گروه های صنعت در بورس

ارایه مدل ریاضی چند هدفه انتخاب سبد سهام به منظور حداکثر نمودن پوشش شرکتها در گروههای صنعت بورسی (مطالعه موردی: بازار بورس ایران)

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله ارایه مدل ریاضی چند هدفه انتخاب سبد سهام به منظور حداکثر نمودن پوشش شرکتها در گروههای صنعت بورسی (مطالعه موردی: بازار بورس ایران)

چکیده گروه های صنعت در بورس مقاله :

انتخاب سبد سهام مطلوب و بهینه سازی آن از مباحث مهم و کلیدی در بازار سرمایه است. بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده انجام میشود. در این تحقیق به منظور ماکزیمم نمودن سود سرمایه گذاران، علی الخصوص شرکتهای سرمایه گذاری در پی یافتن بهترین صنایع و سپس تشکیل بهترین سبد سهام از نظر ریسک، سود و همچنین بیشترین تعداد سهام به منظور انحصار کردن آن صنعت و ایجاد قدرت بیشتر برای مدیریت بر روی آن صنایع هستیم. بدین منظور، یک مدل ریاضی چند هدفه ی تک دوره ایی با محدودیت بودجه ارایه شده است. برای تبدیل تابع چند هدفه به تک هدفه از روش معیار جامع و همچنین از الگوی استاندارد میانگین-واریانس برای مدلسازی مساله انتخاب سبد سهام استفاده شده است. مدل ارایه شده، شرکتهای سرمایه گذاری را یاری میدهد تا استنباطهای پربارتری برای تشکیل سبد سهام خود گروه های صنعت در بورس داشته باشند. نتایج بدست آمده از 245 سهم و 16 صنعت نشان میدهد که صنعت خودرو و سرمایه گذاری بهترین صنایع برای سرمایه گذاری در سال 1392 بودهاند .

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا RMICC03_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

کاکایی، سروه و جهانگشای رضایی، مصطفی،1395،ارایه مدل ریاضی چند هدفه انتخاب سبد سهام به منظور حداکثر نمودن پوشش شرکتها در گروههای صنعت بورسی (مطالعه موردی: بازار بورس ایران)،سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع،شیراز،https://civilica.com/doc/587230

در داخل متن گروه های صنعت در بورس نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، کاکایی، سروه؛ مصطفی جهانگشای رضایی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، کاکایی؛ جهانگشای رضایی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• امیری، م. و قدسی مهسا، م. (1394)، "مدل برنامه ریزی .
• بزری، م. خلیلی بندپی، م.ه جمشیدی، ح. و داداشپور، ا. .
• Xue, H. G., Xu, C. X., & Feng, Z. X. .
• Pelsser, A., & Vorst, T. (1996). Transaction costs and efficiency .
• Chen, W., & Zhang, W. G. (2010). The admissible portfolio .
• Deng GF , L. W., Lo Ch. (2012). Marko witz-based .
• Soleimani, H., Golmakani, H. R., & Salimi, M. H. (2009). .
• Wo odside-Oriakhi, M., Lucas, C., & Beasley, J. E. (2013). .
• Yanushevsky, R. (2015). An approach to improve mean-variance portfolio optimization .
• Qin, Z. (2015). Mean-variance model for portfolio optimization problem in .
• Li, J., & Xu, J. (2013). Multi-objective portfolio selection model .
• Li, J., & Xu, J. (2009). A novel portfolio selection .
• _ Sadjadi, S. J., Seyedhosseini, S. M., & Hassanlou, K. .
• Zhang, W. G., Liu, Y. J., & Xu, W. J. .
• Guo, S., Yu, L., Li, X., & Kar, S. (2016). .
• Masmoudi, M., & Ben Abdelaziz, F. (2012). A recourse goal .
• Xidonas, P., Mavrotas, G., & Psarras, J. (2010). Equity portfolio .
• Li, J., & Xu, J. (2013). Multi-objective portfolio selection model .
• Liu, Y. J., & Zhang, W. G. (2013). Fuzzy portfolio .
• Bonami, P., & Lejeune, M. A. (2009). An exact solution .
• Shaw, D. X., iu, S., & Kopman, L. (2008). Lagrangian .
• Gao, J., & Li, D. (2013). Optimal cardinality constrained portfolio .
• Crama, Y., & Schyns, M. (2003). Simulated annealing for complex .
• Maringer, D., & Kellerer, H. (2003). Optimization of cardinality constrained .
• Wo odside-Oriakhi, M., Lucas, C., & Beasley, J. E. (201 .
• Najafi, A. A., & Pourahmadi, Z. (2016). An efficient heuristic .
• Pouya, A. R., Solimanpur, M., & Rezaee, M. J. (2016). .
• Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), .
• Markowitz, H. (1959). Portfolio selection: Efficient diversification of investments, New: .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

