فرمول شاخص RSI

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشد.

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این به این معنی است که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است ، حرکت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر 30 باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، RSI ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

2. میانگین متحرک (MA)

دو میانگین متحرک متداول استفاده می شود

1.میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

2.میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدامات اخیر قیمت می شود.

میانگین متحرک یک شاخصlagging indicator است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، ممکن است دارایی مورد نظر بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور همگرایی و واگرایی به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازند. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند واگرا می‌گویند

زمانی که نمودار میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت باشیم.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری بسیاری ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد.

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد. برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

مشابه چگونگی استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از فرمول شاخص RSI حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد.

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند

نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تحلیل روند

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم قیمتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار را برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین نقاط صفر و 100 نوسان می‌کند و برای تعیین نقاط تعادلی نقاط میانی (50) و حدود بالا و پایین (معمولا 30 و 70) برای آن تعیین می‌شود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام «جی ولز وایلدر جونیور» در کتابش «مفاهیم جدید فرمول شاخص RSI در تحلیل تکنیکال» (1978) معرفی شد.

می‌توان گفت اکثر تحلیل‌گران تکنیکال از این اندیکاتور برای تعیین روند و همچنین نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند و بسیار اندیکاتور محبوبی محسوب می‌شود.

نحوه محاسبه RSI

برای محاسبه شاخص قدرت نسبی یا RSI معمولا از دوره‌های 14 روزه استفاده می‌شود. این شاخص از دو مرحله محاسبه به دست می‌آید یعنی RSI مرحله اول و RSI مرحله دوم. RSI مرحله اول به صورت زیر محاسبه می‌شود:

استاندارد فرمول شاخص RSI دوره مورد استفاده در محاسبه RSI معمولا 14 روزه است. در مرحله بعد RSI مرحله دوم محاسبه می‌شود که در واقع هموارسازی یا حذف نقاط پرت و نوسانی مرحله اول RSI است. RSI مرحله دوم در واقع همانی است که در نمودار منعکس می‌شود و تریدرها آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

بر اساس فرمول‌های بالا هرگاه قیمت‌ها مثبت شوند شاخص RSI نیز رو به بالا خواهد رفت و هرگاه قیمت‌ها منفی شوند این شاخص روندی رو به پایین طی می‌کند.

نحوه استفاده از RSI

دو نقطه مهمی که برای تحلیل نمودار RSI استفاده می‌شود نقاط 30 و 70 هستند. معنای سنتی و کلی این است هرگاه این شاخص زیر 30 بیاید به معنی نقطه اشباع فروش است و احتمال بازگشت روند وجود دارد و از طرف دیگر هر گاه نمودار بالای نقطه 70 قرار بگیرد به معنای قرار گرفتن در نقطه اشباع خرید است و احتمال چرخش روند محتمل است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای بازارهای جهانی بر این عقیده هستند گاهی اوقات نقاط اشباع فروش بالاتر از نقطه 30 قرار می‌گیرند و برعکس نقاط اشباع خرید پایین‌تر از نقطه 70 هستند. «کنستانس براون» از جمله این تحلیل‌گران است. وی می‌گوید که در یک روند صعودی نقاط اشباع فروش معمولا بالاتر از نقطه 30 هستند و ممکن است نزدیک نقطه 50 باشند و در یک روند نزولی نقطه اشباع خرید ممکن است پایین‌تر از 70 و نزدیک 50 باشد. تریدرهای حرفه‌ای با تحلیل روند می‌توانند این نقاط را تشخیص دهند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که حتما همراه با RSI از اندیکاتور دیگری نیز استفاده شود و معمولا معامله‌گران از MACD یا مکدی استفاده می‌کنند و تحلیل آنها دقیق‌تر شود چرا که این دو می‌توانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

از جمله ویژگی‌های این شاخص این است که می‌توان برای آن خط روند ترسیم کرد. یعنی همان‌طور که برای نمودار قیمت ترسیم می‌شود این اندیکاتور نیز این قابلیت را دارد و پذیرای خط روند است و می‌توان نقاط مهم را روی آن شناسایی کرد.

مورد مهم دیگر در اندیکاتور RSI تعیین واگرایی‌ها و همگرایی‌هاست که این نیز می‌تواند در فهم روند کمک بسیار زیادی بکند.

