل صف تشویق می‌کنند، برای بازار بد است؛ در حالی که در بازارهای دیگر استفاده‌های خوبی از ابزارهایی همچون معاملات الگوریتمی می‌شود؛ اما عمق بازار ما با عمق بازارهای جهانی یکی نیست.

وی اظهار داشت: سازمان بورس باید نقدشوندگی بازار را افزایش دهد تا به سمت متعادل شدن سهام برویم. و از نقش مثبت معاملات الگوریتمی نباید چشم‌پوشی شود؛ چراکه اگر الگوریتم روی سهام فعال شود و در اختیار بازارگردان قرار بگیرد، به نقدشوندگی و متعادل سازی بازار کمک می‌کند و بازارگردانی با هیجان کمتری صورت می‌گیرد؛ در این راستا انتظار می‌رود که نظارت لازم از سوی سیاستگذار صورت بگیرد و سرخط زدن برای صف خرید و فروش حذف شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.