پیش بینی بورس با رشد قیمت گروه های تورمی و گروه های صنعت در بورس نوسانات مثبت یک صنعت

وضعیت این هفته بورس با بررسی آخرین متغیرها با رشد قیمت گروه های تورمی و احتمال نوسانات مثبت سهام یک صنعت توسط یک کارگزاری پیش بینی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هفته اول و کاری بورس در اردیبهشت سال جدید درحالی با شاخص 1.5 میلیون واحدی ( به مدد افزایش یک درصدی دامنه نوسان و کاهش اثر منفی تعیین عوارض صادراتی و. ) شروع می شود که کارگزاری آبان درباره روزهای قبل و بعد اعلام کرد: بازار هفته گذشته با روندی مثبت همراه شد و علیرغم نوسان در نمادهای بزرگ، تقاضا در سهام کوچکتر بهبود یافت که عمدتا به دلیل ایجاد ابهام و دست انداز در روند صعودی اخیر گروه های بزرگ بازار بود.

جلوداری گروه خودرو و پالایشی نیز ادامه داشت و بازار متاثر از نوسانات این دو گروه به خصوص خودرو به صورت کلی روند مثبتی را پشت سر گذاشت و شاخص کل از محدوده 1.5 میلیون واحدی نیز گذشت.

در بازارهای جهانی پس از شوک جنگ روسیه و اکراین، حاکمیت مجدد دلار رخ داد و رشد تورم آمریکا، احتمال عکس العمل جدی فدرال رزرو را افزایش داد. همین مسئله رشد دلار و فشار بر بازارهای کالایی با توجه به تضعیف تقاضا در چین را در پی داشت. به نظر می رسد روند نزولی اخیر در کوتاه مدت ادامه داشته باشد و در میان مدت همچنان بازار تحت تاثیر رشد تورم و وضعیت جنگ در اروپا روندی صعودی داشته باشد.

بازار ارز نیز همچنان متاثر از اخبار پیرامون برجام آن هم پس از گذشت ماه ها و مبهم است و همین مسئله وضعیت اقتصاد را نیز بلاتکلیف گذاشته اما وضعیت تورم چندان بلاتکیلف نیست و قیمت ها روند صعودی ماه های قبل را پس از تعدیل خوش بینی به حصول نتیجه در مذاکرات از سر گرفته اند.

بلاتکلیفی دلار 4200 تومانی نیز ادامه دارد و هرچند بازار اعتقاد به حذف این ارز دارد و در حال انعکاس نتیجه هست اما اخبار همچنان مبهم است و بعضا حکایت از ادامه تخصیص ارز ترجیحی دارد. اخیرا برخی رسانه ها از احتمال واکنش رسمی آمریکا به خواسته های ایران داده اند و باید دید در روزهای آتی تا چه حد این موضوع به واقعیت نزدیک خواهد شد.

با این اوصاف بازار سهام، شاهد رشد قیمت ها در گروه های تورمی به صورت چرخشی بوده و این موضوع می تواند در این هفته نیز ادامه داشته باشد. در گروه های بزرگ نیز به نظر پالایشی ها در مقطع فعلی، مصونیت بیشتری دارند و احتمال نوسانات مثبت در این سهام نیز وجود خواهد داشت.