شاخص ار اس فرمول شاخص RSI ای

شاخص ار اس ای (به انگلیسی: Relative strength index) یا RSI یک اندیکاتور تکنیکال می باشد که استفاده بسیاری از آن در تحلیل بازارهای مالی می شود و می توان آن را در قسمت پیش فرض تمامی سکوهای معاملاتی دید. این شاخص را در دسته اسیلاتورها به معنی محدود کننده جای می دهند به این مفهوم که شیوه محاسباتی ان به طوری است که برای روندهای به وجود امده در بازار سقف ها (over bought)و کف هایی (over sold) تعیین می کند. شاید استفاده ازبهترین تئوری معاملاتی یعنی همان خرید در پایین ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت رمز موفقیت این ابزار در میان تحلیل گران تکنیکال می باشد.
ویکی پدیا انگلیسی
احسان شهرجردی. جرالد ولز والدر (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال)
این شاخص در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز والدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.
این شاخص دارای خصوصیت میانگین های متحرک می باشد، بدین صورت که برای محاسبه نیازمند عدد دوره و نقطه مورد نظر (کلوز، اوپن و. ) می باشد با این تفاوت بزرگ که مکانیسم تمامی میانگین های متحرک ابزارهایی دنباله رو و تاخیری است، اما ار اس ای که یک ابزار بر پایه میانگین های متحرک است یک شاخص پیشرو می باشد و این موضوع بخاطر وجود دوسطح حمایتی و مقاومتی است که در اسیلاتور وجود دارد و با رسیدن شاخص (خط تحرک) به این سطوح سیگنال های تحلیلی صادر می گردند.
نتیجه فرمول ار اس ای شاخصی است که در بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و با برخورداین شاخص به سطوح تعیین شده که به صورت پیش فرض بروی نقاط ۳۰-۷۰ قرار دارد سیگنال های OVER BOUGHT و OVER SOLD صادر می گردند.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ MFI

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ MFI ﻣﺧﻔﻑ ﮐﻠﻣﺎﺕ M oney F low I ndex ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺷﺎﺧﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ( ﮔﺭﺩﺵ) ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﯽ ﺍﺳﺕ MFI . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭﯼ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ RSI ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﺟﻡ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ فرمول شاخص RSI ﻣﯽ ﺷﻭﺩ، ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺷﺎﺧﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﯽ ﻣﺛﻝ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎ ﺑﻳﻥ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻗﻳﻣﺕ ﺭﺷﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﻓﺕ کرده ﺑﻪ ﻋﺭﺿﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﻧﺯﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﻣﺛﻝ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ RSI ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺟﻡ ﺩﺭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ RSI ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺭﺯ ۷۰ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻳﺭ ﻣﺭﺯ ۳۰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ mfi ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻋﺩﺍﺩ ۸۰ ﻭ ۲۰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭ MFI ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ۸۰ ﻧﻔﻭﺫ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺣﺎﻟﺕ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺭ ۲۰ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ .

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ MFI :

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ RSI ﻣﺱ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺭ ﻳﮏ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ. ﺩﺭ ﺷﮑﻝ ﺑﺎﻻ ﺍﮔﺭ ﺩﻗﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻳﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺣﺗﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﻫﻡ ﮐﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﺍﺯ ﻁﺭﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﻳﺯ ﺑﻬﺭﻩ ﺑﺭﺩ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﯽ ﮐﺷﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﺷﮑﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.ﻧﺣﻭﻩ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﯼ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺷﺩﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﺩﻫﺩ. ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﻭ ﻣﻧﻔﯽ ﺩﺭﺳﻬﺎﻡ ﻧﻳﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﺮﻣﻮﻝ های ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ MFI

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻗﻴﻤﺖ : فرمول شاخص RSI

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ :

محاسبه نسبت نقدینگی :

money flow Positive ﻳﺎ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﻣﺛﺑﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﺳﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻝ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺕ.

Negative money flow ﻳﺎ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﻣﻧﻔﯽ ﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﺳﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻝ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺕ .

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

فهرست

1 اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

1.5 انواع واگرایی ها

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد.

سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است.

اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد.

RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.

اما متداول فرمول شاخص RSI ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید.

همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است.

یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته: هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند.

اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.

بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود.

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد.

تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.

واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

واگرایی معمولی منفی ( RD- ):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می فرمول شاخص RSI باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.