بازار به صورت عمومی در حال تعدیل بخشی از بدبینی ها بوده و خصوصا در گروه های تورمی که افت بیشتری داشته اند ، رشد بیشتر قیمت ها رخ داده و این موضوع در هفته پیش رو احتمالا با سرعتی کمتر تکرار خواهد شد.

رشد ارزش صنعت حمل و نقل در بورس

در بهار 1401 با افزایش بازدهی نماد های گروه حمل و نقل نسبت به زمستان پارسال؛ شاخص این صنعت با افزایش محسوسی همراه بود اما تورم فصلی بهار امسال در رشد اسمی شاخص صنعت حمل و نقل نقش داشت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در سه ماهه اول امسال با توجه به افزایش شاخص‌های عمومی قیمت مصرف کننده توقع بر این بود که بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز با رشد قابل توجهی همراه باشد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار در این 3 ماه با 172 هزار و 382 واحد افزایش، رشد 12.6 درصدی را تجربه کرد اما این رشد شاخص از تورم بهار 1401 عقب ماند. باتوجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در فصل بهار امسال شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار با رشد 20 درصدی همراه بود. این تورم نسبت به فصل قبلی یعنی زمستان 1400 که عددی در حدود 5.9 درصد بوده که افزایش قابل توجهی را در تورم این سه ماهه نشان می‌دهد.

در بین صنایع بورسی هر کدام عملکرد قیمتی خاص خود را در این سه ماهه ابتدایی سال به نمایش گذاشتند اما با توجه به برایند این عملکرد ها متوجه می‌شویم که اغلب صنایع با رشد شاخص همراه بوده اند. یکی از گروه های بازار که بهار امسال را با رشد محسوسی پشت سر گذاشت، گروه حمل نقل بود.

بررسی صنعت حمل و نقل در بورس و فرابورس

در این گزارش سعی داریم تا با بررسی صنعت حمل و نقل و نماد های آن در بورس و فرابورس و مقایسه عملکرد آنها با فصل زمستان 1400 و شرایط تورمی این دو فصل دیدی کلی از نمادهای رشد یافته و عقب مانده نسبت به روند بازار سهام و تورم قیمت ها نشان دهیم.

تورم فصلی زمستان 1400 با توجه به گروه های صنعت در بورس اعلام مرکز آمار ایران حدود 5.88 درصد بود که در گروه حمل و نقل نمادهای حتاید، حپارسا، حفارس ، حسینا و حتوکا رشد بیشتری از تورم فصلی داشتند که در بین آنها حفارس رشد قابل توجهی را در این فصل تجربه کرد. نمادهای حآفرین و حپترو نیز با کاهش قیمت در این فصل مواجه بوده اند.

در بهار امسال نیز شاخص صنعت حمل و نقل با رشدی بیشتر از تورم فصلی همراه بود و در بین نماد های این گروه حریل، حپترو، حگهر و حتوکا با رشدی بیشتر از 20 درصد از تورم فصلی در امان ماندند. نماد های حتوکا و حپترو با افزایش قیمت بیش از 40 درصد در بین سایر هم گروه های خود بیشترین رشد را داشتند در حالی که حسینا و حتادید فصل بهار را با کاهش قیمت سپری کردند.

نتیجه عملکرد صنعت حمل و نقل

باتوجه به افت شاخص صنایع و در نهایت شاخص کل در خرداد ماه امسال و رشد شاخص حمل و نقل در بهار 1401 بیشتر از تورم فصلی، می توان گروه صنایع حمل و نقل بورس اوراق بهادار تهران را یکی از پیشتازان صنایع گروه های صنعت در بورس بورسی دانست. لازم به ذکر است که تعدادی از نمادها در این دو فصل نتوانستند از افت ارزش نسبت به تورم محفوظ بمانند و حتی گاهی با نزول قیمت نسبت به فصل قبل همراه بوده اند.

افت ۵ هزار واحدی شاخص بورس/ شاخص هم‌وزن مثبت بود

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران امروز (سه‌شنبه، ۱۵ شهریورماه) با پنج هزار و ۹۴۵ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی ایستاد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، شاخص هم‌وزن با ۳۹۹ واحد افزایش به ۴۱۰ هزار و ۷۷۴ واحد و شاخص قیمت با ۲۳۸ واحد رشد به ۲۴۵ هزار و ۷۳۱ واحد رسید.

شاخص بازار اول، پنج هزار و ۱۳ واحد و شاخص بازار دوم، ۹ هزار و ۹۸۶ واحد کاهش را ثبت کرد.

امروز در معاملات بورس تهران، بیش از چهار میلیارد و ۲۳۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال معامله شد.

همچنین داده گستر عصر نوین های وب (های وب) با ۹۵ واحد، زامیاد (خزامیا) با ۷۹ واحد، تامین سرمایه بانک ملت (تملت) با ۶۶ واحد، پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) با ۶۴ واحد و گروه بهمن (خبهمن) با ۶۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۶۵۰ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۶۳۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۳۹۱ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۳۷۳ واحد، پتروشیمی بندرعباس (شبندر) با ۳۵۷ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۳۵۵ واحد و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۳۵۳ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، امروز نماد داده گستر عصر نوین های وب (های وب)، سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، ایران خودرو (خودرو)، پالایش نفت اصفهان (شپنا) و بورس کالای ایران (کالا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۷۱۶ میلیون و ۱۷۳ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۱۹ واحد کاهش داشت و به ۱۹ هزار و ۱۷۶ واحد رسید.

در این بازار ۲ میلیارد و ۳۵۳ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۱۷۰ هزار و ۸۶۶ نوبت بود.

بهمن دیزل (خدیزل)، آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)، موسسه اعتباری ملل (وملل)،زغال سنگ پرورده طبس (کزغال) و کشتیرانی دریای خزر (حخزر) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند و پلیمر آریا ساسول (آریا،) پالایش نفت لاوان (شاوان)،‌ سنگ آهن گهرزمین (کگهر) پتروشیمی تندگویان (شگویا) و پتروشیمی زاگرس (زاگرس) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

معرفی همه نمادهای بورس در ایران که افراد مبتدی باید بدانند!

پیچیدگی بازار بورس و اهمیت زمان در معاملات زمینه را برای ایجاد نمادها ایجاد کرده است. در واقع نمادبورسی مخفف نام شرکت های موجود در بازار بورس و فرابورس است. نماد شرکت‌های بورس که هر کدام ترکیبی از نام شرکتی خاص و صنعت مورد فعالیت آن شرکت هستند.

ساختار نماد بورسی

نمادهای بورس در تالار معاملات بورس از دو بخش تشکیل شده است و موجب شناسایی سریع تر و دسته بندی راحت تر شرکت ها میشود.

• بخش اول نشان دهنده ی صنعتی است که شرکت زیر نظر آن صنعت فعالیت دارد.
• بخش دوم در واقع خلاصه ای از نام شرکت است.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس گروه های صنعت در بورس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نمادهای بورس چگونه نام گذاری می شوند؟

دقت کنید نام های عجیب و غریبی که می بینید نام خود شرکت هاست که یکی از حروف زیر در ابتدای آنها می آید. مثلا اگر شرکت کاوه تولید کننده فلزات است نام نماد بورسی آن را فکاوه گذاشته اند. حروف اختصاری (حرف اول) که تقریبا در همه نمادهای بورسی می بینید از صنعت های زیر گرفته شده اند:

1-حرف “ف”

گروه فلزات اساسی(نمادهای هرمز «فولاد هرمزگان جنوب»، فجر «فولاد امیرکبیر کاشان»، میدکو «هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه»، کیمیا «معدنی کیمیای زنجان گستران»، کاوه «فولاد کاوه جنوب کیش»، ارفع، زنگان و ذوب استثنا هستند)

2-حرف “و”

گروه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مثل وپاسار، وتجارت، وبملت، وبهمن، وساپا

نماد دی «بانک دی» و نمادهای پردیس «سرمایه‌گذاری پردیس»، گوهران «سرمایه‌گذاری توسعه گستران امید»، اعتلا «شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز»، سرچشمه «سرمایه‌گذاری مس سرچشمه» و سردبیر «سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان» نیز از این قاعده پیروی نمی‌کنند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-حرف”س”

گروه سیمان، آهک و گچ مثل ستران و سبزوا

4-حرف”غ”

گروه محصولات غذایی(به استثنای تبرک و بهپاک)

5-حرف”ق”

گروه قند و شکر مثل قنیشا، قلرست و قثابت

6-حرف”چ”

گروه محصولات کاغذی و چوبی مثل چکاپا، چکارن و چکاوه

7-حرف”ن”

گروه منسوجات مثل نطرین و نمینو

8-حرف”ز”

گروه زراعت و خدمات وابسته (نمادهای تلیسه و سیمرغ از استثناهای این گروه هستند)

9-حرف”ک”

• گروه کانی‌های غیرفلزی مثل کسرام، کرازی و کسرا
• گروه استخراج زغال سنگ و استخراج کانی‌های فلزی مثل کطبس، کپرور و کشرق

10-حرف”ب”

گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی مثل بسویچ، بموتو و بکام

11-حرف”ش”

گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای مثل شبندر، شسپا و شتران

12-حرف”ث”

گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات مثل ثمسکن، ثعمرا و ثتران

13-حرف”خ”

گروه خودرو و ساخت قطعات مثل خودرو، خساپا و خپارس

14-حرف “ا”

گروه اطلاعات و ارتباطات مثل مثل های وب، اپرداز و اوان

15-حرف”ر”

گروه خدمات فنی و مهندسی مثل رمپنا، رنیک و رتکو

16-حرف”ح”

گروه حمل‌ونقل و انبارداری(نماد توریل «توکاریل» اسثنای این گروه است)

17-حرف”د”

گروه مواد و محصولات دارویی(کاسپین «داروسازی کاسپین تأمین»، هجرت «پخش هجرت» و برکت «گروه دارویی برکت» از استثنای گروه دارویی هستند)

18-حرف”پ”

گروه لاستیک و پلاستیک مثل پلاسک، پردرخش و پاسا

19-حرف”ت” و “ل”

گروه ماشین‌آلات و تجهیزات مثل لابسا، تکمبا، تایرا و لبوتان

20-حرف”ب”

گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم(نمادهای مبین «پتروشیمی مبین» و دماوند «تولید نیروی برق دماوند» استثنا هستند)

نکات تکمیلی

• نمادهایی همچون وسبحانح، تسه، اخزا و … در واقع نشان‌ دهنده‌ ابزارهای مالی قابل معامله دیگری غیر از سهام شرکت‌ها در بازار بورس و فرابورس هستند.
• هرگانه انتهای نمادبورسی حرف”ح” وجود داشت این نشان از حق تقدم آن نماد در انجام معاملات است. یعنی در یک بازه زمانی مشخص قابل معمله بوده و پس از آن حق تقدم بسته خواهد شد.
• اگر نمادی با «اخزا» آغاز شود، نشان دهنده‌ اسناد خزانه دولتی بوده و در بازار فرابورس معامله می‌شوند.
• اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن یا امتیاز تسهیلات مسکن با نماد بورسی «تسه» در بازار فرابورس ایران معامله می‌شود.
• حرف”ض” در ابتدای نماد بورسی نشان‌ دهنده‌ آن است که این نماد متعلق به اختیار خرید یک نماد در بازار بورس یا فرابورس است.
• تمامی نمادهایی که به سهام شرکت ها تعلق دارند تا زمانی که شرکت در بازار سرمایه فعالیت دارد وجود خواهد داشت.
• نمادهایی همچون اخزا و تسه مربوط به ابزارهای مالی هستند. این نمادها تنها در یک دوره خاص معامله میشوند.

معرفی پیج های اینستاگرام برای آموزش بورس

ازجمله پیج های اینستاگرامی مفید در زمینه آموزش بورس میتوان به موارد زیر اشاره میکند: